Négocier des contrats qui expirent - par exemple le pétrole

Je pense à l'utilisation de SQ pour le commerce de produits comme le pétrole, qui ont des dates de début et de fin de contrat définies.

 

Ces contrats ne sont pas reconductibles. À la date d'expiration du contrat, à l'heure d'expiration, le courtier les clôture simplement, avec un bénéfice ou une perte.

 

Dates d'expiration

 

Pétrole américain

Pétrole britannique

NGAS

2015

17-Dec

15-Dec

23-Dec

15-Jan

14-Jan

27-Jan

18-Feb

11-Feb

24-Feb

18-Mar

13-Mar

26-Mar

14-Apr

14-Apr

27 avril

15-Mai

13-Mai

26-Mai

18-Juin

12-Juin

25-Juin

17-Jul

15-Jul

28-Jul

18-Août

13-Août

26-Août

21-Sep

14-Sep

25-Sep

16-Oct

14-Oct

27-Oct

18-Nov

12-Nov

24-Nov

 

Comment configurer intelligemment le SQ en tenant compte de cet aspect ? Je pense que le fait de savoir que le contrat va expirer pourrait affecter le moment où vous sortez d'une position et empêcher l'ouverture d'une position trop proche de la date d'expiration ?

 

Quelqu'un a-t-il une idée sur la question ?

 

Santé,

 

Mike

J'y ai réfléchi aujourd'hui. En fait, j'ai vu des fournisseurs de données proposer des "contrats continus" dans le cadre desquels ils combinent toutes les données en un seul ensemble de données pour le backtesting. J'ai cherché sur Google et j'ai trouvé le premier article que j'ai vu. J'aime bien ce type et j'ai pensé que c'était un bon point de départ. Mais en gros, c'est l'objectif dont vous avez besoin et qui peut être importé dans SQ.

https://www.quantstart.com/articles/Continuous-Futures-Contracts-for-Backtesting-Purposes

Stearno

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