Qual è la vostra misura di una buona strategia?

Ovviamente una strategia redditizia è una priorità, ma cos'altro cercate quando misurate una buona strategia (una con cui sareste disposti a fare trading dal vivo), e concentrate l'analisi sui dati IS o OOS? 

Le misure su cui mi concentro nella mia analisi e che filtro attraverso le opzioni di classificazione sono le seguenti:

Stagnazione % - Perché semplicemente non voglio una strategia che non aumenta la redditività per mesi e mesi.

Stabilità - Motivo simile a quello sopra citato: voglio una crescita costante. Finora è stato molto difficile ottenere un rating superiore a 0,50 sui dati OOS. In un test che sto conducendo, solo 10 strategie hanno soddisfatto questo criterio, anche se ho eliminato dalla banca dati solo quelle con un punteggio di 0,4 o inferiore.

Max DD%

Rapporto rendimento/DD

Numero di operazioni - Poiché voglio una strategia attiva.

In futuro potrei dare un'occhiata più approfondita anche a SQN e Expectancy, ma sarei interessato a sapere quali sono le misure principali utilizzate da altri per valutare una buona strategia.

Grazie.

In pratica creo una strategia da zero - un'idea che so che potrebbe andare bene e poi uso SQ per modificare tutti i parametri usando la programmazione genetica dei dati IS / OOS per le statistiche a mio favore - min DD %, max Win %, PF, Avg Trade, # Trades. Anche l'aspettativa è una buona misura, credo.

L'idea deve in qualche modo funzionare ed essere robusta indipendentemente dai parametri impostati o almeno con un'ampia gamma di parametri.

RJL,
In pratica sto guardando le stesse cose in questo momento. Ma anch'io cerco sempre di trovare modi migliori per valutare le statistiche.

Credo che sia necessario fare alcune precisazioni:
1. Quando si costruisce una strategia, è necessario fissare gli obiettivi che si vogliono raggiungere. (Forse avete alcune buone strategie, ma ora volete completare il vostro portafoglio con una strategia fuori orario. In questo caso dovreste cambiare i numeri della vostra valutazione perché avete esigenze diverse).
2. Le vostre strategie devono adattarsi a voi. Nel tuo post sono emersi alcuni elementi delle tue preferenze: vuoi che sia attivo e vuoi una vincita costante. Pertanto, è necessario che i numeri di valutazione corrispondano a voi stessi.

Ho incontrato un tipo che vuole il massimo rendimento. In sostanza, il massimo profitto. Quindi è disposto ad accettare un drawdown di 50%.

Un altro ragazzo ha detto che il profitto della sua strategia si riduce a 3-4 operazioni in un anno. Quindi la sua percentuale di vincita sarà di 25% e per lo più piccole vittorie con piccole perdite.

Un altro potrebbe volere un grande stop loss in modo che la sua percentuale di vincita sia elevata.

Un altro pensa che sia sensato avere solo un rapporto 2:1 tra guadagno e rischio. E non vuole che i profitti di una settimana vadano persi in un'unica operazione.

Quindi penso che dovremmo tenere presente che i numeri di valutazione di un altro uomo potrebbero non essere adatti alla nostra personalità o ai nostri obiettivi. Ma credo che possiamo imparare dagli altri, quindi è bene informarsi, ma usare solo quello che è in linea con i nostri obiettivi e la nostra personalità.

-Stearno

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Questi sono quelli che uso per la selezione iniziale. 

Profitto netto all'anno > Min 5K pref 10K (trading di 1 lotto su un conto da 10K) 

Quello che sto cercando di fare è cercare strategie che abbiano alti tassi di vincita e tempi di mantenimento brevi. Ho visto nella vita reale, attraverso le mie operazioni, che periodi di detenzione più lunghi possono ritorcersi contro di voi e di fatto sprecare l'operazione dopo un lungo periodo con un rendimento scarso o una perdita, mentre in realtà potrei avere un % più alto di operazioni vincenti a breve termine che operano più frequentemente e che otterranno un migliore effetto composto a lungo termine.

Una buona lettura sono i libri di Howard Bandy, anche se non si tratta di forex, ma di trading automatizzato e Quant.  

Ciao seaton, ottimo input, sono interessato a prendere uno dei libri di Howard bandy, nello specifico quale consiglieresti come buono per il principiante?

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@munchie Sono tutti validi e coprono aree diverse con un po' di crossover tra loro, soprattutto i suoi principi fondamentali.  

Per i principianti, non ne sono sicuro perché, sebbene spieghi bene le cose, ci sono matematica, statistiche e programmazione. Il libro è molto incentrato su Amibroker e sugli indici, ma può essere applicato alle valute. Alla fine li ho acquistati tutti insieme e non me ne sono pentito. 

Probabilmente i due a cui faccio continuamente riferimento attualmente sono

Analisi tecnica quantitativa

Sistema di trading quantitativo

Anche il suo libro Mean Reversion è buono.

Vorrei che ne uscisse una versione ebook, perché ne porto sempre con me almeno una per leggere a pranzo, ecc. sarebbe bello averli tutti sul mio iPad.

Stefano....

Ho questo ed è prezioso Modellazione delle prestazioni dei sistemi di trading

Grazie a tutti e due! Li ordinerò oggi, dato che ho bisogno di capire bene come funziona.

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...ora abbiamo solo bisogno di un'opzione di esportazione verso Amibroker 😀