Funktionieren der automatisierte Handel und die technische Analyse?

Im Anschluss an die Diskussion unter:

https://strategyquant.com/forum/topic/3255-portfolio-doing-well/

Ich dachte, ich würde ein neues Thema erstellen. 

Wenn sich jemand dazu äußern möchte (funktioniert es, hier ist der Beweis), dann bitte. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort, lasst es uns offen und so wissenschaftlich wie möglich halten.

Links zu verifizierten Ergebnissen von myfxbook sind willkommen. Es muss nicht Ihr eigenes System sein, nur etwas, das beweist, dass Händler über mehrere Jahre hinweg echtes Geld verdient haben. Meiner persönlichen Meinung nach kann man das nicht allein mit historischen Kursen erreichen, man braucht einen Vorteil, der über das bloße Auswerten vergangener Daten hinausgeht. Man muss die aktuelle Marktstimmung kennen und wissen, was in naher Zukunft passieren wird. Jede Idee in dieser Richtung ist willkommen.

Wenn die technische Analyse allein funktionieren würde, würden wir in der Kneipe über die Forex-Millionäre herfallen. Alles, was ich sehe, sind Leute, die reich werden, indem sie Kurse, Bücher und Software verkaufen. Wenn Sie fragen, wo die reichen Forex-Einzelhändler sind, sind sie alle auf mysteriöse Weise an irgendeinem exotischen Strand verschwunden, um ihren Erfolg nie preiszugeben.

Neuer Service von Amp futures. Algos for lease sieht ziemlich gut aus. Amp Futures war mein erster Datenfeed vor 10 Jahren. Deshalb bekomme ich immer noch E-Mails von ihnen.

https://ampfutures.isystems.com/?utm_campaign=Client+Notice&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=29780126&_hsenc=p2ANqtz-9Bi8EmDflnfE4PzrKyvCkvxspX9iZgKOw9t9dAwE2DEWLyMk2-4cDVbosAHHMbCCm2b6zjRdeRfvLZVKCJShwWzJky-A&_hsmi=29780126

 

 

 

LongEntryCondition = (HighDaily(5) > ThisBarOpen())

ShortEntryCondition = (LowDaily(5) < ThisBarOpen())

 

Dies ist eine einfache Einstiegsbedingung. Es hat 15 Jahre von OOS-Daten mit nur ein paar verlieren years.I derzeit spielen rund um mit verschiedenen Ausstiegsbedingungen, die ich finde, gibt interessante Ergebnisse.

 

Dies ist ein klassisches Muster, sehr robust. Sie können es mit einem guten Geldmanagement (Stopps/Trailing/Exits usw.) ausbauen. Verteilen Sie es auf Kaffee, Zucker, Öl, Erdgas, Gold, Rinder, S&P, einige Devisenpaare und Anleihen und Sie werden ein verdammt gutes Portfolio haben, das sehr robust von gerade eine Strategie.

Ich persönlich wäre nicht bereit, ein solches System mit echtem Geld zu handeln. Jahrelange Drawdowns/Stagnationsphasen sind einfach nicht zu ertragen, jedenfalls nicht für mich. Nach ein paar Monaten würde man sich fragen, ob die Strategie wirklich funktioniert, und ich würde wahrscheinlich den Stecker ziehen. Das liegt in der menschlichen Natur.

 

Wie hoch ist der Anteil von Return/DD?

Ich gehe davon aus, dass es sich um einen SQ-Backtest mit einer einzeln Vermögenswert. Nehmen Sie dieses System, verteilen Sie es auf 10 gering korrelierte Vermögenswerte und fügen Sie dann all diese Backtests in Q.A. zusammen.
Ich bezweifle, dass es irgendwelche Verlustjahre und sehr wenig Stagnation geben wird, und dies ist ein einfaches Trendfolgesystem....
Fügen Sie zur Ergänzung einen hochwahrscheinlichen Mittelwertumschwung hinzu und fügen Sie diesen wiederum zu 10 niedrig korrelierten Vermögenswerten hinzu...

Die Menschen sind verrückt, sie wollen 1 System für 1 Forex-Paar mit perfekter Equity-Kurve. :rolleyes:

Ich gehe davon aus, dass es sich um einen SQ-Backtest mit einer einzeln Vermögenswert. Nehmen Sie dieses System, verteilen Sie es auf 10 gering korrelierte Vermögenswerte und fügen Sie dann all diese Backtests in Q.A. zusammen.
Ich bezweifle, dass es irgendwelche Verlustjahre und sehr wenig Stagnation geben wird, und dies ist ein einfaches Trendfolgesystem....
Fügen Sie zur Ergänzung einen hochwahrscheinlichen Mittelwertumschwung hinzu und fügen Sie diesen wiederum zu 10 niedrig korrelierten Vermögenswerten hinzu...

