Il trading automatico e l'analisi tecnica funzionano?

In seguito alla discussione di:

https://strategyquant.com/forum/topic/3255-portfolio-doing-well/

Ho pensato di creare un nuovo argomento. 

Se qualcuno vuole condividere opinioni su questo argomento (funziona, ecco le prove) lo faccia pure. Non c'è una risposta giusta o sbagliata, manteniamo una mentalità aperta e il più possibile scientifica.

È gradito qualsiasi link a risultati verificati su myfxbook, non deve essere il vostro sistema, ma solo qualcosa che dimostri che i trader hanno guadagnato soldi veri per un certo numero di anni. Il mio punto di vista personale è che non si può fare solo con i prezzi storici, è necessario un vantaggio al di fuori del semplice calcolo dei dati passati. È necessario conoscere il sentiment del mercato ora e ciò che accadrà nel prossimo futuro. Qualsiasi idea in tal senso è benvenuta.

Se l'analisi tecnica funzionasse da sola, ci ritroveremmo a fare i milionari del forex al pub. Vedo solo persone che si arricchiscono vendendo corsi, libri e software. Se chiedete dove sono i ricchi trader forex al dettaglio, sono tutti misteriosamente scomparsi su qualche spiaggia esotica, per non rivelare mai il loro successo.

Nuovo servizio da Amp futures. Algos for lease sembra piuttosto buono. Amp futures è stato il mio primo feed di dati circa 10 anni fa. Per questo motivo ricevo ancora e-mail da loro.

https://ampfutures.isystems.com/?utm_campaign=Client+Notice&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=29780126&_hsenc=p2ANqtz-9Bi8EmDflnfE4PzrKyvCkvxspX9iZgKOw9t9dAwE2DEWLyMk2-4cDVbosAHHMbCCm2b6zjRdeRfvLZVKCJShwWzJky-A&_hsmi=29780126

 

 

 

LongEntryCondition = (HighDaily(5) > ThisBarOpen())

ShortEntryCondition = (LowDaily(5) < ThisBarOpen())

 

Si tratta di una semplice condizione di entrata. Ha 15 anni di dati OOS con solo pochi anni di perdita. Attualmente gioco con diverse condizioni di uscita che trovo diano risultati interessanti.

 

Si tratta di un pattern classico, molto robusto. Si può espandere con un buon money management (stop/trailing/uscite ecc.). Distribuendolo su caffè, zucchero, petrolio, gas naturale, oro, bestiame, S&P, un paio di coppie di valute e obbligazioni, si otterrà un portafoglio molto interessante. veramente robusto da solo uno strategia.

Personalmente non sarei disposto a negoziare un sistema del genere con denaro reale. Periodi di drawdown/stagnazione che durano anni non sono sopportabili, non per me in ogni caso. Dopo qualche mese ci si chiede se la strategia funzioni davvero e probabilmente staccherei la spina. È la natura umana.

 

Per curiosità, qual è la cifra di Return/DD?

Suppongo che si tratti di un backtest di SQ su un singolo attività. Prendete questo sistema, distribuitelo su 10 asset poco correlati e poi riunite tutti questi backtest in Q.A.
Dubito che ci saranno anni perdenti e pochissima stagnazione e questo è un semplice sistema di trend following....
Aggiungete una reversione media ad alta probabilità per completarla e aggiungetela a 10 attività poco correlate...

La gente è pazza, vogliono 1 sistema su 1 coppia di forex con una curva di equity perfetta. :rolleyes:

Suppongo che si tratti di un backtest di SQ su un singolo attività. Prendete questo sistema, distribuitelo su 10 asset poco correlati e poi riunite tutti questi backtest in Q.A.
Dubito che ci saranno anni perdenti e pochissima stagnazione e questo è un semplice sistema di trend following....
Aggiungete una reversione media ad alta probabilità per completarla e aggiungetela a 10 attività poco correlate...

La gente è pazza, vogliono 1 sistema su 1 coppia di forex con una curva di equity perfetta. :rolleyes:

Sono pienamente d'accordo, tuttavia la creazione di sistemi che ci si può permettere di negoziare è la ragione principale per cui stiamo attraversando un momento difficile. Se avessi 200.000 dollari e non mi importasse di avere un drawdown del 30 %, il trading di Algo sui futures non sarebbe un problema. Guardate Kevin Davey ha impiegato quasi 20 anni per capirlo e la ragione principale è stata, come lui stesso ha detto, il fatto che era sottofinanziato. E dal momento che quel nerd dall'aspetto amichevole e simpatico è riuscito a farlo, possiamo farlo anche noi.   

