Contrôle de la réalité pour cette stratégie avec le Z-score -99%

Bonjour,

Veuillez me faire part de vos commentaires sur ce rapport de stratégie. Comment le ratio de sharpe est-il calculé ? Est-il quotidien, hebdomadaire, mensuel ? Le facteur de profit est-il acceptable ? J'ai lu à certains endroits que 1.5 est bon alors que j'ai lu à d'autres endroits que pf>1.25 est assez bon.

Cette stratégie est-elle trop belle pour être vraie ? Quelqu'un peut-il nous aider à trouver des failles dans ce rapport ? Les commentaires constructifs sont les bienvenus.

Il est normal d'avoir un faible PF lorsqu'il y a de nombreux échanges et qu'il y a beaucoup d'échanges. Le PF n'est qu'une pièce du puzzle. Mais pour moi, cela semble prometteur. Avez-vous déjà effectué des tests de robustesse ?

Tomas, 

Merci pour votre réponse. Pouvez-vous nous donner des précisions sur les tests de robustesse ? Cette stratégie a été testée de 2000 à 2015, soit sur 16 ans. 

Je pense qu'il y a un problème avec la stratégie ou la configuration, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réaliste. Avez-vous essayé de backtester la stratégie dans Metatrader ?

PS. J'ai vu ce genre de choses où le spread est en quelque sorte fixé à zéro sans commission, de sorte que de minuscules mouvements de tic-tac sont transformés en un grand nombre de transactions rentables. Si l'on introduit un écart correct et une commission ECN, la rentabilité s'évanouit....

Sur quel mode de précision de test cette stratégie est-elle testée ? Données de 1 minute, Simulation de tic-tac, ou uniquement sur le cadre temporel sélectionné ?

Je pense qu'il y a un problème avec la stratégie ou la configuration, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réaliste. Avez-vous essayé de backtester la stratégie dans Metatrader ?

 

PS. J'ai vu ce genre de choses où le spread est en quelque sorte fixé à zéro sans commission, de sorte que de minuscules mouvements de tic-tac sont transformés en un grand nombre de transactions rentables. Si l'on introduit un écart correct et une commission ECN, la rentabilité s'évanouit....

MikeyC, 

Excellente question. Je teste le portefeuille sur MT4. Comme vous, j'ai été séduit par le spread zéro dans le passé. Actuellement, j'ai un spread de 3 pips pour l'EURUSD et de 4 pips pour le GBPUSD. 

Le chiffre de la moyenne des barres dans la transaction semble suspect. Il suggère (corrigez-moi si je me trompe) que la transaction s'ouvre et se termine sur la même barre ; si c'est le cas, vous devriez la tester à nouveau en utilisant des données réelles avec un écart variable.

Encoche,

Bonne question. Je teste cette méthode en tant que portefeuille, c'est pourquoi le numéro de la barre n'est pas indiqué correctement. La durée moyenne de détention pour chaque transaction est de 35 heures.  

À quoi ressemble la courbe d'équité ? Testez-vous en utilisant des données réelles ou en simulant des données M1 dans MT4 ?

Je ne comprends pas comment il est possible d'avoir 114 000 transactions avec un temps de détention moyen de 35 heures, à moins qu'il y ait plus d'une transaction ouverte à la fois ? Cela fait 455 ans.

Comment se présente la stratégie en elle-même ? Il est plus probable qu'il s'agisse d'un calcul de portefeuille douteux IMHO....

A quoi ressemble la courbe d'équité ? Testez-vous en utilisant des données réelles ou des simulations en utilisant les données M1 dans MT4 ? Je ne comprends pas comment vous avez 114 000 transactions avec un temps de détention moyen de 35 heures, à moins qu'il y ait plus d'une transaction ouverte à la fois ? Cela fait 455 ans.

Comment se présente la stratégie en elle-même ? Il est plus probable qu'il s'agisse d'un calcul de portefeuille douteux IMHO....

Oui, je teste en utilisant des données M1 et j'effectue plusieurs transactions à la fois puisque chaque stratégie est indépendante des autres. Vous trouverez ci-dessous un aperçu d'une stratégie.

