Contratos comerciales que expiran - por ejemplo, petróleo

Pensando en utilizar SQ para negociar cosas como el petróleo, que tienen fechas definidas de inicio y fin de contrato.

 

Estos contratos no tienen rollover. En la fecha de vencimiento del contrato, a la hora de vencimiento, el corredor simplemente los cierra, con ganancias o pérdidas independientemente.

 

Fechas de caducidad

 

Petróleo

Reino Unido

NGAS

2015

17 de diciembre

15 de diciembre

23-dic

15-Ene

14-Ene

27-ene

18-Feb

11-Feb

24-Feb

18 de marzo

13-Mar

26 de marzo

14 de abril

14 de abril

27-Abr

15 de mayo

13 de mayo

26 de mayo

18-Jun

12-Jun

25-Jun

17-Jul

15-Jul

28-Jul

18-ago

13-ago

26-ago

21-Sep

14-Sep

25-Sep

16-Oct

14-Oct

27-Oct

18-Nov

12-Nov

24-Nov

 

¿Cómo configurar inteligentemente SQ teniendo esto en cuenta? Estoy pensando que sabiendo que el contrato va a expirar podría afectar a la hora de salir de una posición y evitar la apertura de una posición demasiado cerca de la fecha de vencimiento?

 

¿Alguien tiene alguna opinión al respecto?

 

Salud,

 

Mike

Hoy he estado pensando en esto. Básicamente, he visto que los proveedores de datos ofrecen "contratos continuos" donde combinan todo en un conjunto de datos para backtesting. Lo busqué en Google y este fue el primer artículo que vi. Me gusta este tipo así que pensé que es un buen lugar para empezar. Pero básicamente este es el objetivo que necesita y luego se puede importar en SQ.

https://www.quantstart.com/articles/Continuous-Futures-Contracts-for-Backtesting-Purposes

Stearno

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