Esiste un modo più rapido per identificare strategie simili?

Oltre a esaminare ogni strategia, guardare e confrontare lo pseudocodice, esiste una colonna di visualizzazione che aiuti a identificare le strategie quasi corrispondenti. Strategie che sono praticamente identiche, tranne che per un paio di numeri?

Non che io sappia. Passo molto tempo a fare clic sulle strategie e a rimuovere i risultati "quasi un gemello di".

La funzione di filtraggio deve essere migliorata.

Secondo la mia esperienza, ci sono molte strategie nella banca dati, ma alcune di esse sono solo diverse per quanto riguarda lo stop o l'obiettivo di profitto, e le condizioni principali di entrata e uscita sono molto simili!

Forse possiamo dare un peso diverso alle parti della strategia.

condizioni di entrata e ordine di entrata > condizioni di uscita > sl/pt/profit trailing e così via.

Possiamo quindi impostare i criteri nelle opzioni di classificazione, limitandoci alle prime 5 o 10 strategie, oppure in base ad alcuni criteri (rendimento/dd, SQN, fattore di profitto....), se queste strategie hanno condizioni di entrata e uscita simili.

Sono d'accordo, mi piacerebbe anche che venisse aggiunto un filtro di bias data mining per separare la pula dal grano, per così dire.

La funzione di filtraggio deve essere migliorata.

Secondo la mia esperienza, ci sono molte strategie nella banca dati, ma alcune di esse sono solo diverse per quanto riguarda lo stop o l'obiettivo di profitto, e le condizioni principali di entrata e uscita sono molto simili!

Forse possiamo dare un peso diverso alle parti della strategia.

condizioni di entrata e ordine di entrata > condizioni di uscita > sl/pt/profit trailing e così via.

Possiamo quindi impostare i criteri nelle opzioni di classificazione, limitandoci alle prime 5 o 10 strategie, oppure in base ad alcuni criteri (rendimento/dd, SQN, fattore di profitto....), se queste strategie hanno condizioni di entrata e uscita simili.

Credo che questo sia già presente in parte in una delle schede in cui si filtra la banca dati utilizzando il "fitness ponderato". Questa sezione consente di dare priorità a determinati parametri rispetto ad altri e la combinazione che più si adatta viene espressa come il punteggio di fitness più alto.

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 Ragazzi!

Non è così facile. non si possono eliminare strategie simili se non si è sicuri che siano robuste. cosa succede se il software elimina una buona strategia robusta e quella che rimane con un RDD migliore, ad esempio, non è robusta?

questa funzione dovrebbe essere un'opzione.

Patrik

Patrik,

Non stiamo cercando un modo per far sì che SQ elimini automaticamente le strategie simili, ma solo un modo per identificare facilmente le strategie simili (sia nella fase di robustezza che altrove) in modo da poterle eliminare manualmente.

Se ho 100 strategie che hanno superato varie fasi di test, vorrei sapere se una dozzina è molto simile, e poi se un'altra dozzina è molto simile, ecc... in modo che di ogni dozzina mi rimanga solo la migliore e più robusta di quel gruppo, piuttosto che decine di uguali.

Ma sì, hai ragione... questo non dovrebbe assolutamente essere un processo automatizzato, perché in questa fase è più importante il nostro contributo e la nostra valutazione delle strategie.

Intendiamo simili nelle regole (blocchi di costruzione utilizzati) o simili in termini di curva dell'equity, numero di operazioni, rapporto vincite/perdite?

Ad esempio, la strategia 1 e la strategia 2 hanno le stesse regole di ingresso, gli stessi tipi di ordine e le stesse regole di uscita, ma parametri molto diversi, per cui il patrimonio netto della strategia, il numero di operazioni ecc. sono molto diversi.

Le strategie 3 e 4 hanno regole di ingresso diverse, tipi di ordini diversi e regole di uscita diverse, ma la curva delle azioni, il numero di operazioni ecc. non sono molto diversi.

Quali sono simili?

In definitiva, la mia ragione o necessità è quella di evitare strategie altamente correlate che condividono performance positive e negative simili negli stessi periodi di tempo quando si costruisce un portafoglio.

Credo che entrambi gli esempi siano importanti...

Ma se potessi identificare facilmente il tuo primo esempio in cui l'entrata, gli ordini e le uscite sono simili, mi aiuterebbe a determinare quali strategie aggiungere alla valutazione del portafoglio.

Potrei raggruppare queste strategie simili e poi dare più facilmente un'occhiata ad altre metriche di performance per vedere se ci sono differenze notevoli. <- Questa è la parte che non posso fare al momento, perché non credo che ci sia ancora un modo per farlo, senza esaminare manualmente ogni file di pseudocodice.