Il a l'air bien, je le mettrais sur un compte de démonstration pour voir s'il n'y a pas une bizarrerie. 

Fusionnez d'abord toutes les stratégies en une seule, puis téléchargez le fichier AQ. Il est difficile de faire des commentaires valables avec si peu d'informations.

L'objectif général de la construction d'un portefeuille est de réduire les écarts de performance. En ce qui me concerne, le chiffre maximum de 42 pertes consécutives dépasse mes préférences. En ajoutant des stratégies faiblement corrélées à un portefeuille, je cherche à minimiser un certain nombre de choses, y compris les pertes consécutives. Avez-vous déjà effectué l'analyse de corrélation du portefeuille dans QA ?

Encoche,

Merci d'avoir partagé les informations sur votre système. Je remarque que votre pourcentage de gains est supérieur à 66% ; par conséquent, les pertes consécutives devraient être inférieures à celles d'un système de trading avec 46% de trades gagnants. Vous pouvez essayer de faire une recherche sur youtube/google sur la simulation monte carlo. Vous constaterez que les pertes consécutives maximales dépendent du pourcentage de gains et non de la rentabilité du système. Vous devriez envisager de réduire votre drawdown car votre ratio rendement/ drawdown n'est que de 11:1, c'est-à-dire que vous risquez $1 pour $11 de gain. Un bon système à long terme devrait être supérieur à 25:1, c'est-à-dire $1 de risque pour $25 de gain, soit une meilleure cote.

Sur quel mode de précision de test cette stratégie est-elle testée ? Données de 1 minute, Simulation de tic-tac, ou uniquement sur le cadre temporel sélectionné ?

Désolé d'avoir manqué votre message. J'utilise des données de 1m pour les tests. 

Qualité de modélisation de 25% ! !!

https://www.mql5.com/en/articles/1513

 

Comme nous l'avons déjà mentionné, il n'y a que 4 points de référence pour qu'une barre d'une minute se forme ! C'est pourquoi l'indice de qualité du modelage des barres d'une minute ne dépasse pas 25%.

Qualité de modélisation de 25% ! !!

Lorsque vous testez sur 1M de données, la qualité de la modélisation sera de 25%. Si vous testez sur le cadre temporel de négociation, vous obtiendrez 90%. 

Je ne teste que la qualité de backtesting de la Birt's Tick Data Suite 99% en utilisant les données de Tick de Dukascopy comme source. Je soulignais simplement que la qualité 25% est la meilleure que l'on puisse obtenir avec MetaTrader sans outils externes et sans données réelles.

Oui et ? Soit vous créez une application pour les tiques, soit vous en achetez une. Buddy, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais rien de moins que 99% ne me conviendra. Mikeyc, ne me dis pas que tu as testé des systèmes de scalping en utilisant des données 1min !

En fait, je connais bien le tick de Birt. Si vous concevez votre EA correctement, vous gagnerez beaucoup de temps sans utiliser les tickdata. Vous pouvez les utiliser pour les tests finaux, mais pas pendant le développement. Si votre EA n'est pas codé correctement, une légère variation dans le flux de prix provenant de différents courtiers entraînera l'échec de votre EA en temps réel. Vous devez aller sur le marché MQL4 et rechercher l'EA appelé Abbey 24EAs portfolio. Vous pouvez tester cet EA avec le prix ouvert, le prix de contrôle ou le prix du tic-tac et vous obtiendrez des résultats similaires +/-5% en termes de profit et de drawdown. Quelqu'un d'autre a également testé le même EA en utilisant le tick de Birt, cela leur a pris plusieurs heures pour effectuer le test. Au final, ils ont obtenu des profits similaires à ceux du test MT4 1M open price. Votre méthodologie de test dépend de vos préférences. Voulez-vous obtenir les mêmes résultats en 30 secondes ou en 6 heures ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de tester un EA. Si vous avez codé votre EA correctement, vous pouvez vous épargner de nombreuses heures sans avoir à attendre la fin du tick testing.