Gibt es einen schnelleren Weg, um ähnliche Strategien zu ermitteln?

Gibt es neben der Möglichkeit, jede Strategie durchzugehen, den Pseudocode zu betrachten und zu vergleichen, eine Ansichtsspalte, die dabei hilft, nahezu übereinstimmende Strategien zu identifizieren. Strategien, die bis auf ein paar Zahlen ziemlich identisch sind?

Nicht, dass ich wüsste. Ich verbringe viel Zeit damit, auf Strategien zu klicken und "fast ein Zwilling" der Ergebnisse zu entfernen.

Die Filterfunktion muss verbessert werden.

Meiner Erfahrung nach gibt es viele Strategien in der Datenbank, aber einige von ihnen unterscheiden sich nur in Bezug auf den Stopp oder das Gewinnziel, und die wichtigsten Ein- und Ausstiegsbedingungen sehen sehr gleich aus!

Vielleicht können wir den Teilen der Strategie unterschiedliches Gewicht geben.

Einstiegsbedingungen und Einstiegsauftrag > Ausstiegsbedingungen > sl/pt/profit trailing und so weiter.

So können wir die Kriterien in Ranking-Optionen, nur halten, um die Top 5 oder 10 Strategien, oder nach einigen Kriterien (return/dd, SQN, Gewinn-Faktor....), wenn diese Strategien haben ähnliche Einstiegs-und Ausstiegsbedingungen.

Ich stimme zu und würde auch gerne einige Data Mining Bias Filtering hinzugefügt sehen, um sozusagen die Spreu vom Weizen zu trennen

Die Filterfunktion muss verbessert werden.

Meiner Erfahrung nach gibt es viele Strategien in der Datenbank, aber einige von ihnen unterscheiden sich nur in Bezug auf den Stopp oder das Gewinnziel, und die wichtigsten Ein- und Ausstiegsbedingungen sehen sehr gleich aus!

Vielleicht können wir den Teilen der Strategie unterschiedliches Gewicht geben.

Einstiegsbedingungen und Einstiegsauftrag > Ausstiegsbedingungen > sl/pt/profit trailing und so weiter.

So können wir die Kriterien in Ranking-Optionen, nur halten, um die Top 5 oder 10 Strategien, oder nach einigen Kriterien (return/dd, SQN, Gewinn-Faktor....), wenn diese Strategien haben ähnliche Einstiegs-und Ausstiegsbedingungen.

Ich glaube, dies ist bereits in einem der Register vorhanden, in denen Sie die Datenbank anhand der "gewichteten Fitness" filtern. In diesem Abschnitt können Sie bestimmten Parametern Vorrang vor anderen einräumen, und die Kombination, die am besten passt, wird als höchster Fitnesswert angezeigt.

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 Leute!

Dies ist nicht so einfach. Sie können nicht einfach ähnliche Strategien löschen, wenn Sie nicht sicher sind, ob sie robust sind. Was ist, wenn die Software gute robuste Strategien löscht und diejenige, die zum Beispiel mit einer besseren RDD bleibt, nicht robust ist?

sollte diese Funktion eine Option sein.

Patrik

Patrik,

Wir suchen nicht nach Möglichkeiten, dass SQ ähnliche Strategien automatisch löscht, sondern nur nach einer Möglichkeit, ähnliche Strategien leicht zu identifizieren (sei es in der Robustheitsphase oder wo auch immer), damit wir sie selbst manuell löschen können.

Wenn ich 100 Strategien habe, die verschiedene Testphasen durchlaufen haben, möchte ich wissen, ob ein Dutzend sehr ähnlich sind, und dann, ob ein weiteres Dutzend sehr ähnlich ist, usw. usw... So kann ich aus jedem Dutzend nur die besten und robustesten dieser Charge auswählen, anstatt Dutzende von gleichen Strategien.

Aber ja, Sie haben Recht... dies sollte auf keinen Fall ein automatisierter Prozess sein, da unser Input und unsere Bewertung der Strategien in dieser Phase wichtiger sind.

Meinen wir ähnliche Regeln (verwendete Bausteine) oder ähnlich in Bezug auf die Aktienkurve, die Anzahl der Trades, das Gewinn/Verlust-Verhältnis?

Beispielsweise haben Strategie 1 und Strategie 2 dieselben Einstiegsregeln, dieselben Auftragsarten und dieselben Ausstiegsregeln, aber sehr unterschiedliche Parameter, d. h. das Strategiekapital, die Anzahl der Abschlüsse usw. sind sehr unterschiedlich.

Strategie 3 und 4 haben unterschiedliche Einstiegsregeln, unterschiedliche Ordertypen und unterschiedliche Ausstiegsregeln, aber die Aktienkurve, die Anzahl der Trades usw. ist nicht so unterschiedlich.

Welche sind ähnlich?

Der Grund dafür ist, dass ich beim Aufbau eines Portfolios hoch korrelierte Strategien vermeiden möchte, die in denselben Zeiträumen eine ähnliche positive und negative Performance aufweisen.

Ich denke, beide Beispiele sind wichtig...

Aber wenn ich Ihr erstes Beispiel, bei dem Einstieg, Aufträge und Ausstieg ähnlich waren, leicht identifizieren könnte, könnte mir das helfen zu entscheiden, welche Strategien ich in eine Portfoliobewertung einbeziehen möchte.

Ich könnte diese ähnlichen Strategien gruppieren und dann leichter "auf einen Blick" einen schnellen Blick auf andere Leistungsmetriken werfen, um zu sehen, ob es stark variierende Unterschiede gibt. <- Das ist der Teil, den ich im Moment nicht machen kann, weil ich nicht glaube, dass es einen Weg gibt, ohne manuell durch jede Pseudocode-Datei zu gehen.