Suppongo che si tratti di un backtest di SQ su un singolo attività. Prendete questo sistema, distribuitelo su 10 asset poco correlati e poi riunite tutti questi backtest in Q.A.
Dubito che ci saranno anni perdenti e pochissima stagnazione e questo è un semplice sistema di trend following....
Aggiungete una reversione media ad alta probabilità per completarla e aggiungetela a 10 attività poco correlate...

La gente è pazza, vogliono 1 sistema su 1 coppia di forex con una curva di equity perfetta. :rolleyes:

Se si negoziano 10 asset con 10% di drawdown OPEN ciascuno, si rischia una richiesta di margine.  Potete usare SQ e QA quanto volete per trovare questi grandi portafogli, ma nessuno di questi strumenti mostra il drawdown dell'operazione aperta e il margine necessario per coprirlo.soprattutto se pensate che 10 sistemi su 10 asset funzionino.

Certo, se hai 500.000 dollari con cui fare trading e una leva finanziaria di 500:1 potresti essere a posto....

State proiettando la vostra dimensione commerciale che è chiaramente troppo grande e una ricetta per il disastro.

Come potrei avere una stupida 10% OPEN DD su un singolo asset (per non parlare di 10% openDD su 10 non correlato che si dà il caso abbiano tutti segnali simultanei per le operazioni perdenti aperte, cosa?) quando rischio 1% per operazione come fanno tutti gli altri trader professionisti? No, non ho una leva finanziaria di 500:1 su un broker OTC di merda che vende contratti futures falsi. Questo è il pensiero dei bambini dell'FX. Questo illegale per i cittadini statunitensi. Negoziazione di futures sul reale scambi americani.

La sua argomentazione è stupido. Era ubriaco quando ha commentato che rivelare quanto rischia mi fa capire che il suo trading (discrezionale?) ha 100% possibilità di implosione. Questo è molto eloquente. Mi chiedo ancora come fai a pensare che sia così facile avere un DD aperto di 10% su un singolo trade. Deve essere frutto di una grande esperienza.

State proiettando la vostra dimensione commerciale che è chiaramente troppo grande e una ricetta per il disastro.

Come potrei avere una stupida 10% OPEN DD su un singolo asset (per non parlare di 10% openDD su 10 non correlato che si dà il caso abbiano tutti segnali simultanei per le operazioni perdenti aperte, cosa?) quando rischio 1% per operazione come fanno tutti gli altri trader professionisti? No, non ho una leva finanziaria di 500:1 su un broker OTC di merda che vende contratti futures falsi. Questo è il pensiero dei bambini dell'FX. Questo illegale per i cittadini statunitensi. Negoziazione di futures sul reale scambi americani.

La sua argomentazione è stupido. Era ubriaco quando ha commentato che rivelare quanto rischia mi fa capire che il suo trading (discrezionale?) ha 100% possibilità di implosione. Questo è molto eloquente. Mi chiedo ancora come fai a pensare che sia così facile avere un DD aperto di 10% su un singolo trade. Deve essere frutto di una grande esperienza.

Vedo il suo solito approccio per rispondere a qualsiasi cosa qui. Buona fortuna con il suo approccio incredibilmente intelligente, spero che porti un buon ritorno.

Solo perché si tratta di strategie giornaliere non è necessario disporre di più denaro per operare. Dipende dagli stop. Credo che la strategia discussa avesse uno stop di 500 usd e poi uno stop di pareggio dopo la chiusura della barra.

Si utilizzano meno contratti sui timeframe più alti a causa di stop più ampi, ma il timeframe non è rilevante per il mio commento precedente.

Il punto è che Mikeyc vuole un alto tasso di vincita e per questo ha bisogno di un grande SL e di un piccolo TP. Ecco perché ha una perdita aperta troppo grande. 

Alcune informazioni da www. Striker.com. Le migliori strategie in questo momento sono algoritmi generici. Ecco un link ai 5 principali sistemi di trading di MJ, controlla la loro scheda Sviluppo. (sembra familiare) 🙂

http://www.mjtradingsystems.com/our-automated-trading-systems/

http://www.striker.com/En0303_trading_systems_performance_ranking.php?webpageID=8&webmainID=3