Reality Check para esta estrategia con -99% Z-score

Hola,

Por favor, hágame saber su opinión sobre este informe de estrategia. ¿Cómo se calcula el ratio de Sharpe? ¿Es diario, semanal, mensual? ¿Es aceptable el factor de beneficio? He leído algunos lugares donde 1,5 es bueno, mientras que he leído otros lugares pf>1,25 es lo suficientemente bueno.

¿Es esta estrategia demasiado buena para ser cierta? ¿Alguien puede ayudar a hacer agujeros en este informe? Agradeceremos cualquier comentario constructivo.

Es normal tener una PF baja cuando se negocia a menudo y se hacen muchas operaciones. La PF es sólo una pieza del rompecabezas. Pero a mí me parece prometedor. ¿Ha realizado ya pruebas de robustez?

Tomas, 

Gracias por su respuesta. ¿Puede dar más detalles sobre las pruebas de solidez? Esta estrategia se ha probado desde 2000 hasta 2015, es decir, 16 años. 

Sospecho que hay algo mal con la estrategia o la configuración, es decir, no es un realisitic. ¿Ha intentado backtesting la estrategia en Metatrader?

PS. He visto este tipo de cosas donde la propagación se establece de alguna manera a cero sin comisión, por lo que los movimientos de garrapatas minúsculas se convierten en un gran número de operaciones rentables. Pon el spread correcto y la comisión ECN y la rentabilidad desaparece....

¿En qué modo de Precisión de Prueba se prueba esta estrategia? ¿Datos de 1 minuto, simulación de ticks o sólo el marco temporal seleccionado?

Sospecho que hay algo mal con la estrategia o la configuración, es decir, no es un realisitic. ¿Ha intentado backtesting la estrategia en Metatrader?

 

PS. He visto este tipo de cosas donde la propagación se establece de alguna manera a cero sin comisión, por lo que los movimientos de garrapatas minúsculas se convierten en un gran número de operaciones rentables. Pon el spread correcto y la comisión ECN y la rentabilidad desaparece....

MikeyC, 

Excelente pregunta. Estoy probando la cartera en MT4. Al igual que usted, caí en el spread cero en el pasado. Actualmente, Tengo la propagación como 3pips para EURUSD y 4 pips para GBPUSD. 

La cifra del promedio de barras en la operación parece sospechosa. Sugiere (corrígeme si me equivoco) que la operación se abre y se cierra en la misma barra; si este es el caso, deberías volver a probarlo utilizando datos de ticks reales con spread variable.

Muesca,

Buena pregunta. Estoy probando esto como una cartera; por lo tanto, el número de barra no está informando correctamente. El tiempo medio de retención de cada operación es de 35 horas.  

¿Qué aspecto tiene la curva de renta variable? ¿Está probando con datos reales o con simulación de ticks con datos M1 en MT4?

No entiendo cómo tienes 114.000 operaciones con un tiempo medio de mantenimiento de 35 horas, a menos que haya más de una operación abierta a la vez. Eso son 455 años.

¿Cómo es la estrategia por sí sola? Es más probable que sea dudoso cálculo de la cartera IMHO....

¿Cómo se ve la curva de equidad? ¿Estas probando usando datos reales o simulación usando datos M1 en MT4? No entiendo como tienes 114K operaciones con 35 horas de tiempo promedio a menos que haya mas de una operación abierta a la vez? Eso es 455 años.

¿Cómo es la estrategia por sí sola? Es más probable que sea dudoso cálculo de la cartera IMHO....

Sí, estoy probando utilizando datos M1 y estoy manteniendo múltiples operaciones a la vez ya que cada estrategia es independiente de las demás. A continuación se muestra una instantánea de 1 estrategia.

Tiene buena pinta, yo lo pondría en una cuenta demo a ver si hay alguna casualidad rara. 

Primero fusiona todas las estrategias en una y luego sube el archivo QA . Es difícil hacer comentarios de valor con tan poca información.

El objetivo general de construir una cartera es reducir la varianza del rendimiento. Para mí, la cifra máxima de pérdidas consecutivas de 42 supera mis preferencias. Al añadir estrategias poco correlacionadas a una cartera, intento minimizar una serie de cosas, incluidas las pérdidas consecutivas. ¿Ha ejecutado ya el análisis de correlación de la cartera en QA?

Muesca,

Gracias por compartir la información de su sistema. Me doy cuenta de que su porcentaje de victorias es más de 66%; por lo tanto, las pérdidas consecutivas debe ser menor en comparación con un sistema de comercio con 46% operaciones ganadoras. Usted puede tratar de buscar en youtube / google para la simulación de Monte Carlo. Descubrirá que las pérdidas consecutivas máximas dependen del porcentaje ganador y no de la rentabilidad del sistema. Deberías plantearte reducir tu drawdown ya que tu ratio de retorno a drawdown es sólo de 11:1 es decir, estás arriesgando $1 por $11 de ganancia. Un buen sistema a largo plazo debería tener una relación de más de 25:1, es decir, $1 de riesgo por $25 de ganancia, es decir, una mejor rentabilidad.

¿En qué modo de Precisión de Prueba se prueba esta estrategia? ¿Datos de 1 minuto, simulación de ticks o sólo el marco temporal seleccionado?

Siento no haber visto tu mensaje. Estoy utilizando 1m de datos para las pruebas. 

¡¡¡Calidad de modelado de 25% !!!

https://www.mql5.com/en/articles/1513

 

Como ya hemos dicho, ¡sólo hay 4 puntos de referencia para que se forme una barra de un minuto! Por eso, la calificación de la calidad de modelado de las barras de un minuto no supera los 25%.

¡¡¡Calidad de modelado de 25% !!!

Si realiza la prueba con datos de 1 millón, la calidad del modelado será de 25%. Si realiza la prueba en el marco temporal de negociación, obtendrá 90%. 

Yo sólo hago pruebas utilizando Birt's Tick Data Suite 99% calidad backtesting utilizando Dukascopy Tick Data como fuente. Yo sólo estaba señalando que 25% calidad es la mejor que se puede obtener con MetaTrader sin herramientas externas y datos reales de garrapatas.

¿Sí y? O creas una aplicación de garrapatas o la compras. Amigo, yo no sé tú, pero nada menos que 99% hará por mí. Mikeyc, ¡no me digas que has estado probando sistemas de scalping usando datos de 1min!

De hecho, estoy bastante familiarizado con el tick de Birt. Si diseña su EA correctamente, se ahorrará mucho tiempo sin utilizar tickdata. Puede utilizarlo para las pruebas finales, pero no durante el desarrollo. Si su EA no está codificado correctamente, una ligera variación en la alimentación de precios de diferentes corredores hará que su EA falle en tiempo real. Debe ir a MQL4 market y buscar el EA llamado Abbey 24EAs portfolio. Puede probar este EA con precio abierto, de control o tick y obtendrá resultados similares +/-5% en ganancias y drawdown. Otra persona también probó el mismo EA usando el tick de Birt, les llevó muchas horas hacer la prueba. Al final, obtuvieron beneficios similares en comparación con MT4 1M open price test. Su metodología de prueba depende de su preferencia. ¿Quiere obtener los mismos resultados en 30 segundos o en 6 horas? No hay una forma correcta o incorrecta de probar un EA. Si usted codificó su EA correctamente, entonces usted puede ahorrarse muchas horas sin tener que esperar a que las pruebas de tick se completen.