Reality Check für diese Strategie mit -99% Z-Score

Hallo,

Bitte teilen Sie mir Ihre Meinung zu diesem Strategiebericht mit. Wie wird die Sharpe Ratio berechnet? Ist sie täglich, wöchentlich oder monatlich? Ist der Gewinnfaktor akzeptabel? Ich habe an einigen Stellen gelesen, dass 1,5 gut ist, während ich an anderen Stellen gelesen habe, dass pf>1,25 gut genug ist.

Ist diese Strategie zu schön, um wahr zu sein? Kann jemand helfen, Löcher in diesem Bericht zu finden? Konstruktive Rückmeldungen sind sehr willkommen.

Es ist normal, einen niedrigen PF zu haben, wenn er oft handelt und viele Geschäfte tätigt. PF ist nur ein Teil des Puzzles. Aber für mich sieht es vielversprechend aus. Haben Sie bereits Robustheitstests durchgeführt?

Tomas, 

Vielen Dank für Ihre Antwort. Können Sie die Robustheitstests näher erläutern? Diese Strategie wurde von 2000 bis 2015, d. h. 16 Jahre lang, getestet. 

Ich vermute, dass etwas mit der Strategie oder dem Setup nicht stimmt, d.h. sie ist nicht realistisch. Haben Sie die Strategie in Metatrader einem Backtesting unterzogen?

PS. Ich habe diese Art von Dingen gesehen, bei denen der Spread irgendwie auf Null gesetzt wird, ohne Provision, so dass winzige Tick-Bewegungen in eine große Anzahl von profitablen Geschäften umgewandelt werden. Setzen Sie den korrekten Spread und die ECN-Kommission ein und die Rentabilität verschwindet....

In welchem Test-Präzisionsmodus wird diese Strategie getestet? 1-Minuten-Daten, Tick-Simulation oder nur der ausgewählte Zeitrahmen?

Ich vermute, dass etwas mit der Strategie oder dem Setup nicht stimmt, d.h. sie ist nicht realistisch. Haben Sie die Strategie in Metatrader einem Backtesting unterzogen?

 

PS. Ich habe diese Art von Dingen gesehen, bei denen der Spread irgendwie auf Null gesetzt wird, ohne Provision, so dass winzige Tick-Bewegungen in eine große Anzahl von profitablen Geschäften umgewandelt werden. Setzen Sie den korrekten Spread und die ECN-Kommission ein und die Rentabilität verschwindet....

MikeyC, 

Ausgezeichnete Frage. Ich teste das Portfolio im MT4. Ähnlich wie Sie bin ich in der Vergangenheit auf den Null-Spread hereingefallen. Derzeit habe ich den Spread als 3pips für EURUSD und 4 pips für GBPUSD. 

Die Zahl der durchschnittlichen Balken im Handel sieht verdächtig aus. Es deutet darauf hin (korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege), dass der Handel ist die Eröffnung und Beendigung auf dem gleichen bar; wenn dies der Fall ist, sollten Sie es erneut testen mit echten Tick-Daten mit variablen Spread.

Kerbe,

Gute Frage. Ich teste dies als Portfolio; daher wird die Balkenanzahl nicht korrekt angezeigt. Die durchschnittliche Haltedauer für jeden Handel beträgt 35 Stunden.  

Wie sieht die Aktienkurve aus? Testen Sie mit echten Tick-Daten oder mit einer Tick-Simulation mit M1-Daten im MT4?

Ich verstehe nicht, wie Sie 114.000 Geschäfte mit einer durchschnittlichen Haltezeit von 35 Stunden haben, es sei denn, es ist mehr als ein Geschäft gleichzeitig offen? Das sind 455 Jahre.

Wie sieht die Strategie für sich genommen aus? Es ist eher eine fragwürdige Portfolioberechnung IMHO....

Wie sieht die Equity-Kurve aus? Testen Sie mit echten Tick-Daten oder Tick-Simulationen mit M1-Daten in MT4? Ich verstehe nicht, wie Sie 114K Trades mit 35 Stunden durchschnittlicher Haltezeit haben, es sei denn, es gibt mehr als ein Trade offen zu einer Zeit? Das sind 455 Jahre.

Wie sieht die Strategie für sich genommen aus? Es ist eher eine fragwürdige Portfolioberechnung IMHO....

Ja, ich teste mit M1-Daten und halte mehrere Trades gleichzeitig, da jede Strategie unabhängig von den anderen ist. Unten ist ein Schnappschuss von 1 Strategie.

