Problema ATR

Hola,

Indicador ATR de SQ cuenta SL/TP diferente en 2 cuentas reales en 1 broker. EA es el mismo. Pero en una cuenta es SL basado en ATR contó 105 pips, en la otra cuenta (mismos datos, mismo corredor, misma EA, misma configuración) por ejemplo 106.7. 

Parece poco, pero tan poco como 1,7 pips puede decidir si usted gana o pierde. por lo que una cuenta será después de un comercio 105 pips en beneficios, otro tocará SL 50 pips. La diferencia entre las 2 cuentas reales es de 155 pips. La misma EA. Diferentes resultados. Así que por ahora, una cuenta está subiendo, una cuenta está bajando. 

Mi pregunta es, ¿es porque el indicador no es tan exacto? Es importado de SQ. O esto es, porque muy poca diferencia en los datos entre 2 cuentas reales significa mayor diferencia en el indicador ATR? O es que el indicador ATR es "perezoso" y no se actualiza tan a menudo? puede ser que necesite "despertar" cada pocos segundos. ¿alguna idea?

Gracias por su ayuda.

Patrick

Hola Patrick,

Yo también uso 2 cuentas en el mismo broker (en realidad 3), todas las órdenes (5 EAs en cada cuenta con exactamente la misma configuración) en términos de SL / TP (basado en ATR) coinciden 100% entre las 3 cuentas. ¿Estás seguro de que las cuentas son EXACTAMENTE iguales en términos de spread, comisión, nivel de stop, etc? Esa puede ser la única explicación.

Hola geektrader,

sí es la misma cuenta - Pepperstone / Razor (ECN)

¿quiere decir que SL y TP son siempre los mismos para 100%? 

es como: Stop Loss = (3.28 * ATR(48)) pips;

              Profit Target = (4.81 * ATR(14)) pips; an the stop loss is different between same strategy, same MM (risk in $ for trade - only once it is for example 100$ and once it is risk 10$, but in both cases it should be same amount in pips, only size in lots should be different...)

volveré a mirar durante unos días/semanas e intentaré averiguar qué está pasando.

Hola Patrick,

Sí, los valores en pips deberían ser los mismos aunque el tamaño del lote sea diferente, no importará. ¿Puede intentar lo siguiente sólo para asegurarse de que todos los ajustes son 100% los mismos entre ambas cuentas?: Cierre MT4 y copie la carpeta MT4 de una instancia MT4 ya configurada (con todos los EAs adjuntos a los gráficos) a otra carpeta nueva y luego inicie esta instancia también y lo único que tiene que hacer es iniciar sesión en su otra cuenta Razor? De esta manera podemos estar seguros de que todo está configurado EXACTAMENTE igual. Por supuesto, tendría que iniciar ambos en modo /portable a través de la línea de comandos, ya que la carpeta de datos no se copiará de otro modo.

creo que se la respuesta. podrias por favor, geektrader, mirar en tu historial si fueras tan bueno y amable :-),o mirarlo cuando revises tus operaciones,

Cuando el precio de apertura es diferente (usualmente cuando hay noticias o alta volatilidad), entonces SL y TP basados en ATR son diferentes. Cuando el broker es ECN real, el precio cambia cada segundo y 2 pips de diferencia en el precio de apertura hacen que el TP y el SL sean contados por el ATR. Entonces SL es que en mi caso 2.5 pips diferente de otra cuenta y +diferencia 2 pips en el precio de entrada es 4.5 pips de diferencia entre 2 cuentas, lo que decide que 1 cuenta esta en perdida y una cuenta esta en ganancia.

parece un pequeño problema, pero estas pequeñas cosas están haciendo la diferencia entre el beneficio y la pérdida.... 

Archivo: ATRissue.png

Sí, por supuesto si obtienes un precio de entrada diferente debido al deslizamiento, el SL se ajusta al precio de apertura REAL, eso es normal. Si tu estrategia es TAN sensible a eso, entonces no es lo suficientemente robusta y no deberías operar con ella en absoluto honestamente.

Geektrader, no depende de la estrategia, cuando el movimiento es alto no importa lo bueno que es la estrategia..su estrategia H1 en EURJPY. Compruebe en el futuro, yo no confío en que nunca va a pasar a usted o alguien más. Mi real esta subiendo, solo queria decir que descubri que no importa lo bueno que sea el backtest o los valores que tenga la estrategia, el mercado real es "el peor examen".

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Si lo se, es por deslizamiento, eso es normal por supuesto ya que SQ necesita ajustar el ATR StopLoss a tu precio de entrada, y si este se deslizó, tiene que hacerse así. Porque en el peor de los casos, el valor para el ATR SL ya sería superado por el mercado si ocurriera un deslizamiento extremo en la entrada por ejemplo.

Y sí, el mercado real es siempre el más difícil, es por eso que usted debe backtest con valores realistas deslizamiento y ejecutar pruebas de robustez en los datos aleatorios y sólo el comercio de la estrategia si se pasa todo eso.

Afortunadamente sólo ocurre de vez en cuando. Otros oficios son exactos. Pero es +-90% bien, otro es diferente. Pero hay armonía en la dirección de la equidad en el largo plazo y esto es importante. Esto es probablemente forex, nada es exacto.

Hago pruebas RT realy duro, sólo WFM + WFA no estoy usando, porque vi cuando cambio algo poco el resultado es totalmente diferente, así que todavía no estoy seguro de cómo hacerlo (he leído todos los artículos al respecto, pero todavía no estoy seguro de que utilizo la configuración correcta ...)