Curvefitting nella gestione del portafoglio

Ciao,

Penso che sia una caratteristica straordinaria della versione attuale del programma. Tuttavia, ciò che mi preoccupa è che la selezione viene effettuata sull'intero periodo di dati disponibile. Perché non è possibile selezionare un intervallo di dati in modo che la selezione possa essere testata al di fuori del campione? Per il resto, credo che l'adattamento delle curve sia un grosso problema con questo metodo, nonostante il monte carlo.

Saluti,
Dennis

Quando incollo i report delle strategie in Quant Analyzer, i risultati contengono già un numero sufficiente di dati di performance fuori dal campione (mai visti prima). In questo modo non mi preoccupo troppo dell'adattamento delle curve ...

Non intendo l'adattamento delle curve per il sistema stesso. Intendo l'adattamento della curva per la combinazione del portafoglio. Nella versione attuale si può trovare una combinazione che appare ottima in un portafoglio grazie alla correlazione. Tuttavia questa combinazione potrebbe essere pura fortuna o casuale. E quando si fa trading in tempo reale questo potrebbe non essere affatto un portafoglio perfetto!

Certo, questo potrebbe essere considerato un "curve-fitting", ovvero la selezione di sistemi per ottenere la migliore equity di portafoglio, ma è tutto ciò che abbiamo. Quindi ho detto che voglio aggiungere solo i sistemi che hanno dimostrato di non essere "curve-fitted" su quello specifico periodo di dati.