Handel mit Verträgen, die auslaufen - z. B. Öl

Ich denke über die Verwendung von SQ für den Handel mit Dingen wie Öl nach, für die es festgelegte Start- und Enddaten für den Vertrag gibt.

 

Diese Kontrakte haben keinen Rollover. Am Fälligkeitstag des Kontrakts, zum Verfallszeitpunkt, schließt der Makler sie einfach, ohne Rücksicht auf Gewinn oder Verlust.

 

Verfallsdaten

 

US Öl

UK Öl

NGAS

2015

17-Dez

15-Dez

23-Dez

15-Jan

14-Jan

27-Jan

18-Feb

11-Feb

24-Feb

18-Mär

13-Mär

26-Mär

14-Apr

14-Apr

27-Apr

15-Mai

13-Mai

26-Mai

18-Jun

12-Jun

25-Jun

17-Jul

15-Jul

28-Jul

18-Aug

13-Aug

26-Aug

21-Sep

14-Sep

25-Sep

16-Okt

14-Okt

27-Okt

18-Nov

12-Nov

24-Nov

 

Wie kann man die SQ unter Berücksichtigung dieses Aspekts intelligent einrichten? Ich denke, dass das Wissen, dass der Kontrakt ausläuft, sich darauf auswirken könnte, wann man eine Position beendet und verhindert, dass man eine Position zu kurz vor dem Verfallsdatum eröffnet?

 

Hat jemand eine Meinung dazu?

 

Zum Wohl,

 

Mike

Darüber habe ich heute tatsächlich nachgedacht. Im Grunde habe ich gesehen, Datenanbieter bieten "kontinuierliche Verträge", wo sie alle in einem Datensatz für Backtesting kombinieren. Ich Google es und diesen ersten Artikel sah ich. Ich mag den Kerl, also dachte ich, dass es ein guter Anfang ist. Aber im Grunde ist dies das Ziel, das Sie benötigen und dann kann es in SQ importiert werden.

https://www.quantstart.com/articles/Continuous-Futures-Contracts-for-Backtesting-Purposes

Stearno

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