Ajuste de curvas en la gestión de portfolios

Hola,

Creo que es una característica increíble de la versión actual del programa. Sin embargo lo que me preocupa es que la selección se hace sobre el periodo de datos completo disponible. ¿Por qué no es posible que el usuario seleccione un rango de datos para que la selección pueda ser probada fuera de la muestra? Por otra parte creo que el ajuste de curvas es un gran problema con este método a pesar del monte carlo.

Saludos,
Dennis

Cuando pego informes de estrategias en Quant Analyzer, esos resultados ya contienen suficientes datos de rendimiento fuera de muestra (nunca vistos). De esta forma no me preocupo demasiado por el ajuste de curvas...

No me refiero al ajuste de curvas para el sistema en sí. Me refiero al ajuste de curvas para la combinación de la cartera. Así que en la versión actual se encuentra una combinación que se ve muy bien en una cartera debido a la correlación. Sin embargo, esta combinación podría ser pura suerte o aleatoria. Y cuando se opera en tiempo real, ¡puede que no sea una cartera perfecta!

Claro, esto podría ser considerado como "curve-fitting" - la selección de sistema para obtener la mejor equidad de cartera, pero es todo lo que tenemos. Así que dije, sólo quiero añadir los sistemas que se ha demostrado que no son "curva ajustada" en ese período de datos específicos