Problema de ATR

Hi,

O indicador ATR da SQ conta SL/TP de forma diferente em 2 contas reais em 1 corretora. O EA é o mesmo. Mas em uma conta o SL baseado no ATR conta 105 pips, na outra conta (mesmos dados, mesma corretora, mesmo EA, mesma configuração), por exemplo, 106,7. 

Parece pouco, mas apenas 1,7 pips pode decidir se você ganha ou perde. Assim, uma conta terá 105 pips de lucro após uma negociação e outra terá 50 pips no SL. A diferença entre essas duas contas reais é de 155 pips. Mesmo EA. Resultados diferentes. Portanto, por enquanto, uma conta está subindo e a outra está caindo. 

Minha pergunta é: isso se deve ao fato de o indicador não ser tão exato? Ele foi importado da SQ. Ou isso se deve ao fato de que uma diferença muito pequena nos dados entre duas contas reais significa uma diferença maior no indicador ATR? Ou será que o indicador ATR é "preguiçoso" e não está sendo atualizado com tanta frequência? talvez ele precise ser "acordado" a cada poucos segundos. Alguma idéia?

Obrigado pela ajuda.

Patrick

Oi Patrick,

Também uso duas contas na mesma corretora (na verdade, três) e todas as ordens (cinco EAs em cada conta com exatamente as mesmas configurações) em termos de SL/TP (com base no ATR) correspondem a 100% entre as três contas. Tem certeza de que as contas são EXATAMENTE iguais em termos de spread, comissão, nível de stop, etc.? Essa pode ser a única explicação.

Olá geektrader,

Sim, é a mesma conta - Pepperstone / Razor (ECN)

Você quer dizer que o SL e o TP são sempre os mesmos para 100%? 

é assim: Stop Loss = (3,28 * ATR(48)) pips;

              Profit Target = (4,81 * ATR(14)) pips; e o stop loss é diferente entre a mesma estratégia, o mesmo MM (risco em $ para a negociação - apenas uma vez é, por exemplo, 100$ e uma vez é risco 10$, mas em ambos os casos deve ser o mesmo valor em pips, apenas o tamanho em lotes deve ser diferente...)

Vou assistir novamente por alguns dias/semanas e tentar descobrir o que está acontecendo.

Oi Patrick,

Sim, os valores em pips devem ser os mesmos, mesmo que o tamanho do lote seja diferente, isso não importa. Você pode tentar o seguinte, apenas para ter certeza de que todas as configurações são 100% as mesmas entre as duas contas? Feche o MT4 e copie a pasta MT4 de uma instância do MT4 já configurada (com todos os EAs anexados aos gráficos) para outra pasta nova e, em seguida, inicie essa instância também, e a única coisa que você deve fazer é acessar sua outra conta do Razor? Dessa forma, podemos ter certeza de que tudo está configurado EXATAMENTE da mesma forma. É claro que você teria que iniciar as duas instâncias no modo /portable por meio da linha de comando, pois, caso contrário, a pasta de dados não será copiada.

Acho que sei a resposta. Por favor, geektrader, você poderia dar uma olhada no seu histórico, se for tão bom e gentil :-), ou observar isso quando verificar suas negociações,

Quando o preço de abertura é diferente (geralmente quando há notícias ou alta volatilidade), o SL e o TP baseados no ATR são diferentes. Quando a corretora é uma ECN real, o preço está mudando a cada segundo e a diferença de 2 pips no preço de abertura permite que o TP e o SL sejam contados pelo ATR. Portanto, o SL é, no meu caso, 2,5 pips diferente de outra conta e + a diferença de 2 pips no preço de entrada é 4,5 pips de diferença entre as duas contas, o que decidiu que uma conta está em prejuízo e a outra está em lucro.

Parece um pequeno problema, mas essas pequenas coisas estão fazendo a diferença entre lucro e prejuízo.... 

Arquivo: ATRissue.png

Sim, é claro que se você obtiver um preço de entrada diferente devido à derrapagem, o SL será ajustado para o preço de abertura REAL, isso é normal. Se sua estratégia for tão sensível a isso, então ela não é robusta o suficiente e, honestamente, você não deveria negociá-la de forma alguma.

Geektrader, isso não depende da estratégia, quando o movimento é alto, não importa quão boa seja a estratégia. Verifique no futuro, não acredito que isso nunca acontecerá com você ou com outra pessoa. Meu real está subindo, só queria dizer que descobri que não importa quão bom seja o backtest ou os valores da estratégia, o mercado real é "o pior exame".

Odeslumbramento do meu Lenovo A536 com o Tapatalk

Sim, eu sei, é por causa da derrapagem, o que é normal, pois o SQ precisa ajustar o ATR StopLoss ao seu preço de entrada e, se ele escorregou, deve ser feito dessa forma. Porque, na pior das hipóteses, o valor do ATR SL já teria sido ultrapassado pelo mercado se ocorresse uma derrapagem extrema na entrada, por exemplo.

E, sim, o mercado real é sempre o mais difícil. É por isso que você deve fazer um backtest com valores realistas de derrapagem e executar testes de robustez em dados aleatórios e só negociar a estratégia se ela for aprovada em tudo isso.

Felizmente, isso acontece apenas de vez em quando. As outras negociações são exatas. Mas se +-90% está ok, outras são diferentes. Mas há harmonia na direção do patrimônio líquido no longo prazo e isso é importante. Provavelmente, isso é forex, nada é exato.

Faço testes de RT muito rigorosos, só não estou usando o WFM+WFA, porque vi que quando altero um pouco o resultado é totalmente diferente, então ainda não tenho certeza de como fazer isso (li todos os artigos sobre isso, mas ainda não tenho certeza de que estou usando a configuração correta...)