Was ist Ihr Maßstab für eine gute Strategie?

Eine profitable Strategie hat natürlich Priorität, aber worauf achten Sie sonst noch bei der Messung einer guten Strategie (eine, mit der Sie bereit wären, live zu handeln), und konzentrieren Sie sich bei der Analyse auf IS- oder OOS-Daten? 

Einige Maßnahmen, auf die ich mich bei meiner Analyse konzentriere und die ich mit Hilfe von Ranking-Optionen herausfiltern möchte, sind:

Stagnation % - Weil ich einfach keine Strategie haben möchte, die monatelang keine Rentabilitätssteigerung bringt.

Stabilität - Ähnlicher Grund wie oben, ich möchte ein beständiges Wachstum. Bisher war es sehr schwierig, eine Bewertung von mehr als 0,50 auf OOS-Daten zu erhalten. Bei einem aktuellen Test, den ich gerade durchführe, habe ich nur 10 Strategien, die dieses Kriterium erfüllt haben, obwohl ich nur diejenigen mit 0,4 oder weniger aus der Datenbank entlasse.

Max DD%

Verhältnis Rendite/Deklaration

Anzahl der Trades - Da ich eine aktive Strategie möchte.

Ich werde mir in Zukunft vielleicht auch SQN und Expectancy genauer ansehen, aber mich würde interessieren, was andere als primären Maßstab für eine gute Strategie verwenden.

Danke.

Ich im Grunde nur eine Strategie von Grund auf neu - Idee, die ich weiß, könnte gut tun und dann mit SQ zu zwicken alle Parameter mit genetischen Programmierung IS / OOS-Daten auf die Statistiken zu meinen Gunsten - min DD %, max Win %, PF, Avg Handel, # Trades. Expectancy ist auch ein gutes Maß, denke ich

Die Idee muss irgendwie funktionieren und unabhängig von den eingestellten Parametern oder zumindest in einem weiten Bereich robust sein.

RJL,
Im Grunde genommen betrachte ich im Moment dieselben Dinge. Aber auch ich versuche, immer bessere Möglichkeiten zur Auswertung von Statistiken zu finden.

Ich denke, es sind einige Punkte zu erwähnen:
1. Sie müssen Ziele gesetzt haben, die Sie beim Aufbau einer Strategie wollen. (Vielleicht haben Sie einige gute Strategien, möchten aber Ihr Portfolio mit einer Strategie außerhalb des Stundenbereichs auffüllen. Dann müssten Sie Ihre Bewertungszahlen ändern, weil Sie andere Bedürfnisse haben)
2. Ihre Strategien müssen zu Ihnen passen. Einige Ihrer Präferenzen haben sich in Ihrem Beitrag gezeigt: Sie wollen, dass es aktiv ist und Sie wollen beständig gewinnen. Daher müssen Sie Ihre Bewertungszahlen auf sich selbst abstimmen.

Ich habe einen Mann kennengelernt, der eine maximale Rendite will. Bottom line, die meisten Gewinn. So ist er bereit, mit 50% Drawdown zu gehen.

Ein anderer Mann sagte, dass der Gewinn seiner Strategie wirklich auf 3-4 Trades im Jahr hinausläuft. So wird sein Gewinn Prozentsatz 25% und meist kleine Gewinne mit kleinen Verlusten.

Ein anderer möchte vielleicht einen hohen Stop-Loss, damit sein Gewinnanteil hoch ist.

Ein anderer meint, dass nur ein Verhältnis von 2:1 zwischen Gewinn und Risiko sinnvoll ist. Und er will nicht, dass der Gewinn einer ganzen Woche mit einem einzigen Handel verloren geht.

Ich denke also, dass wir bedenken sollten, dass die Bewertungszahlen eines anderen Mannes vielleicht nicht zu unserer eigenen Persönlichkeit oder unseren eigenen Zielen passen. Aber ich glaube, dass wir von anderen lernen können, also ist es gut, sich zu informieren, aber nur das zu verwenden, was mit unseren Zielen und unserer Persönlichkeit übereinstimmt.

-Stearno

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Diese verwende ich für die erste Auswahl. 

Nettogewinn pro Jahr > Min 5K vor 10K (Handel mit 1 Lot auf 10K Konto) 

Was ich jetzt versuche zu suchen, ist Strategien, die hohe Gewinnraten und kurze Haltezeiten haben. Ich habe im wirklichen Leben durch meine Trades gesehen, dass längere Haltezeiten gegen Sie drehen können und effektiv verschwendet den Handel nach einem langen Zeitraum mit entweder wenig Ertrag oder einen Verlust, wo effektiv könnte ich eine höhere % von kurzfristigen Trades zu gewinnen, die den Handel häufiger, die besser Compounding-Effekt auf lange Sicht erhalten.

Eine gute Lektüre sind die Bücher von Howard Bandy, wenn auch nicht Forex, sie befassen sich mit automatisierten Handel und Quant.  

Hi seaton, guter Input, ich bin daran interessiert, eines der Bücher von Howard Bandy zu bekommen, speziell welches würdest du als gut für den Anfänger empfehlen?

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@munchie Sie sind alle gut und decken verschiedene Bereiche ab, wobei es einige Überschneidungen zwischen ihnen gibt, insbesondere bei den Kernprinzipien.  

Hmmm für den Anfänger, nicht sicher, wie, obwohl er erklärt die Dinge gut, es ist Mathematik, Statistiken und Programmierung. Sie sind sehr Amibroker konzentriert und mehr auf Indizes im gesamten Buch, aber kann auf Währungen angewendet werden. Am Ende habe ich alle Bücher gleichzeitig gekauft und habe es nicht bereut. 

Wahrscheinlich sind die beiden, auf die ich mich derzeit immer wieder beziehe

Quantitative technische Analyse

Quantitatives Handelssystem

Sein Buch Mean Reversion ist ebenfalls gut.

Ich wünschte, er würde eine ebook-Version herausbringen, denn ich habe immer mindestens eines dabei, um in der Mittagspause zu lesen usw. Es wäre schön, sie alle auf meinem iPad zu haben.

Stephen....

Ich habe diesen und er ist wertvoll Modellierung der Leistung von Handelssystemen

Vielen Dank an euch beide! Werde sie heute bestellen, da ich mich damit auseinandersetzen muss

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...jetzt brauchen wir nur noch eine Exportoption zu Amibroker 😀