Reality Check para essa estratégia com Z-score de -99%

Hi,

Informe sua opinião sobre esse relatório de estratégia. Como é calculado o índice de sharpe? É diário, semanal ou mensal? O fator de lucro é aceitável? Li em alguns lugares que 1,5 é bom, enquanto em outros lugares pf>1,25 é bom o suficiente.

Essa estratégia é boa demais para ser verdade? Alguém pode me ajudar a abrir brechas nesse relatório? Agradecemos muito os feedbacks construtivos.

É normal ter um PF baixo quando se negocia com frequência e faz muitas negociações. O PF é apenas uma peça de um quebra-cabeça. Mas, para mim, parece promissor. Você já fez testes de robustez?

Tomas, 

Obrigado por sua resposta. Você pode explicar melhor os testes de robustez? Essa estratégia foi testada de 2000 a 2015, ou seja, 16 anos. 

Suspeito que haja algo errado com a estratégia ou com a configuração, ou seja, não é realista. Você já tentou fazer o backtesting da estratégia no Metatrader?

PS. Já vi esse tipo de situação em que o spread é, de alguma forma, definido como zero, sem comissão, de modo que pequenos movimentos de ticks são transformados em um grande número de negociações lucrativas. Coloque o spread correto e a comissão ECN e a lucratividade desaparecerá....

Em que modo de precisão de teste essa estratégia é testada? Dados de 1 minuto, simulação de ticks ou somente o período selecionado?

Suspeito que haja algo errado com a estratégia ou com a configuração, ou seja, não é realista. Você já tentou fazer o backtesting da estratégia no Metatrader?

 

PS. Já vi esse tipo de situação em que o spread é, de alguma forma, definido como zero, sem comissão, de modo que pequenos movimentos de ticks são transformados em um grande número de negociações lucrativas. Coloque o spread correto e a comissão ECN e a lucratividade desaparecerá....

MikeyC, 

Excelente pergunta. Estou testando o portfólio no MT4. Assim como você, no passado, eu me apaixonei pelo spread zero. Atualmente, tenho o spread de 3 pips para EURUSD e 4 pips para GBPUSD. 

O número médio de barras na negociação parece suspeito. Ele sugere (corrija-me se eu estiver errado) que a negociação está abrindo e saindo na mesma barra; se esse for o caso, você deve testá-lo novamente usando dados de ticks reais com spread variável.

Notch,

Boa pergunta. Estou testando isso como um portfólio; portanto, o número da barra não está sendo informado corretamente. O tempo médio de retenção para cada negociação é de 35 horas.  

Qual é a aparência da curva do patrimônio líquido? Você está testando usando dados de ticks reais ou simulação de ticks usando dados M1 no MT4?

Não entendo como você tem 114 mil negociações com um tempo médio de retenção de 35 horas, a menos que haja mais de uma negociação aberta ao mesmo tempo. Isso equivale a 455 anos.

Como é a estratégia por si só? É mais provável que seja um cálculo de portfólio duvidoso, IMHO....

Qual é a aparência da curva de patrimônio líquido? Você está testando usando dados reais de ticks ou simulação de ticks usando dados M1 no MT4? Não entendo como você tem 114 mil negociações com tempo médio de retenção de 35 horas, a menos que haja mais de uma negociação aberta por vez. Isso equivale a 455 anos.

Como é a estratégia por si só? É mais provável que seja um cálculo de portfólio duvidoso, IMHO....

Sim, estou testando usando dados M1 e mantendo várias negociações ao mesmo tempo, pois cada estratégia é independente das outras. Abaixo está um instantâneo de uma estratégia.

Parece bom, mas eu o colocaria em uma conta de demonstração para ver se há algum problema estranho. 

Primeiro, mescle todas as estratégias em uma só e, em seguida, carregue o arquivo QA. É difícil fazer comentários de valor com tão poucas informações.

O objetivo geral da criação de um portfólio é reduzir a variação do desempenho. Para mim, o valor máximo de 42 perdas consecutivas excede minha preferência. Ao adicionar estratégias de baixa correlação a um portfólio, pretendo minimizar uma série de aspectos, inclusive as perdas consecutivas. Você já executou a análise de correlação do portfólio no QA?

Notch,

Obrigado por compartilhar as informações do seu sistema. Notei que sua porcentagem de vitórias é maior que 66%; portanto, as perdas consecutivas devem ser menores em comparação com um sistema de negociação com 46% de negociações vencedoras. Você pode tentar pesquisar no YouTube/google por simulação Monte Carlo. Você descobrirá que o máximo de perdas consecutivas depende da porcentagem de ganhos e não da lucratividade do sistema. Você deve considerar a possibilidade de reduzir seu drawdown, pois a relação entre retorno e drawdown é de apenas 11:1, ou seja, você está arriscando $1 para um ganho de $11. Um bom sistema de longo prazo deve ter uma relação de mais de 25:1, ou seja, $1 de risco para $25 de ganho, ou seja, uma odd melhor.

Em que modo de precisão de teste essa estratégia é testada? Dados de 1 minuto, simulação de ticks ou somente o período selecionado?

Desculpe-me por não ter visto sua postagem. Estou usando dados de 1 milhão para testes. 

Qualidade de modelagem do 25% !!!

https://www.mql5.com/en/articles/1513

 

Como mencionamos anteriormente, há apenas 4 pontos de referência para a formação de uma barra de um minuto! É por isso que a classificação da qualidade de modelagem para barras de um minuto não excede 25%.

Qualidade de modelagem do 25% !!!

Quando você testar os dados de 1 milhão, a qualidade da modelagem será 25%. Se você testar no período de tempo de negociação, obterá 90%. 

Eu só testo usando a qualidade de backtesting do Birt's Tick Data Suite 99% usando o Dukascopy Tick Data como fonte. Eu estava apenas apontando que a qualidade 25% é a melhor que você pode obter com o MetaTrader sem ferramentas externas e dados de ticks reais.

Sim e? Ou você cria um aplicativo de carrapatos ou compra um. Amigo, não sei quanto a você, mas nada menos que 99% será suficiente para mim. Mikeyc, não me diga que você está testando sistemas de escalpelamento usando dados de 1 minuto!

Na verdade, estou bastante familiarizado com o tick de Birt. Se você projetar seu EA corretamente, economizará muito tempo sem usar o tickdata. Você pode usá-lo para testes finais, mas não durante o desenvolvimento. Se seu EA não for codificado corretamente, uma pequena variação no feed de preços de diferentes corretoras fará com que seu EA falhe em tempo real. Você deve ir ao mercado MQL4 e procurar o EA chamado Abbey 24EAs portfolio. Você pode testar esse EA com preço aberto, de controle ou de tick e obterá resultados semelhantes +/-5% em lucro e drawdown. Outra pessoa também testou o mesmo EA usando o tick do Birt e levou muitas horas para executar o teste. No final, eles obtiveram lucro semelhante em comparação com o teste de preço aberto MT4 1M. Sua metodologia de teste depende de sua preferência. Você quer obter os mesmos resultados em 30 segundos ou em 6 horas? Não existe uma maneira certa ou errada de testar um EA. Se você codificou seu EA corretamente, poderá economizar muitas horas sem esperar a conclusão do teste de ticks.