Sieht gut aus, ich würde es auf ein Demokonto setzen, um zu sehen, ob es einen seltsamen Zufall gibt. 

Fügen Sie zunächst alle Strategien zu einer zusammen und laden Sie dann die QA-Datei hoch. Es ist schwierig, mit so wenig Informationen wertvolle Kommentare abzugeben.

Das allgemeine Ziel beim Aufbau eines Portfolios ist es, die Performance-Schwankungen zu reduzieren. Für mich übersteigt der Höchstwert von 42 aufeinanderfolgenden Verlusten meine Präferenz. Indem ich einem Portfolio Strategien mit geringer Korrelation hinzufüge, versuche ich, eine Reihe von Dingen zu minimieren, darunter auch aufeinanderfolgende Verluste. Haben Sie die Portfolio-Korrelationsanalyse in QA schon durchgeführt?

Kerbe,

Vielen Dank für die Mitteilung Ihrer Systeminformationen. Ich stelle fest, dass Ihr Gewinnprozentsatz mehr als 66% beträgt; daher sollten die aufeinanderfolgenden Verluste im Vergleich zu einem Handelssystem mit 46% Gewinntrades geringer sein. Sie können versuchen, auf youtube/google nach monte carlo simulation zu suchen. Sie werden feststellen, dass die maximalen aufeinanderfolgenden Verluste von der Gewinnquote und nicht von der Rentabilität des Systems abhängen. Sie sollten in Betracht ziehen, Ihren Drawdown zu reduzieren, da das Verhältnis von Rendite zu Drawdown nur 11:1 beträgt, d. h. Sie riskieren $1 für $11 Gewinn. Ein gutes langfristiges System sollte mehr als 25:1 betragen, d.h. $1 Risiko für $25 Gewinn, d.h. eine bessere Quote.

In welchem Test-Präzisionsmodus wird diese Strategie getestet? 1-Minuten-Daten, Tick-Simulation oder nur der ausgewählte Zeitrahmen?

Entschuldigung, dass ich Ihren Beitrag übersehen habe. Ich verwende 1 Mio. Daten für Tests. 

Modellierqualität des 25% !!!

https://www.mql5.com/en/articles/1513

 

Wie wir bereits erwähnt haben, gibt es nur 4 Referenzpunkte für die Bildung eines Ein-Minuten-Balkens! Aus diesem Grund liegt die Bewertung der Modellierqualität für Ein-Minuten-Stäbe nicht über 25%.

Modellierqualität des 25% !!!

Wenn Sie mit 1 Mio. Daten testen, beträgt die Modellierungsqualität 25%. Wenn Sie mit dem Handelszeitrahmen testen, erhalten Sie 90%. 

Ich teste nur mit Birt's Tick Data Suite 99% Backtesting-Qualität mit Dukascopy Tick Data als Quelle. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass die Qualität von 25% die beste ist, die Sie mit MetaTrader ohne externe Tools und echte Tick-Daten erhalten können.

Ja und? Entweder Sie entwickeln eine Zecken-App oder Sie kaufen eine. Kumpel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir reicht nichts weniger als 99%. Mikeyc, erzählen Sie mir nicht, dass Sie Scalping-Systeme mit 1-Minuten-Daten getestet haben!

Eigentlich bin ich mit Birt's Tick ganz gut vertraut. Wenn Sie Ihren EA richtig konzipieren, können Sie sich viel Zeit sparen, ohne Tickdata zu verwenden. Sie können sie für abschließende Tests verwenden, aber nicht während der Entwicklung. Wenn Ihr EA nicht richtig kodiert ist, wird eine geringfügige Abweichung im Preis-Feed von verschiedenen Brokern dazu führen, dass Ihr EA in Echtzeit versagt. Gehen Sie zum MQL4-Markt und suchen Sie nach dem EA namens Abbey 24EAs Portfolio. Sie können diesen EA mit Open-, Control- oder Tick-Preis testen und Sie werden ähnliche Ergebnisse +/-5% in Gewinn und Drawdown erhalten. Jemand anderes testete den gleichen EA auch mit Birt's Tick, es dauerte viele Stunden, um den Test durchzuführen. Am Ende erhielten sie ähnlichen Gewinn im Vergleich zu MT4 1M offenen Preis Test. Ihre Testmethodik hängt von Ihren Präferenzen ab. Möchten Sie die gleichen Ergebnisse in 30 Sekunden oder in 6 Stunden erhalten? Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, einen EA zu testen. Wenn Sie Ihren EA richtig kodiert haben, können Sie sich viele Stunden sparen, ohne auf den Abschluss des Tick-Tests zu warten.