Contratos de negociação que expiram - por exemplo, petróleo

Estou pensando em usar o SQ para negociar itens como petróleo, que têm datas definidas de início e término do contrato.

 

Esses contratos não têm rolagem. Na data de expiração do contrato, no horário de expiração, o corretor simplesmente os fecha, com lucro ou prejuízo, independentemente.

 

Datas de vencimento

 

Petróleo dos EUA

Petróleo do Reino Unido

NGAS

2015

17-Dez

15-Dez

23-Dez

15 de janeiro

14-Jan

27 de janeiro

18 de fevereiro

11 de fevereiro

24 de fevereiro

18 de março

13 de março

26 de março

14-Abr

14-Abr

27 de abril

15 de maio

13 de maio

26 de maio

18 de junho

12 de junho

25 de junho

17 de julho

15 de julho

28 de julho

18 de agosto

13 de agosto

26 de agosto

21-Set

14-Set

25-Set

16 de outubro

14 de outubro

27 de outubro

18 de novembro

12 de novembro

24 de novembro

 

Como configurar o SQ de forma inteligente com isso em mente? Estou pensando que saber que o contrato vai expirar pode afetar o momento de sair de uma posição e evitar a abertura de uma posição muito próxima da data de vencimento?

 

Alguém tem alguma opinião sobre isso?

 

Abraço,

 

Mike

Na verdade, eu estava pensando sobre isso hoje. Basicamente, vi que os provedores de dados oferecem "contratos contínuos" nos quais eles combinam tudo em um único conjunto de dados para backtesting. Pesquisei no Google e este foi o primeiro artigo que vi. Gosto desse cara, então achei que era um bom lugar para começar. Mas, basicamente, esse é o objetivo de que você precisa e, em seguida, ele pode ser importado para o SQ.

https://www.quantstart.com/articles/Continuous-Futures-Contracts-for-Backtesting-Purposes

Stearno

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