Problème d'ATR

Bonjour,

L'indicateur ATR de SQ compte les SL/TP différemment sur 2 comptes réels chez 1 courtier. L'EA est le même. Mais sur un compte, le SL basé sur l'ATR compte 105 pips, sur l'autre compte (mêmes données, même courtier, même EA, même paramétrage) par exemple 106.7. 

Cela semble peu, mais aussi peu que 1,7 pips peut décider si vous gagnez ou perdez. Ainsi, un compte sera après un trade 105 pips en bénéfice, un autre touchera le SL 50 pips. La différence entre ces deux comptes réels est de 155 pips. Même EA. Résultats différents. Donc pour l'instant, un compte est en hausse, un compte est en baisse. 

Ma question est la suivante : est-ce dû au fait que l'indicateur n'est pas très précis ? Il est importé de SQ. Ou bien est-ce parce qu'une très petite différence de données entre 2 comptes réels signifie une plus grande différence sur l'indicateur ATR ? Ou est-ce que l'indicateur ATR est "paresseux" et ne se met pas à jour aussi souvent ? Peut-être qu'il a besoin d'être "réveillé" toutes les quelques secondes. Une idée ?

Merci de votre aide.

Patrick

Bonjour Patrick,

J'utilise également 2 comptes chez le même courtier (en fait 3), tous les ordres (5 EA sur chaque compte avec exactement les mêmes paramètres) en termes de SL / TP (basé sur l'ATR) correspondent à 100% entre les 3 comptes. Êtes-vous sûr que les comptes sont EXACTEMENT les mêmes en termes de spread, commission, niveau de stop, etc ? C'est la seule explication possible.

Bonjour geektrader,

oui c'est le même compte - Pepperstone / Razor (ECN)

Vous voulez dire que SL et TP sont toujours les mêmes pour 100% ? 

c'est comme ça : Stop Loss = (3.28 * ATR(48)) pips ;

              Profit Target = (4.81 * ATR(14)) pips ; et le stop loss est différent entre la même stratégie, le même MM (risque en $ pour le trade - une seule fois c'est par exemple 100$ et une fois c'est le risque 10$, mais dans les deux cas cela devrait être le même montant en pips, seule la taille en lots devrait être différente...)

Je vais regarder à nouveau pendant quelques jours/semaines et essayer de comprendre ce qui se passe.

Bonjour Patrick,

Oui, les valeurs en pips doivent être les mêmes même si la taille du lot est différente, cela n'a pas d'importance. Pouvez-vous essayer ce qui suit pour vous assurer que tous les paramètres sont 100% les mêmes sur les deux comptes ? Fermez MT4 et copiez le dossier MT4 d'une instance MT4 déjà configurée (avec tous les EAs attachés aux graphiques) dans un autre nouveau dossier, puis démarrez cette instance également et la seule chose à faire est de vous connecter à votre autre compte Razor ? De cette façon, nous pouvons être sûrs que tout est configuré EXACTEMENT de la même manière. Bien sûr, vous devrez démarrer les deux en mode /portable via la ligne de commande puisque le dossier de données ne sera pas copié autrement.

Je pense que je connais la réponse. Pourriez-vous, s'il vous plaît, geektrader, regarder dans votre historique si vous étiez si bon et gentil :-), ou regarder pour cela lorsque vous vérifiez vos transactions,

Lorsque le prix ouvert est différent (généralement en cas de nouvelles ou de forte volatilité), le SL et le TP basés sur l'ATR sont différents. Lorsque le courtier est un vrai ECN, le prix change toutes les secondes et 2 pips de différence dans le prix d'ouverture permettent au TP et au SL d'être pris en compte par l'ATR. Donc le SL est dans mon cas de 2.5 pips différent de celui d'un autre compte et +différence de 2 pips dans le prix d'entrée cela fait 4.5 pips de différence entre les 2 comptes, ce qui décide qu'un compte est en perte et l'autre en profit.

Cela semble être un petit problème, mais ces petites choses font la différence entre les profits et les pertes.... 

Fichier : ATRissue.png

Oui, bien sûr, si vous obtenez un prix d'entrée différent en raison du slippage, le SL est ajusté au prix d'ouverture réel, c'est tout à fait normal. Si votre stratégie est TELLEMENT sensible à cela, alors elle n'est pas assez robuste et vous ne devriez pas la trader du tout, honnêtement.

Geektrader, cela ne dépend pas de la stratégie, lorsque le mouvement est élevé, peu importe la qualité de la stratégie, c'est la stratégie H1 à EURJPY. Je ne suis pas sûr que cela ne vous arrivera jamais, à vous ou à quelqu'un d'autre. Je voulais juste dire que j'ai découvert que peu importe la qualité du backtest ou des valeurs de la stratégie, le marché réel est "le pire des examens".

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Oui je sais, c'est à cause du slippage, c'est normal bien sûr car SQ doit ajuster le StopLoss ATR à votre prix d'entrée, et si celui-ci a glissé, il faut le faire comme ça. Parce que dans le pire des cas, la valeur de l'ATR SL serait déjà dépassée par le marché si un slippage extrême sur l'entrée se produisait par exemple.

Et oui, le marché réel est toujours le plus difficile, c'est pourquoi vous devriez faire des backtests avec des valeurs de slippage réalistes et effectuer des tests de robustesse sur des données aléatoires, et ne commercialiser la stratégie que si elle réussit tout cela.

Heureusement, cela n'arrive que de temps en temps. Les autres échanges sont exacts. Mais +-90% est ok, l'autre est différent. Mais il y a une harmonie dans la direction des actions à long terme et c'est important. C'est probablement le forex, rien n'est exact.

Je fais des tests RT vraiment difficiles, je n'utilise que WFM+WFA, car j'ai vu que lorsque je changeais un petit peu quelque chose, le résultat était totalement différent, donc je ne sais toujours pas comment faire (j'ai lu tous les articles à ce sujet, mais je ne suis toujours pas sûr d'utiliser les bons paramètres...).