¿Hay alguna forma más rápida de identificar estrategias similares?

Aparte de ir a través de cada estrategia, mirando y comparando el pseudocódigo, ¿hay una columna de vista que ayuda a identificar las estrategias casi coincidentes. Estrategias que son más o menos lo mismo, excepto por un par de números?

No que yo sepa. Paso mucho tiempo haciendo clic en las estrategias y la eliminación de "casi un gemelo de" resultados.

Es necesario mejorar la función de filtrado.

En mi experiencia, hay muchas estrategias en el banco de datos, pero algunas de ellas sólo son diferentes con el stop o el objetivo de beneficio, y las principales condiciones de entrada y salida son muy parecidas.

Quizá podamos dar a las partes de la estrategia un peso diferente.

condiciones de entrada y orden de entrada > condiciones de salida > sl/pt/profit trailing y así sucesivamente .

Así que podemos establecer los criterios en las opciones de clasificación, sólo mantener a los 5 o 10 mejores estrategias, o accroding algunos criterios (retorno / dd, SQN, factor de ganancia ....), si esas estrategias tienen similares condiciones de entrada y salida.

Estoy de acuerdo en que también me gustaría que se añadiera un filtro de sesgo de minería de datos para separar la paja del trigo, por así decirlo.

Es necesario mejorar la función de filtrado.

En mi experiencia, hay muchas estrategias en el banco de datos, pero algunas de ellas sólo son diferentes con el stop o el objetivo de beneficio, y las principales condiciones de entrada y salida son muy parecidas.

Quizá podamos dar a las partes de la estrategia un peso diferente.

condiciones de entrada y orden de entrada > condiciones de salida > sl/pt/profit trailing y así sucesivamente .

Así que podemos establecer los criterios en las opciones de clasificación, sólo mantener a los 5 o 10 mejores estrategias, o accroding algunos criterios (retorno / dd, SQN, factor de ganancia ....), si esas estrategias tienen similares condiciones de entrada y salida.

Creo que esto ya existe en parte en una de las pestañas en las que se filtra el banco de datos utilizando la "aptitud ponderada", esta sección permite dar prioridad a determinados parámetros sobre otros y la combinación que más se ajusta se expresa como la puntuación de aptitud más alta.

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 ¡Chicos!

esto no es tan fácil. no se puede simplemente eliminar estrategias similares si no se está seguro de si son robustas. ¿qué pasa si el software elimina una buena estrategia robusta y la que se quede con mejor RDD por ejemplo no será robusta?

esta función debería ser opcional.

Patrik

Patrik,

No estamos buscando la forma de que SQ elimine automáticamente estrategias similares, sino una forma de identificar fácilmente estrategias similares (ya sea en la fase de robustez o donde sea) para poder eliminarlas manualmente.

Si tengo cientos de estrategias que han pasado por varias fases de pruebas, me gustaría saber si una docena son muy parecidas, y luego si otra docena son muy parecidas, etc... para que de cada docena sólo me quede con la mejor y más robusta de ese lote, en lugar de docenas iguales.

Pero sí, tienes razón... definitivamente no debería ser un proceso automatizado, ya que nuestra aportación y evaluación de las estrategias es más importante en esta fase.

¿Nos referimos a la similitud de las reglas (bloques utilizados) o a la similitud en términos de curva de capital, número de operaciones, ratio de victorias/pérdidas?

Por ejemplo, la estrategia 1 y la estrategia 2 tienen las mismas reglas de entrada, los mismos tipos de órdenes y las mismas reglas de salida, pero parámetros muy diferentes, por lo que la equidad de la estrategia, el número de operaciones, etc. es muy diferente.

Las estrategias 3 y 4 tienen diferentes reglas de entrada, diferentes tipos de órdenes y diferentes reglas de salida, pero la curva de capital, el número de operaciones, etc. no es tan diferente.

¿Cuáles son similares?

Bueno, en última instancia, mi razón o necesidad para esto es evitar estrategias altamente correlacionadas que comparten un rendimiento positivo y negativo similar durante los mismos períodos de tiempo al construir una cartera.

Creo que ambos ejemplos son importantes...

Pero si pudiera identificar fácilmente su primer ejemplo en el que la entrada, las órdenes y las salidas fueran similares, podría ayudarme a determinar qué estrategias quiero añadir a la evaluación de una cartera.

Podría agrupar esas estrategias similares, y luego más fácilmente 'de un vistazo' echar un vistazo rápido a otras métricas de rendimiento para ver si hay diferencias muy variables. <- Esta es la parte que no puedo'hacer en este momento porque no'creo que hay una manera todavía, sin ir manualmente a través de cada archivo de pseudocódigo.