Comment jugez-vous une bonne stratégie ?

Il est évident qu'une stratégie rentable est une priorité, mais que recherchez-vous d'autre pour mesurer une bonne stratégie (une stratégie avec laquelle vous seriez prêt à négocier en direct), et concentrez-vous votre analyse sur les données IS ou OOS ? 

Voici quelques mesures sur lesquelles je me concentre dans mon analyse et que je filtre à l'aide d'options de classement :

Stagnation % - Parce que je ne veux tout simplement pas d'une stratégie dont la rentabilité n'augmente pas pendant des mois.

Stabilité - Raison similaire à la précédente : je veux une croissance régulière. Jusqu'à présent, il a été très difficile d'obtenir une note supérieure à 0,50 sur les données OOS. Dans le cadre d'un test que j'effectue actuellement, je n'ai que 10 stratégies qui répondent à ce critère, bien que je n'écarte de la banque de données que celles qui ont un score de 0,4 ou moins.

Max DD%

Ratio Rendement/DD

Nombre de transactions - Je souhaite une stratégie active.

Il se peut que j'examine de plus près le SQN et l'espérance à l'avenir, mais je serais intéressé de savoir ce que les autres utilisent comme mesures principales d'une bonne stratégie.

Merci.

Je crée une stratégie à partir de zéro - une idée que je sais pouvoir réussir et j'utilise ensuite SQ pour ajuster tous les paramètres en utilisant la programmation génétique des données IS / OOS pour les statistiques en ma faveur - min DD %, max Win %, PF, Avg Trade, # Trades. L'espérance est également une bonne mesure, je pense.

L'idée doit fonctionner d'une manière ou d'une autre et être robuste quels que soient les paramètres définis ou, au moins, avec une large gamme de paramètres.

RJL,
Je suis en train d'examiner les mêmes choses en ce moment. Mais je cherche toujours de meilleures façons d'évaluer les statistiques.

Je pense qu'il convient de faire quelques remarques :
1. Vous devez vous fixer des objectifs lorsque vous élaborez une stratégie. (Peut-être avez-vous quelques bonnes stratégies, mais vous cherchez maintenant à compléter votre portefeuille avec une stratégie de gamme hors heures de travail. Dans ce cas, vous devrez modifier vos chiffres d'évaluation car vous avez des besoins différents).
2. Vos stratégies doivent vous convenir. Ainsi, quelques éléments de vos préférences sont apparus dans votre message : vous voulez qu'il soit actif et vous voulez gagner régulièrement. Par conséquent, vous devez faire correspondre vos chiffres d'évaluation à votre personnalité.

J'ai rencontré un type qui veut un rendement maximal. En fin de compte, le plus de profit possible. Il est donc prêt à accepter un drawdown de 50%.

Un autre a dit que le profit de sa stratégie se résumait en fait à 3-4 transactions par an. Son pourcentage de gain sera donc de 25% et il s'agit principalement de petits gains avec de petites pertes.

Une autre personne peut vouloir un stop loss important pour que son pourcentage de gain soit élevé.

Un autre pense qu'il n'y a de sens qu'à avoir un rapport récompense/risque de 2:1. Et il ne veut pas qu'une semaine de bénéfices soit perdue en une seule transaction.

Je pense donc que nous devons garder à l'esprit que les chiffres d'évaluation d'un autre homme peuvent ne pas correspondre à notre propre personnalité ou à nos propres objectifs. Mais je crois que nous pouvons apprendre des autres, il est donc bon de s'informer mais de n'utiliser que ce qui correspond à nos objectifs et à notre personnalité.

-Stearno

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C'est ce que j'utilise pour la sélection initiale. 

Net Profit par an > Min 5K pref 10K (trading 1 Lot sur compte 10K) 

Ce que j'essaie maintenant de rechercher, ce sont des stratégies qui ont des taux de gains élevés et des périodes de détention courtes. J'ai vu dans la vie réelle à travers mes trades que des périodes de détention plus longues peuvent se retourner contre vous et effectivement gaspiller le trade après une longue période avec peu de retour ou une perte, alors qu'en fait je pourrais avoir un % plus élevé de trades gagnants à court terme qui se négocient plus fréquemment, ce qui aura un meilleur effet composé sur le long terme.

Les livres de Howard Bandy constituent une bonne lecture. Bien qu'ils ne traitent pas du forex, ils traitent du trading automatisé et du Quant.  

J'aimerais me procurer l'un des livres d'Howard Bandy. Quel est celui que vous recommandez pour les débutants ?

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@munchie Ils sont tous bons et couvrent des domaines différents avec un peu de recoupement entre eux, en particulier ses principes de base.  

Pour les débutants, je ne suis pas sûr, car bien qu'il explique bien les choses, il y a des mathématiques, des statistiques et de la programmation. Ils sont très axés sur Amibroker et plus sur les indices tout au long du livre, mais ils peuvent être appliqués aux devises. J'ai fini par les acheter tous en même temps et je ne l'ai pas regretté. 

Probablement, les deux auxquels je me réfère continuellement à l'heure actuelle sont

Analyse technique quantitative

Système de négociation quantitative

Son livre Mean Reversion est également intéressant.

J'aimerais qu'il sorte une version ebook, car j'en emporte au moins un partout où je vais pour le lire à la pause déjeuner, etc.

Stephen....

Je possède celui-ci et il est précieux Modélisation de la performance des systèmes de négociation

Merci à vous deux ! Je les commanderai aujourd'hui, car j'ai besoin d'y voir clair.

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...il ne manque plus qu'une option d'exportation vers Amibroker 😀