Negoziazione di contratti a scadenza, ad esempio il petrolio.

Sto pensando di utilizzare SQ per il trading di prodotti come il petrolio, che hanno date di inizio e fine contratto definite.

 

Questi contratti non hanno rollover. Alla data di scadenza del contratto, all'ora di scadenza, il broker si limita a chiuderli, con profitto o perdita a prescindere.

 

Date di scadenza

 

Petrolio USA

Regno Unito Petrolio

NGAS

2015

17-dic

15-dic

23-dic

15 gennaio

14 gennaio

27-gen

18-feb

11-feb

24-feb

18-mar

13-mar

26-mar

14-apr

14-apr

27-apr

15 maggio

13 maggio

26 maggio

18-giu

12-giu

25-giu

17 luglio

15-lug

28-lug

18 agosto

13 agosto

26-agosto

21-set

14-set

25-set

16-ott

14-ott

27-ott

18-nov

12-nov

24-nov

 

Come impostare in modo intelligente l'SQ tenendo conto di questo aspetto? Penso che sapere che il contratto sta per scadere potrebbe influenzare il momento in cui si esce da una posizione e impedire l'apertura di una posizione troppo vicina alla data di scadenza?

 

Qualcuno ha qualche idea in merito?

 

Salute,

 

Mike

Ci stavo pensando proprio oggi. In pratica, ho visto che i fornitori di dati forniscono "contratti continui" in cui combinano tutto in un unico set di dati per il backtesting. Ho cercato su Google e ho visto questo primo articolo. Mi piace questo ragazzo e ho pensato che fosse un buon punto di partenza. Ma fondamentalmente questo è l'obiettivo di cui avete bisogno e poi può essere importato in SQ.

https://www.quantstart.com/articles/Continuous-Futures-Contracts-for-Backtesting-Purposes

Stearno

Inviato dal mio HUAWEI MT7-TL10 utilizzando Tapatalk