¿Cuál es su medida de una buena estrategia?

Obviamente, una estrategia rentable es una prioridad, pero ¿qué más buscas a la hora de medir una buena estrategia (una con la que estarías dispuesto a operar en directo), y centras el análisis en los datos IS u OOS? 

Algunas de las medidas en las que me centro en mi análisis y que filtro a través de las opciones de clasificación son:

Estancamiento % - Porque sencillamente no quiero una estrategia que no aumente su rentabilidad durante meses.

Estabilidad - Razón similar a la anterior en el sentido de que quiero un crecimiento constante. Hasta ahora ha sido muy difícil obtener una calificación superior a 0,50 en los datos OOS. En una prueba actual que estoy ejecutando ahora, Tengo sólo 10 estrategias que han cumplido con este criterio, aunque sólo descartar los 0,4 o inferior de la base de datos.

Max DD%

Ratio rentabilidad/DD

Número de operaciones - Como quiero una estrategia activa.

Puede que en el futuro también me fije más en SQN y Expectancy, pero me interesaría saber qué utilizan los demás como medidas principales de una buena estrategia.

Gracias.

Yo, básicamente, acaba de crear una estrategia a partir de cero - idea de que sé que podría hacer bien y luego usar SQ para ajustar todos los parámetros utilizando la programación genética IS / OOS datos a las estadísticas a mi favor - min DD %, max Win %, PF, Avg Trade, # Operaciones. La expectativa es una buena medida también creo que

La idea tiene que funcionar de alguna manera y ser robusta independientemente de los parámetros que se establezcan o, al menos, con un amplio rango.

RJL,
Básicamente estoy mirando las mismas cosas en este momento. Pero yo también busco siempre mejores formas de evaluar las estadísticas.

Creo que hay que decir algunas cosas:
1. Usted necesita tener metas fijadas que usted desea al construir una estrategia. (tal vez usted tiene algunos buenos strats, pero ahora buscando para completar su cartera con una estrategia de rango fuera de horas. Entonces tendrías que cambiar tus números de evaluación porque tienes diferentes necesidades)
2. Tus estrategias tienen que adaptarse a ti. Así que en tu post se muestran algunas de tus preferencias: quieres que sea activo y quieres ganar de forma consistente. Por lo tanto, usted necesita para que coincida con sus números de evaluación para que coincida con usted mismo.

Conocí a un tipo y quiere el máximo porcentaje de retorno. En pocas palabras, la mayoría de los beneficios. Así que él está dispuesto a ir con 50% drawdown.

Otro tipo dijo que el beneficio de su estrategia realmente se reduce a 3-4 operaciones en un año. Así que su porcentaje de victorias será 25% y en su mayoría pequeñas victorias con pequeñas pérdidas.

Otro podría querer un stop loss grande para que su porcentaje de ganancias sea alto.

Otro piensa que sólo tiene sentido tener una relación 2:1 entre riesgo y beneficio. Y no quiere perder una semana de beneficios en una sola operación.

Así que creo que deberíamos tener en cuenta que los números de evaluación de otro hombre podrían no encajar bien con nuestra propia personalidad o nuestros propios objetivos. Pero creo que podemos aprender de los demás, así que es bueno informarse, pero utilizando sólo aquello que esté en consonancia con nuestros objetivos y personalidad.

-Stearno

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Estos son los que utilizo para la selección inicial. 

Beneficio neto anual > Mínimo 5K pref 10K (operando 1 Lote en cuenta 10K) 

Lo que ahora estoy tratando de buscar es estrategias que tienen altas tasas de ganar y tiempos de retención cortos. He visto en la vida real a través de mis oficios que los períodos de retención más largos pueden volverse en contra de usted y efectivamente desperdiciado el comercio después de un largo período, ya sea con poco retorno o una pérdida, donde efectivamente podría tener un mayor % de ganar oficios a corto plazo que el comercio con más frecuencia que obtendrá un mejor efecto compuesto en el largo plazo.

Una buena lectura son los libros de Howard Bandy, aunque no son sobre Forex, tratan sobre trading automatizado y Quant.  

Hola seaton, buen aporte, estoy interesado en conseguir uno de los libros de Howard bandy, específicamente cual recomendarías como bueno para el principiante?

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@munchie Todos son buenos y cubren diferentes áreas con un poco de cruce entre ellos especialmente sus principios básicos.  

Hmmm para el principiante, no estoy seguro ya que aunque explica bien las cosas, hay matemáticas, estadísticas y programación. Están muy centrados en Amibroker y más en índices a lo largo del libro, pero se pueden aplicar a divisas. Yo acabé comprándolos todos a la vez y no me arrepentí. 

Probablemente los dos a los que me refiero continuamente en la actualidad son

Análisis técnico cuantitativo

Sistema de negociación cuantitativa

Su libro Mean Reversion también es bueno.

Me gustaría que sacara una versión en libro electrónico, ya que llevo al menos uno a todas partes para leerlo durante la comida, etc. Sería estupendo tenerlos todos en mi iPad.

Stephen....

Tengo este y es valioso Modelización del rendimiento de los sistemas de negociación

Gracias a los dos. Los pediré hoy, ya que necesito hacerme a la idea.

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...ahora solo falta una opción de exportación a Amibroker 😀 .