Reality Check per questa strategia con Z-score -99%

Ciao,

Fatemi sapere cosa ne pensate di questo rapporto di strategia. Come viene calcolato lo sharpe ratio? È giornaliero, settimanale, mensile? Il fattore di profitto è accettabile? Ho letto in alcuni posti che 1,5 è buono, mentre in altri il pf>1,25 è sufficiente.

Questa strategia è troppo bella per essere vera? Qualcuno può aiutarci a trovare dei buchi in questa relazione? I commenti costruttivi sono molto apprezzati.

È normale avere dei PF bassi quando si fanno molti scambi. Il PF è solo un pezzo del puzzle. Ma a me sembra promettente. Avete già fatto dei test di robustezza?

Tomas, 

Grazie per la risposta. Può spiegare meglio i test di robustezza? Questa strategia è stata testata dal 2000 al 2015, ossia per 16 anni. 

Sospetto che ci sia qualcosa di sbagliato nella strategia o nel setup, cioè che non sia reale. Avete provato a fare un backtesting della strategia in Metatrader?

PS. Ho visto questo genere di cose in cui lo spread è in qualche modo impostato a zero senza commissioni, in modo che minuscoli movimenti di tick si trasformino in un gran numero di operazioni redditizie. Se si inserisce lo spread corretto e la commissione ECN, la redditività scompare....

Su quale modalità di precisione viene testata questa strategia? Dati a 1 minuto, simulazione di tick o solo il timeframe selezionato?

Sospetto che ci sia qualcosa di sbagliato nella strategia o nel setup, cioè che non sia reale. Avete provato a fare un backtesting della strategia in Metatrader?

 

PS. Ho visto questo genere di cose in cui lo spread è in qualche modo impostato a zero senza commissioni, in modo che minuscoli movimenti di tick si trasformino in un gran numero di operazioni redditizie. Se si inserisce lo spread corretto e la commissione ECN, la redditività scompare....

MikeyC, 

Ottima domanda. Sto testando il portafoglio in MT4. Come lei, in passato mi sono innamorato dello spread zero. Attualmente ho uno spread di 3 pip per EURUSD e di 4 pip per GBPUSD. 

Il dato relativo alla media delle barre nel trade sembra sospetto. Suggerisce (correggetemi se sbaglio) che l'operazione si apre ed esce sulla stessa barra; se questo è il caso, dovreste ripetere il test utilizzando dati di tick reali con uno spread variabile.

Tacca,

Buona domanda. Lo sto testando come portafoglio; pertanto, il numero di barre non viene riportato correttamente. Il tempo medio di attesa per ogni operazione è di 35 ore.  

Che aspetto ha la curva azionaria? State effettuando i test utilizzando dati tick reali o una simulazione tick utilizzando dati M1 in MT4?

Non capisco come si possano avere 114K operazioni con un tempo medio di detenzione di 35 ore, a meno che non ci sia più di un'operazione aperta alla volta. Sono 455 anni.

Com'è la strategia da sola? E' più probabile che si tratti di un calcolo di portafoglio poco preciso IMHO....

Che aspetto ha la curva dell'equity? Non capisco come si possano avere 114K operazioni con un tempo medio di detenzione di 35 ore, a meno che non ci sia più di un'operazione aperta alla volta. Sono 455 anni.

Com'è la strategia da sola? E' più probabile che si tratti di un calcolo di portafoglio poco preciso IMHO....

Sì, sto effettuando i test utilizzando i dati M1 e gestendo più operazioni alla volta poiché ogni strategia è indipendente dalle altre. Di seguito è riportata un'istantanea di 1 strategia.

Sembra buono, io lo metterei su un conto demo per vedere se c'è qualche strano errore. 

Prima unisci tutte le strategie in una sola e poi carica il file QA. È difficile fare commenti di valore con così poche informazioni.

L'obiettivo generale della costruzione di un portafoglio è quello di ridurre la varianza delle performance. Per me, la cifra massima di 42 perdite consecutive supera la mia preferenza. Aggiungendo strategie a bassa correlazione a un portafoglio, mi propongo di ridurre al minimo una serie di fattori, tra cui le perdite consecutive. Avete già eseguito l'analisi di correlazione del portafoglio in QA?

Tacca,

Grazie per aver condiviso le informazioni sul sistema. Ho notato che la tua percentuale di vincita è superiore a 66%; di conseguenza, le perdite consecutive dovrebbero essere inferiori rispetto a un sistema di trading con 46% operazioni vincenti. Potete provare a cercare su youtube/google la simulazione di Monte Carlo. Scoprirete che le perdite consecutive massime dipendono dalla percentuale di vincita e non dalla redditività del sistema. Dovreste prendere in considerazione la possibilità di ridurre il drawdown, dato che il rapporto tra rendimento e drawdown è di soli 11:1, ovvero state rischiando $1 per $11 di guadagno. Un buon sistema a lungo termine dovrebbe avere un rapporto superiore a 25:1, vale a dire $1 di rischio per $25 di guadagno, vale a dire una quota migliore.

Su quale modalità di precisione viene testata questa strategia? Dati a 1 minuto, simulazione di tick o solo il timeframe selezionato?

Mi dispiace di aver perso il tuo post. Sto utilizzando dati da 1 m per i test. 

Qualità di modellazione del 25% !!!

https://www.mql5.com/en/articles/1513

 

Come abbiamo già detto, ci sono solo 4 punti di riferimento per la formazione di una barra da un minuto! Per questo motivo, la valutazione della qualità di modellazione per le barre da un minuto non supera i 25%.

Qualità di modellazione del 25% !!!

Quando si esegue il test su 1M di dati, la qualità della modellazione sarà di 25%. Se si esegue il test sul time frame del trading, si otterrà 90%. 

Io eseguo i test solo con la qualità di backtesting della Tick Data Suite 99% di Birt, utilizzando come fonte i dati tick di Dukascopy. Stavo semplicemente sottolineando che la qualità 25% è la migliore che si possa ottenere con MetaTrader senza strumenti esterni e dati tick reali.

Sì e? O costruisci un'applicazione per le zecche o ne compri una. Buddy, non so tu, ma per me non c'è niente di meno di 99%. Mikeyc, non dirmi che hai testato sistemi di scalping usando dati a 1 minuto!

In realtà, conosco bene il tick di Birt. Se progettate correttamente il vostro EA, risparmierete molto tempo senza utilizzare i tickdata. Potete usarlo per i test finali, ma non durante lo sviluppo. Se il vostro EA non è codificato correttamente, una piccola variazione nel feed dei prezzi da diversi broker causerà il fallimento dell'EA in tempo reale. Andate sul mercato MQL4 e cercate l'EA chiamato Abbey 24EAs portfolio. È possibile testare questo EA con prezzi aperti, di controllo o tick e si otterranno risultati simili +/-5% in termini di profitto e drawdown. Anche qualcun altro ha testato lo stesso EA utilizzando il tick di Birt, impiegando molte ore per eseguire il test. Alla fine, hanno ottenuto un profitto simile rispetto al test MT4 1M a prezzo aperto. La metodologia di test dipende dalle vostre preferenze. Volete ottenere gli stessi risultati in 30 secondi o in 6 ore? Non esiste un modo giusto o sbagliato di testare un EA. Se avete codificato il vostro EA in modo corretto, potete risparmiare molte ore senza attendere il completamento del test dei tick.