Existe uma maneira mais rápida de identificar estratégias semelhantes?

Além de examinar cada estratégia, olhar e comparar o pseudocódigo, existe uma coluna de visualização que ajuda a identificar estratégias quase iguais. Estratégias que são praticamente as mesmas, exceto por alguns números?

Não que eu saiba. Eu passo muito tempo clicando em estratégias e removendo resultados "quase um gêmeo de".

A função de filtragem precisa ser aprimorada.

Em minha experiência, há muitas estratégias no banco de dados, mas algumas delas são apenas diferentes no que se refere ao stop ou à meta de lucro, e as principais condições de entrada e saída são muito parecidas!

Talvez possamos dar um peso diferente às partes da estratégia.

Condições de entrada e ordem de entrada > condições de saída > sl/pt/profit trailing e assim por diante.

Portanto, podemos definir os critérios nas opções de classificação, apenas manter as 5 ou 10 melhores estratégias, ou de acordo com alguns critérios (retorno/dd, SQN, fator de lucro....), se essas estratégias tiverem condições de entrada e saída semelhantes.

Concordo que também gostaria de ver alguma filtragem de viés de mineração de dados adicionada para separar o joio do trigo, por assim dizer

A função de filtragem precisa ser aprimorada.

Em minha experiência, há muitas estratégias no banco de dados, mas algumas delas são apenas diferentes no que se refere ao stop ou à meta de lucro, e as principais condições de entrada e saída são muito parecidas!

Talvez possamos dar um peso diferente às partes da estratégia.

Condições de entrada e ordem de entrada > condições de saída > sl/pt/profit trailing e assim por diante.

Portanto, podemos definir os critérios nas opções de classificação, apenas manter as 5 ou 10 melhores estratégias, ou de acordo com alguns critérios (retorno/dd, SQN, fator de lucro....), se essas estratégias tiverem condições de entrada e saída semelhantes.

Acredito que isso já exista, em parte, em uma das guias em que você filtra o banco de dados usando a "adequação ponderada". Essa seção permite priorizar determinados parâmetros em detrimento de outros e a combinação mais adequada é expressa como a maior pontuação de adequação.

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 Pessoal!

Isso não é tão fácil. Você não pode simplesmente excluir estratégias semelhantes se não tiver certeza de que elas são robustas. E se o software excluir uma boa estratégia robusta e aquela que permanecer com um RDD melhor, por exemplo, não for robusta?

essa função deve ser uma opção.

Patrik

Patrik,

Não estamos procurando maneiras de o SQ excluir automaticamente estratégias semelhantes, apenas uma maneira de identificarmos facilmente estratégias semelhantes (seja no estágio de robustez ou em qualquer outro lugar) para que possamos excluí-las manualmente.

Se eu tiver centenas de estratégias que passaram por vários estágios de teste, gostaria de saber se uma dúzia delas é muito semelhante e, em seguida, se outra dúzia é muito semelhante, etc. etc... para que, de cada dúzia, eu possa ficar apenas com a melhor e mais robusta desse lote, em vez de dezenas de estratégias iguais.

Mas, sim, você tem razão... esse definitivamente não deve ser um processo automatizado, pois nossa opinião e avaliação das estratégias são mais importantes nesse estágio.

Queremos dizer semelhantes em termos de regras (blocos de construção usados) ou semelhantes em termos de curva de patrimônio, número de negociações, índice de ganhos/perdas?

Por exemplo, a estratégia 1 e a estratégia 2 têm as mesmas regras de entrada, os mesmos tipos de ordem e as mesmas regras de saída, mas parâmetros muito diferentes, de modo que o patrimônio da estratégia, o número de negociações etc. são muito diferentes.

As estratégias 3 e 4 têm regras de entrada diferentes, tipos de ordens diferentes e regras de saída diferentes, mas a curva de patrimônio, o número de negociações etc. não são tão diferentes.

Quais são semelhantes?

Bem, em última análise, minha razão ou necessidade para isso é evitar estratégias altamente correlacionadas que compartilham desempenho positivo e negativo semelhante durante os mesmos períodos de tempo ao montar um portfólio.

Acho que seus dois exemplos são importantes...

Mas se eu pudesse identificar facilmente seu primeiro exemplo em que a entrada, as ordens e as saídas fossem semelhantes, isso poderia me ajudar a determinar quais estratégias eu gostaria de adicionar a uma avaliação de portfólio.

Eu poderia agrupar essas estratégias semelhantes e, em seguida, dar uma olhada rápida em outras métricas de desempenho para ver se há diferenças muito variadas. <- Essa é a parte que não posso'fazer no momento, pois não'acho que ainda não há uma maneira de fazer isso sem analisar manualmente cada arquivo de pseudocódigo.