ATR-Ausgabe

Hallo,

ATR-Indikator von SQ zählt SL/TP unterschiedlich bei 2 realen Konten bei 1 Broker. EA ist derselbe. Aber auf einem Konto ist SL basierend auf ATR gezählt 105 Pips, auf dem anderen Konto (gleiche Daten, gleiche Broker, gleiche EA, gleiche Einstellung) zum Beispiel 106.7. 

Sieht aus wie wenig, aber so wenig wie 1,7 Pips können entscheiden, ob Sie verdienen oder verloren. so ein Konto wird nach einem Handel 105 Pips im Gewinn sein, ein anderes wird SL 50 Pips berühren. Der Unterschied zwischen diesen 2 realen Konten beträgt 155 Pips. Derselbe EA. Unterschiedliche Ergebnisse. Also für jetzt, ein Konto geht nach oben, ein Konto geht nach unten. 

Meine Frage ist, liegt es daran, dass der Indikator nicht so genau ist? Seine importiert von SQ. Oder ist dies, weil sehr sehr wenig Unterschied in den Daten zwischen 2 realen Konten bedeutet größeren Unterschied auf ATR-Indikator? Oder ist der ATR-Indikator "faul" und wird nicht so oft aktualisiert? Vielleicht braucht er alle paar Sekunden einen "Weckruf". Irgendeine Idee?

Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Patrick

Hallo Patrick,

Ich benutze 2 Konten beim gleichen Broker als auch (eigentlich 3), alle Aufträge (5 EAs auf jedem Konto mit den exakt gleichen Einstellungen) in Bezug auf SL / TP (ATR-basierte) tun Spiel 100% zwischen allen 3 Konten. Sind Sie sicher, dass die Konten in Bezug auf Spread, Kommission, Stop-Level usw. genau gleich sind? Das kann die einzige Erklärung sein.

Hallo geektrader,

ja, es ist dasselbe Konto - Pepperstone / Razor (ECN)

Sie meinen, SL und TP sind bei 100% immer gleich? 

es ist wie: Stop Loss = (3.28 * ATR(48)) Pips;

              Profit Target = (4.81 * ATR(14)) pips; und der Stop Loss ist unterschiedlich zwischen der gleichen Strategie, dem gleichen MM (Risiko in $ für den Handel - nur einmal ist es zum Beispiel 100$ und einmal ist es Risiko 10$, aber in beiden Fällen sollte es der gleiche Betrag in Pips sein, nur die Größe in Lots sollte unterschiedlich sein...)

Ich werde einige Tage/Wochen lang weiterschauen und versuchen, herauszufinden, was passiert.

Hallo Patrick,

Ja, die Werte in Pips sollten die gleichen sein, auch wenn die Lot-Größe unterschiedlich ist, wird es keine Rolle. Können Sie Folgendes versuchen, um sicherzustellen, dass alle Einstellungen in beiden Konten 100% gleich sind? Schließen Sie MT4 und kopieren Sie den MT4-Ordner einer fertig eingerichteten MT4-Instanz (mit allen EAs, die an die Charts angehängt sind) in einen anderen neuen Ordner und starten Sie dann auch diese Instanz, und das Einzige, was Sie tun, ist, sich bei Ihrem anderen Razor-Konto anzumelden? Auf diese Weise können wir sicher sein, dass alles EXAKT gleich eingerichtet ist. Natürlich müssen Sie beide Instanzen im /portable Modus über die Kommandozeile starten, da der Datenordner sonst nicht kopiert wird.

ich glaube, ich kenne die antwort. könntest du bitte, geektrader, in deine geschichte schauen, wenn du so gut und nett warst :-), oder darauf achten, wenn du deine trades überprüfst,

Wenn der Eröffnungskurs unterschiedlich ist (in der Regel bei Nachrichten oder hoher Volatilität), dann sind SL und TP auf der Grundlage von ATR unterschiedlich. Wenn der Broker ist real ECN, als Preis ändert sich jede Sekunde und 2 ppips Unterschied im offenen Preis leisten die TP und SL von ATR gezählt. So SL ist als in meinem Fall 2,5 Pips anders als ein anderes Konto und +difference 2 Pips in Entry-Preis seine 4,5 Pips Unterschied zwischen 2 Konto, das beschlossen, dass 1 Konto im Verlust und ein Konto ist im Gewinn.

sieht wie ein kleines Problem aus, aber diese kleinen Dinge machen den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust aus.... 

Datei: ATRissue.png

Ja, natürlich, wenn Sie einen anderen Einstiegskurs aufgrund von Slippage erhalten, wird der SL an den ECHTEN Eröffnungskurs angepasst, das ist ganz normal. Wenn Ihre Strategie ist SO empfindlich auf, dass, dann ist es nicht robust genug, und Sie sollten nicht Handel es überhaupt ehrlich.

Geektrader, es hängt nicht von der Strategie, wenn die Bewegung ist hoch, egal wie gut ist die Strategie..seine H1-Strategie bei EURJPY. Prüfen Sie in Zukunft, ich vertraue nicht darauf, dass es nie passieren wird, um Sie oder jemand anderes. Mein real geht nach oben, ich wollte nur sagen, ich fand heraus, dass egal wie gut Backtest oder Werte der Strategie hat, realen Markt ist "die schlechteste Prüfung".

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Ja, ich weiß, es ist wegen Slippage, das ist natürlich normal, da SQ den ATR StopLoss an den Einstiegskurs anpassen muss, und wenn der geslippt ist, muss das auch so gemacht werden. Denn im schlimmsten Fall würde der Wert für den ATR SL bereits vom Markt übertroffen werden, wenn zum Beispiel ein extremer Slippage beim Einstieg passiert.

Und ja, der reale Markt ist immer der härteste, deshalb sollten Sie Backtests mit realistischen Slippage-Werten durchführen und Robustheitstests mit zufälligen Daten durchführen und die Strategie nur handeln, wenn sie all das besteht.

Zum Glück passiert das nur ab und zu. Andere Gewerke sind exakt. Aber ist +-90% ok, andere ist anders. Aber es gibt Harmonie in der Richtung der Aktien auf lange Sicht und das ist wichtig. Dies ist wahrscheinlich Forex, nichts ist genau.

Ich mache wirklich harte RT-Tests, nur WFM+WFA benutze ich nicht, weil ich gesehen habe, wenn ich etwas kleines bisschen ändere, ist das Ergebnis völlig anders, also bin ich immer noch nicht sicher, wie man das macht (ich habe alle Artikel darüber gelesen, aber ich bin immer noch nicht sicher, dass ich die richtige Einstellung benutze...)