Qual é a sua medida de uma boa estratégia?

Obviamente, uma estratégia lucrativa é uma prioridade, mas o que mais você procura ao avaliar uma boa estratégia (com a qual você estaria disposto a negociar ao vivo), e você concentra a análise nos dados IS ou OOS? 

Algumas medidas nas quais estou me concentrando em minha análise e filtrando por meio de opções de classificação são

Stagnation % - Porque eu simplesmente não quero uma estratégia que não aumente a lucratividade por meses a fio.

Estabilidade - motivo semelhante ao anterior, pois quero um crescimento consistente. Até o momento, tem sido muito difícil obter uma classificação superior a 0,50 nos dados OOS. Em um teste atual que estou executando, apenas 10 estratégias atenderam a esse critério, embora eu só tenha descartado do banco de dados aquelas com 0,4 ou menos.

Máximo DD%

Taxa de retorno/DD

Número de negociações - Como eu quero uma estratégia ativa.

Talvez eu dê uma olhada mais de perto no SQN e na Expectativa no futuro também, mas gostaria de saber o que os outros usam como medidas primárias de uma boa estratégia.

Obrigado.

Basicamente, eu apenas crio uma estratégia do zero - uma ideia que sei que pode dar certo e, em seguida, uso o SQ para ajustar todos os parâmetros usando dados IS/OOS de programação genética para as estatísticas a meu favor - DD mínimo %, vitória máxima %, PF, negociação média, negociações #. Acho que a expectativa também é uma boa medida

A ideia precisa funcionar de alguma forma e ser robusta, independentemente dos parâmetros definidos ou, pelo menos, com uma ampla faixa

RJL,
Estou basicamente analisando as mesmas coisas no momento. Mas também estou procurando sempre encontrar maneiras melhores de avaliar as estatísticas.

Acho que algumas coisas precisam ser ditas:
1. Você precisa ter metas definidas que deseja ao criar uma estratégia. (talvez você tenha algumas boas estratégias, mas agora queira completar seu portfólio com uma estratégia fora do intervalo de horas. Nesse caso, você precisaria alterar seus números de avaliação porque está tendo necessidades diferentes).
2. Suas estratégias precisam se adequar a você. Portanto, algumas partes de suas preferências foram mostradas em sua postagem: você quer que ela seja ativa e quer vitórias consistentes. Portanto, você precisa adequar seus números de avaliação a você.

Conheci um cara e ele quer o máximo de retorno percentual. Em resumo, o máximo de lucro. Portanto, ele está disposto a aceitar um drawdown de 50%.

Outra pessoa disse que o lucro de sua estratégia realmente se resume a 3-4 negociações em um ano. Portanto, sua porcentagem de ganhos será de 25% e, em sua maioria, pequenos ganhos com pequenas perdas.

Outra pessoa pode querer um stop loss grande para que sua porcentagem de ganhos seja alta.

Outra pessoa acha que só faz sentido ter uma recompensa de 2:1 em relação ao risco. E ele não quer ver o lucro de uma semana perdido em uma única negociação.

Portanto, acho que devemos ter em mente que os números de avaliação de outro homem podem não ser adequados para nossa própria personalidade ou nossos próprios objetivos. Mas acredito que podemos aprender com os outros, portanto, é bom descobrir, mas usar apenas o que estiver de acordo com nossos objetivos e personalidade.

-Stearno

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Esses são os que eu uso para a seleção inicial. 

Profit líquido por ano > Mínimo 5K pref 10K (negociando 1 lote em uma conta de 10K) 

O que estou tentando procurar agora são estratégias que tenham altas taxas de ganho e curtos períodos de retenção. Vi na vida real, por meio de minhas negociações, que períodos de retenção mais longos podem se voltar contra você e efetivamente desperdiçar a negociação depois de um longo período com pouco retorno ou perda. Na verdade, eu poderia ter um % mais alto de negociações de curto prazo vencedoras que são negociadas com mais frequência, o que terá um efeito de composição melhor no longo prazo.

Uma boa leitura são os livros de Howard Bandy, que, embora não sejam sobre forex, tratam de negociação automatizada e Quant.  

Estou interessado em adquirir um dos livros de Howard Bandy, especificamente qual deles você recomendaria como bom para um iniciante?

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@munchie Todos são bons e abrangem áreas diferentes, com um pouco de cruzamento entre eles, especialmente seus princípios básicos.  

Hmmm para o iniciante, não tenho certeza, pois embora ele explique bem as coisas, há matemática, estatísticas e programação. Os livros são muito focados no Amibroker e mais voltados para índices, mas podem ser aplicados a moedas. Acabei comprando todos eles ao mesmo tempo e não me arrependi. 

Probably the two I find myself continually referring to presently are

Análise técnica quantitativa

Sistema de negociação quantitativo

Seu livro Mean Reversion também é bom.

Gostaria que ele trouxesse uma versão em e-book, pois levo pelo menos um para onde quer que eu vá para ler durante o almoço etc. Seria bom tê-los todos no meu iPad.

Stephen....

Eu tenho este e ele é valioso Modelagem do desempenho do sistema de negociação

Obrigado a vocês dois! Vou encomendá-los hoje, pois preciso me preparar para isso

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...agora só precisamos de uma opção de exportação para o Amibroker 😀 .