Die Menschen sind verrückt, sie wollen 1 System für 1 Forex-Paar mit perfekter Equity-Kurve. :rolleyes:

Ich stimme voll und ganz zu, aber Systeme zu erstellen, die Sie sich leisten können, ist der Hauptgrund, warum wir eine harte Zeit haben. Wenn ich hatte 200k und kümmerte sich nicht, wenn ich eine 30 % Drawdown Algo Handel Futures wäre kein Brainer. Schauen Sie sich Kevin Davey nahm ihn in der Nähe von 20 Jahren, um es herauszufinden, und der größte Grund dafür war, wie er erwähnt, weil er underfunded.and seit diesem nerdy suchen freundlichen netten Kerl konnte es so tun, können wir. 😀   

Ich gehe davon aus, dass es sich um einen SQ-Backtest mit einer einzeln Vermögenswert. Nehmen Sie dieses System, verteilen Sie es auf 10 gering korrelierte Vermögenswerte und fügen Sie dann all diese Backtests in Q.A. zusammen.
Ich bezweifle, dass es irgendwelche Verlustjahre und sehr wenig Stagnation geben wird, und dies ist ein einfaches Trendfolgesystem....
Fügen Sie zur Ergänzung einen hochwahrscheinlichen Mittelwertumschwung hinzu und fügen Sie diesen wiederum zu 10 niedrig korrelierten Vermögenswerten hinzu...

Die Menschen sind verrückt, sie wollen 1 System für 1 Forex-Paar mit perfekter Equity-Kurve. :rolleyes:

Nehmen wir an, es werden 10 Vermögenswerte mit jeweils 10% OPEN Drawdown gehandelt, und Sie müssen mit einem Margin Call rechnen.  Sie können SQ und QA verwenden, um diese großartigen Portfolios zu finden, aber keines dieser Tools zeigt den Drawdown des offenen Handels und die Marge, die Sie benötigen, um ihn zu decken.vor allem, wenn Sie glauben, dass 10 Systeme mit 10 Vermögenswerten funktionieren werden.

Zugegeben, wenn Sie 500K haben, mit denen Sie handeln können, und eine Hebelwirkung von 500:1 haben, könnte es Ihnen gut gehen....

Sie projizieren Ihre eigene Handelsgröße, die eindeutig zu groß ist und ein Rezept für eine Katastrophe darstellt.

Wie könnte ich einen wahnsinnig dummen 10% OPEN DD auf einem einzelnen Asset haben (geschweige denn 10% openDD auf 10 unkorreliert Vermögenswerte, die alle zufällig gleichzeitige Signale was?), wenn ich 1% pro Handel riskiere, wie jeder andere professionelle Händler auch? Nein, ich habe keine 500:1 Hebelwirkung bei irgendeinem rückständigen OTC-Broker, der Mist verkauft gefälschte Terminkontrakte. Das ist FX-Kiddie-Denken. Das ist illegal für US-Bürger. Ich handele mit Futures an der real Amerikanische Börsen.

Ihr Argument ist dumm. Waren Sie betrunken, als Sie kommentierten, dass die Offenlegung, wie viel Sie riskieren, was mir zeigt, dass Ihr (diskretionärer?) Handel eine 100% Chance auf eine eventuelle Implosion hat. Dies ist sehr aufschlussreich. Ich frage mich immer noch, wie Sie denken, dass es so einfach ist, eine 10% offene DD auf einen einzigen Handel zu haben. Es muss von einer Menge Erfahrung sein.

Sie projizieren Ihre eigene Handelsgröße, die eindeutig zu groß ist und ein Rezept für eine Katastrophe darstellt.

Wie könnte ich einen wahnsinnig dummen 10% OPEN DD auf einem einzelnen Asset haben (geschweige denn 10% openDD auf 10 unkorreliert Vermögenswerte, die alle zufällig gleichzeitige Signale was?), wenn ich 1% pro Handel riskiere, wie jeder andere professionelle Händler auch? Nein, ich habe keine 500:1 Hebelwirkung bei irgendeinem rückständigen OTC-Broker, der Mist verkauft gefälschte Terminkontrakte. Das ist FX-Kiddie-Denken. Das ist illegal für US-Bürger. Ich handele mit Futures an der real Amerikanische Börsen.

Ihr Argument ist dumm. Waren Sie betrunken, als Sie kommentierten, dass die Offenlegung, wie viel Sie riskieren, was mir zeigt, dass Ihr (diskretionärer?) Handel eine 100% Chance auf eine eventuelle Implosion hat. Dies ist sehr aufschlussreich. Ich frage mich immer noch, wie Sie denken, dass es so einfach ist, eine 10% offene DD auf einen einzigen Handel zu haben. Es muss von einer Menge Erfahrung sein.

Wie ich sehe, ist das Ihre übliche Herangehensweise an die Beantwortung von Fragen hier. Viel Glück mit Ihrer unglaublich intelligenten Herangehensweise, ich hoffe, sie bringt eine gute Rendite.

Nur weil es sich um tägliche Strategien handelt, brauchen Sie nicht mehr Geld, um damit zu handeln. Hängt von den Stopps ab. Ich denke, besprochene Strategie hatte eine 500 usd stoppen und dann ein Break-Even-Stop nach bar geschlossen.

Bei höheren Zeitrahmen werden weniger Kontrakte verwendet, weil die Stopps breiter sind, aber der Zeitrahmen ist für meinen vorherigen Kommentar nicht relevant.

Der Punkt ist, dass Mikeyc will hohe Gewinnrate und für diese braucht er große SL und kleine TP. Das ist, warum er zu große offene Verlust hat. 

Einige Informationen von www. Striker.com. Die besten Strategien im Moment ist generisch generiert Algos. Hier ist ein Link zu den Top-5-Führern MJ Handelssysteme überprüfen ihre Entwicklung Registerkarte. ( kommt mir bekannt vor) 🙂

http://www.mjtradingsystems.com/our-automated-trading-systems/

http://www.striker.com/En0303_trading_systems_performance_ranking.php?webpageID=8&webmainID=3