Existe-t-il un moyen plus rapide d'identifier des stratégies similaires ?
8 réponses
RJL
Il y a 8 ans #114387
Outre le fait de parcourir chaque stratégie, de regarder et de comparer le pseudo-code, existe-t-il une colonne de visualisation qui permette d'identifier les stratégies presque identiques. Des stratégies qui sont à peu près les mêmes à l'exception de quelques chiffres ?
mikeyc
Il y a 8 ans #133751
Pas que je sache. Je passe beaucoup de temps à cliquer sur des stratégies et à supprimer les résultats "presque jumeaux".
paix à l'est
Il y a 8 ans #133761
La fonction de filtrage doit être améliorée.
D'après mon expérience, il existe de nombreuses stratégies dans la banque de données, mais certaines d'entre elles sont simplement différentes en ce qui concerne le stop ou l'objectif de profit, et les conditions principales d'entrée et de sortie sont très similaires !
Peut-être pouvons-nous donner un poids différent aux différents éléments de la stratégie.
conditions d'entrée et ordre d'entrée > conditions de sortie > sl/pt/profit trailing et ainsi de suite.
Nous pouvons donc définir les critères dans les options de classement, en conservant les 5 ou 10 meilleures stratégies, ou en fonction de certains critères (rendement/jour, SQN, facteur de profit....), si ces stratégies ont des conditions d'entrée et de sortie similaires.
seaton
Il y a 8 ans #133765
Je suis d'accord, j'aimerais également que l'on ajoute un filtre de biais pour l'exploration des données afin de séparer l'ivraie du bon grain, pour ainsi dire.
munchie
Il y a 8 ans #133863
La fonction de filtrage doit être améliorée.
D'après mon expérience, il existe de nombreuses stratégies dans la banque de données, mais certaines d'entre elles sont simplement différentes en ce qui concerne le stop ou l'objectif de profit, et les conditions principales d'entrée et de sortie sont très similaires !
Peut-être pouvons-nous donner un poids différent aux différents éléments de la stratégie.
conditions d'entrée et ordre d'entrée > conditions de sortie > sl/pt/profit trailing et ainsi de suite.
Nous pouvons donc définir les critères dans les options de classement, en conservant les 5 ou 10 meilleures stratégies, ou en fonction de certains critères (rendement/jour, SQN, facteur de profit....), si ces stratégies ont des conditions d'entrée et de sortie similaires.
Je crois que cela existe déjà en partie sous l'un des onglets où vous filtrez la banque de données à l'aide de l'"aptitude pondérée". Cette section vous permet de donner la priorité à certains paramètres par rapport à d'autres et la combinaison qui correspond le mieux est exprimée sous la forme du score d'aptitude le plus élevé.
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Patrick
Il y a 8 ans #133865
Les gars !
Vous ne pouvez pas simplement supprimer des stratégies similaires si vous n'êtes pas sûr qu'elles sont robustes. Et si le logiciel supprime une bonne stratégie robuste et que celle qui reste avec un meilleur RDD, par exemple, ne sera pas robuste ?
cette fonction devrait être une option.
Patrik
RJL
Il y a 8 ans #133868
Patrik,
Nous ne cherchons pas à ce que SQ supprime automatiquement les stratégies similaires, mais seulement à ce qu'il nous permette d'identifier facilement les stratégies similaires (que ce soit à l'étape de la robustesse ou ailleurs) afin que nous puissions les supprimer nous-mêmes manuellement.
Si j'ai des centaines de stratégies qui ont été testées à différents stades, j'aimerais savoir si une douzaine d'entre elles sont très similaires, puis si une autre douzaine sont très similaires, etc... afin de ne conserver que la meilleure et la plus robuste de chaque douzaine, plutôt que des douzaines de stratégies identiques.
Mais oui, vous avez raison... il ne s'agit certainement pas d'un processus automatisé, car notre contribution et notre évaluation des stratégies sont plus importantes à ce stade.
mikeyc
Il y a 8 ans #133909
S'agit-il de règles similaires (éléments de base utilisés) ou de similitudes en termes de courbe d'équité, de nombre de transactions, de ratio gains/pertes ?
Par exemple, la stratégie 1 et la stratégie 2 ont les mêmes règles d'entrée, les mêmes types d'ordre et les mêmes règles de sortie, mais des paramètres très différents, de sorte que l'équité de la stratégie, le nombre de transactions, etc. sont très différents.
Les stratégies 3 et 4 ont des règles d'entrée, des types d'ordre et des règles de sortie différents, mais la courbe d'équité, le nombre de transactions, etc. ne sont pas si différents.
Lesquels sont similaires ?
RJL
Il y a 8 ans #133911
En fin de compte, la raison ou la nécessité de cette démarche est d'éviter les stratégies fortement corrélées qui partagent des performances positives et négatives similaires au cours des mêmes périodes de temps lors de la construction d'un portefeuille.
Je pense que vos deux exemples sont importants...
Mais si je pouvais facilement identifier votre premier exemple où l'entrée, les ordres et les sorties sont similaires, cela pourrait m'aider à déterminer les stratégies que je souhaite ajouter à l'évaluation d'un portefeuille.
Je pourrais regrouper ces stratégies similaires et jeter un coup d'œil rapide à d'autres mesures de performance pour voir s'il y a des différences importantes. <- C'est la partie que je ne peux pas faire pour l'instant parce que je ne pense pas qu'il y ait encore un moyen, sans passer manuellement en revue chaque fichier de pseudo-code.
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