Problema ATR

Ciao,

L'indicatore ATR di SQ conta SL/TP in modo diverso su 2 conti reali presso 1 broker. L'EA è lo stesso. Ma su un conto lo SL basato sull'ATR conta 105 pips, mentre sull'altro conto (stessi dati, stesso broker, stesso EA, stessa impostazione) per esempio 106,7. 

Sembra poco, ma anche solo 1,7 pips possono decidere se si guadagna o si perde. Quindi un conto sarà dopo un'operazione 105 pips in profitto, un altro toccherà SL 50 pips. La differenza tra questi due conti reali è di 155 pips. Stesso EA. Risultati diversi. Quindi, per ora, un conto sta salendo, un conto sta scendendo. 

La mia domanda è: è perché l'indicatore non è così preciso? È stato importato da SQ. Oppure è perché una minima differenza di dati tra due conti reali comporta una maggiore differenza nell'indicatore ATR? Oppure l'indicatore ATR è "pigro" e non si aggiorna così spesso? Forse ha bisogno di una "sveglia" ogni pochi secondi. Qualche idea?

Grazie per l'aiuto.

Patrick

Ciao Patrick,

Anche io utilizzo 2 conti presso lo stesso broker (in realtà 3), tutti gli ordini (5 EA su ogni conto con le stesse impostazioni) in termini di SL / TP (basati su ATR) corrispondono a 100% tra tutti e 3 i conti. Siete sicuri che i conti siano ESATTAMENTE uguali in termini di spread, commissioni, livello di stop, ecc? Questa può essere l'unica spiegazione.

Ciao geektrader,

sì, è lo stesso conto - Pepperstone / Razor (ECN)

Vuoi dire che SL e TP sono sempre uguali per 100%? 

è come: Stop Loss = (3,28 * ATR(48)) pips;

              Obiettivo di profitto = (4,81 * ATR(14)) pips; lo stop loss è diverso tra la stessa strategia e lo stesso MM (rischio in $ per l'operazione - solo una volta è per esempio 100$ e una volta è rischio 10$, ma in entrambi i casi dovrebbe essere lo stesso importo in pips, solo la dimensione in lotti dovrebbe essere diversa...)

Guarderò di nuovo per qualche giorno/settimana e cercherò di capire cosa sta succedendo.

Ciao Patrick,

Sì, i valori in pip dovrebbero essere gli stessi anche se la dimensione del lotto è diversa, non importa. Si può provare a fare quanto segue per assicurarsi che tutte le impostazioni siano uguali tra i due conti? Chiudere MT4 e copiare la cartella MT4 di un'istanza MT4 già pronta (con tutti gli EA collegati ai grafici) in un'altra nuova cartella e poi avviare anche questa istanza e l'unica cosa da fare è accedere all'altro conto Razor? In questo modo possiamo essere sicuri che tutto sia configurato ESATTAMENTE allo stesso modo. Naturalmente dovrai avviare entrambe le istanze in modalità /portable via linea di comando, poiché altrimenti la cartella dati non verrà copiata.

Penso di conoscere la risposta. potresti per favore, geektrader, guardare nella tua cronologia se sei stato così bravo e gentile :-), o guardare per questo quando controlli le tue operazioni,

Quando il prezzo aperto è diverso (di solito quando ci sono notizie o alta volatilità), lo SL e il TP basati sull'ATR sono diversi. Quando il broker è un vero e proprio ECN, il prezzo cambia ogni secondo e 2 pip di differenza nel prezzo di apertura permettono il TP e lo SL contati dall'ATR. Quindi, nel mio caso lo SL è di 2,5 pips rispetto a quello di un altro conto e la differenza di 2 pips nel prezzo di entrata è di 4,5 pips tra i due conti, il che significa che un conto è in perdita e un conto è in profitto.

Sembra un piccolo problema, ma queste piccole cose fanno la differenza tra profitto e perdita.... 

File: ATRissue.png

Sì, ovviamente se si ottiene un prezzo di entrata diverso a causa dello slippage, lo SL viene adeguato al prezzo di apertura reale, è normale. Se la vostra strategia è così sensibile a questo, allora non è abbastanza robusta e non dovreste assolutamente operare.

Geektrader, non dipende dalla strategia, quando il movimento è alto non importa quanto sia buona la strategia...la sua strategia H1 su EURJPY. Controlla in futuro, non credo che accadrà mai a te o a qualcun altro. Il mio real sta salendo, volevo solo dire che ho scoperto che non importa quanto sia buono il backtest o i valori della strategia, il mercato reale è "l'esame peggiore".

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Sì, lo so, è a causa di uno slittamento, ma è normale, dato che SQ deve adattare l'ATR StopLoss al prezzo di entrata, e se questo è slittato, deve essere fatto in questo modo. Nel peggiore dei casi, infatti, il valore dell'ATR SL sarebbe già stato superato dal mercato se si fosse verificato uno slittamento estremo all'entrata, ad esempio.

E sì, il mercato reale è sempre il più difficile, per questo dovreste fare backtesting con valori di slippage realistici ed eseguire test di robustezza su dati randomizzati e negoziare la strategia solo se supera tutto questo.

Fortunatamente accade solo di tanto in tanto. Altri scambi sono esatti. Ma è +-90% ok, altri sono diversi. Ma c'è armonia nella direzione dell'equity a lungo termine e questo è importante. Questo è probabilmente il forex, nulla è esatto.

Faccio dei test RT davvero impegnativi, solo WFM+WFA non lo uso, perché ho visto che quando cambio qualcosa il risultato è completamente diverso, quindi non sono ancora sicuro di come farlo (ho letto tutti gli articoli a riguardo, ma non sono ancora sicuro di usare le impostazioni giuste...).