Überschneidende Geschäfte ausschließen - Hilfe bitte

Hallo Team,

Ich würde gerne verstehen, was genau die Funktion "Überschneidende Geschäfte ausschließen" in What If

Ich habe einen Korb von EA's mit einer Reihe von Währungspaaren

Wenn ein Signal in einem beliebigen Paar ausgelöst wird, werden viele gleichzeitige Geschäfte getätigt.

Wenn ich das oben genannte Häkchen setze und ein anderes Paar ausgelöst wird, um zur "gleichen Zeit" zu handeln, während die erste Partie von Positionen noch offen ist, werden diese dann ignoriert?

-Schließt es überlappende Geschäfte zu dem Zeitpunkt aus, zu dem die Geschäfte eingeleitet/eröffnet werden ODER verhindert es einfach den Handel mit mehr als einem Währungspaar zu irgendeinem Zeitpunkt?

Prost

Chris

Hallo,

Ich habe auch Schwierigkeiten, diese Was-wäre-wenn-Funktion "Ausschluss von überlappenden Geschäften" zu verstehen. Ich habe ein Bild mit einer Liste von Trades (links) angehängt, die das ursprüngliche Portfolio zeigt, und eine Liste von Trades (rechts), die das Portfolio nach Anwendung des Filters für überlappende Trades zeigt. Da der erste Handel USDCAD am 01.10.2012 um 11:00:00 Uhr geschlossen wurde, sollte nicht der in der Liste links hervorgehobene EURCAD-Handel als nächster geöffnet werden, da er am 01.10.2012 um 16:00:00 Uhr geöffnet wurde, oder sogar der nächste Handel EURGBP 02.10.2012 um 06:00:00 Uhr anstelle des AUDCAD 02.10.2012 um 19:00:00 Uhr? Oder übersehe ich etwas? Es scheint auch so, als ob jeder Handel mit einer Dauer von mehr als 8 Tagen übersprungen wurde, selbst wenn sie als nächstes geöffnet werden sollten.

Ich bewundere diese Software wirklich und beginne, eine gewisse Abhängigkeit von ihr zu entwickeln, aber dieses Problem schmälert mein Vertrauen. Ich hoffe, ich übersehe nur etwas.

Vielen Dank für Ihre Zeit!

Chris

<span class="Y2IQFc" lang="en">Hallo, ich bin auch in der gleichen Situation. Da die Simulationsergebnisse zu gut waren, kam mir das sehr seltsam vor, und als ich die Liste der Trades verglich, fand ich Ungereimtheiten. Die Simulation überspringt Positionen, die hätten eröffnet werden müssen, und was noch auffälliger ist, die Positionen, die sie nicht berücksichtigt, sind diejenigen, die Verluste verursachen. Daraus ergibt sich eine sehr harmonische Kurve mit einem sehr hohen Gewinn und einem minimalen Drawdown. Etwas, das weit von der Realität entfernt ist. Wenn ich mich irre, wäre ich für eine Erklärung sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen</span>

Ich habe die Simulation in Excel durchgeführt, indem ich Code zu einem neuen Modul in der von der QA heruntergeladenen csv-Datei hinzugefügt habe, das dem ursprünglichen Portfolio entspricht.

Der Code war der folgende:

SubDeleteRows()

Dim i As Long

Dim lastRow As Long

Dim iterationCounter As Long

' Iterationsgrenze festlegen

Const iterationLimit As Long = 20000

' Suche nach der letzten Zeile mit Daten in Spalte A

lastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

Beginnend mit der dritten Zeile und Schleife bis zur letzten Zeile

i = 3

Iterationszähler = 0

Do While i <= lastRow

' Prüfen, ob A(i) kleiner ist als B(i-1)

If Cells(i, 1).Value < Cells(i - 1, 2).Value Then

Zeile i löschen

Rows(i).Delete

' Aktualisieren der letzten Zeile nach dem Löschen einer Zeile

lastRow = lastRow - 1

i nicht inkrementieren, da eine Zeile gelöscht wurde

Sonst

Inkrementieren des Zählers, um die nächste Zeile zu analysieren

i = i + 1

Ende wenn

Inkrementieren des Iterationszählers

IterationsZähler = IterationsZähler + 1

' Eine Bedingung hinzufügen, um nach 20000 Iterationen zu beenden

Wenn iterationCounter >= iterationLimit Dann

MsgBox "Das Limit von 20000 Iterationen wurde erreicht. The process has been stopped."

Exit Sub

Ende wenn

Schleife

End Sub

Ich füge Screenshots des ursprünglichen Portfolios, des von QA erstellten Portfolios und des von Excel erstellten Portfolios bei. Ich hoffe, dies hilft, die Unterschiede zu verstehen.

Mit freundlichen Grüßen

Nun, ich habe bereits herausgefunden, wo der Unterschied in der Interpretation der Daten liegt, und es hängt davon ab, wie die Liste der Abschlüsse geordnet ist. Ich konnte dies in Excel reproduzieren.

Damit die Funktion "Überschneidungen ausschließen" die Simulation realitätsgetreu abbildet, sollte die Liste der Abschlüsse im Filter mit der Nummer "1" geordnet sein. Wenn die Liste nicht die Nummer "1" enthält, erhält die Excel-Simulation genau das gleiche Ergebnis wie QA.

Der Nachteil ist, dass Quant Analiyzer standardmäßig immer die sortierte Liste ohne die Zahl "1" verwendet, so dass sich immer die gleiche geglättete Kurve ergibt.

Ich habe nicht herausgefunden, was die Bestellkriterien für den Handel sind, wenn der Filter nicht die Zahl "1" enthält.

Ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber ich hoffe, dass diese Funktion in späteren Updates korrigiert werden kann. QA ist wirklich eine hervorragende Plattform.

Mit freundlichen Grüßen

Danke, dass Sie dies mit uns teilen, Santiago! Die Ergebnisse, die ich sah, waren auch zu schön, um wahr zu sein und entschied mich, diese Funktion zu meiden. Ich werde Ihren Code in Excel verwenden, um dies von nun an zu simulieren.

Hoffentlich wird das QA-Team dies eines Tages beheben, nochmals vielen Dank!

Wenn ich in Portfolio Master das Häkchen bei "Überschneidungen herausfiltern" setze, wird der generierte Quellcode dann im Live-Handel dasselbe tun?