Überschneidende Geschäfte ausschließen - Hilfe bitte

Hallo Team,

Ich würde gerne verstehen, was genau die Funktion "Überschneidende Geschäfte ausschließen" in What If

Ich habe einen Korb von EA's mit einer Reihe von Währungspaaren

Wenn ein Signal in einem beliebigen Paar ausgelöst wird, werden viele gleichzeitige Geschäfte getätigt.

Wenn ich das oben genannte Häkchen setze und ein anderes Paar ausgelöst wird, um zur "gleichen Zeit" zu handeln, während die erste Partie von Positionen noch offen ist, werden diese dann ignoriert?

-Schließt es überlappende Geschäfte zu dem Zeitpunkt aus, zu dem die Geschäfte eingeleitet/eröffnet werden ODER verhindert es einfach den Handel mit mehr als einem Währungspaar zu irgendeinem Zeitpunkt?

Prost

Chris

Hallo,

Ich habe auch Schwierigkeiten, diese Was-wäre-wenn-Funktion "Ausschluss von überlappenden Geschäften" zu verstehen. Ich habe ein Bild mit einer Liste von Trades (links) angehängt, die das ursprüngliche Portfolio zeigt, und eine Liste von Trades (rechts), die das Portfolio nach Anwendung des Filters für überlappende Trades zeigt. Da der erste Handel USDCAD am 01.10.2012 um 11:00:00 Uhr geschlossen wurde, sollte nicht der in der Liste links hervorgehobene EURCAD-Handel als nächster geöffnet werden, da er am 01.10.2012 um 16:00:00 Uhr geöffnet wurde, oder sogar der nächste Handel EURGBP 02.10.2012 um 06:00:00 Uhr anstelle des AUDCAD 02.10.2012 um 19:00:00 Uhr? Oder übersehe ich etwas? Es scheint auch so, als ob jeder Handel mit einer Dauer von mehr als 8 Tagen übersprungen wurde, selbst wenn sie als nächstes geöffnet werden sollten.

Ich bewundere diese Software wirklich und beginne, eine gewisse Abhängigkeit von ihr zu entwickeln, aber dieses Problem schmälert mein Vertrauen. Ich hoffe, ich übersehe nur etwas.

Vielen Dank für Ihre Zeit!

Chris

<span class="Y2IQFc" lang="en">Hello, I am also in the same situation. Since the simulation results were too good it seemed very strange to me, and when I compared the list of trades I found inconsistencies. The simulation skips positions that should have been opened, and what is more striking, the positions that it does not take into account are the ones that cause losses. This results in a very harmonious curve, with a very high profit and a minimum drawdown. Something that is far from reality. I would greatly appreciate an explanation if I am wrong. Best regards</span>

I did the simulation in Excel by adding code to a new module in the csv file downloaded from QA, corresponding to the original portfolio.

The code was the following:

SubDeleteRows()

Dim i As Long

Dim lastRow As Long

Dim iterationCounter As Long

‘Set the iteration limit

Const iterationLimit As Long = 20000

‘ Find the last row with data in column A

lastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

‘Start from the third row and loop until the last row

i = 3

iterationCounter = 0

Do While i <= lastRow

‘ Check if A(i) is less than B(i-1)

If Cells(i, 1).Value < Cells(i – 1, 2).Value Then

‘Delete row i

Rows(i).Delete

‘ Update the last row after deleting a row

lastRow = lastRow – 1

‘Do not increment i since a row has been deleted

Else

‘Increment the counter to analyze the next row

i = i + 1

End If

‘Increment the iteration counter

iterationCounter = iterationCounter + 1

‘ Add a condition to exit after 20000 iterations

If iterationCounter >= iterationLimit Then

MsgBox “The limit of 20000 iterations has been reached. The process has been stopped.”

Exit Sub

End If

Loop

End Sub

I attach screenshots of the original portfolio, the one created by QA and the one created by Excel. I hope this helps to understand the differences.

Mit freundlichen Grüßen

Well, I already found where the difference is in the interpretation of the data, and it depends on how the list of trades is ordered. I was able to reproduce this in Excel.

For the “Exclude overlapping trades” function to make the simulation according to reality, the list of trades should be ordered with the number “1” in the filter. If the list does not have the number “1”, the Excel simulation obtains a result exactly the same as QA.

The downside is that Quant Analiyzer, by default, always takes the sorted list without the number “1”, so it always results in the same smoothed curve.

I did not identify what the trade ordering criteria is when the filter does not have the number “1”.

I know you have a lot of work, but I hope this feature can be corrected in subsequent updates. QA is really an excellent platform.

Mit freundlichen Grüßen