Excluindo negócios sobrepostos - Ajuda

Olá, equipe,

Gostaria de entender o que exatamente "Exclude Overlapping Trades" faz em What If

Tenho uma cesta de EAs com vários pares de moedas

Quando um sinal é acionado em qualquer par, são necessárias muitas negociações simultâneas

Se eu marcar a opção acima, se outro par for acionado para negociação "ao mesmo tempo" enquanto o primeiro lote de posições ainda estiver aberto, ele ignorará essas posições?

-Ela exclui negociações sobrepostas no momento em que as negociações são iniciadas/abertas OU simplesmente impede a negociação de mais de um par de moedas em QUALQUER momento?

Abraço

Chris

Olá,

Também estou tendo dificuldades para entender essa função de "exclusão de negociações sobrepostas". Anexei uma imagem contendo uma lista de negociações (lado esquerdo) mostrando o portfólio original e uma lista de negociações (lado direito) mostrando o portfólio após a aplicação do filtro de negociações sobrepostas. Como a primeira operação USDCAD foi fechada em 01.10.2012 às 11:00:00, a operação EURCAD destacada na lista à esquerda não deveria ser aberta em seguida, já que foi aberta em 01.10.2012 às 16:00:00, ou até mesmo a próxima operação EURGBP em 02.10.2012 às 06:00:00, em vez da operação AUDCAD em 02.10.2012 às 19:00:00? Ou estou perdendo alguma coisa? Também parece que todas as negociações com duração superior a 8 dias foram ignoradas, mesmo que fossem as próximas a serem abertas.

Eu realmente admiro esse software e estou começando a desenvolver um nível de dependência dele, mas esse problema diminui minha confiança. Espero que haja algo que eu não esteja percebendo.

Obrigado por sua atenção!

Chris

<span class="Y2IQFc" lang="en">Hello, I am also in the same situation. Since the simulation results were too good it seemed very strange to me, and when I compared the list of trades I found inconsistencies. The simulation skips positions that should have been opened, and what is more striking, the positions that it does not take into account are the ones that cause losses. This results in a very harmonious curve, with a very high profit and a minimum drawdown. Something that is far from reality. I would greatly appreciate an explanation if I am wrong. Best regards</span>

I did the simulation in Excel by adding code to a new module in the csv file downloaded from QA, corresponding to the original portfolio.

The code was the following:

SubDeleteRows()

Dim i As Long

Dim lastRow As Long

Dim iterationCounter As Long

‘Set the iteration limit

Const iterationLimit As Long = 20000

‘ Find the last row with data in column A

lastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

‘Start from the third row and loop until the last row

i = 3

iterationCounter = 0

Do While i <= lastRow

‘ Check if A(i) is less than B(i-1)

If Cells(i, 1).Value < Cells(i – 1, 2).Value Then

‘Delete row i

Rows(i).Delete

‘ Update the last row after deleting a row

lastRow = lastRow – 1

‘Do not increment i since a row has been deleted

Else

‘Increment the counter to analyze the next row

i = i + 1

End If

‘Increment the iteration counter

iterationCounter = iterationCounter + 1

‘ Add a condition to exit after 20000 iterations

If iterationCounter >= iterationLimit Then

MsgBox “The limit of 20000 iterations has been reached. The process has been stopped.”

Exit Sub

End If

Loop

End Sub

I attach screenshots of the original portfolio, the one created by QA and the one created by Excel. I hope this helps to understand the differences.

Com os melhores cumprimentos

Well, I already found where the difference is in the interpretation of the data, and it depends on how the list of trades is ordered. I was able to reproduce this in Excel.

For the “Exclude overlapping trades” function to make the simulation according to reality, the list of trades should be ordered with the number “1” in the filter. If the list does not have the number “1”, the Excel simulation obtains a result exactly the same as QA.

The downside is that Quant Analiyzer, by default, always takes the sorted list without the number “1”, so it always results in the same smoothed curve.

I did not identify what the trade ordering criteria is when the filter does not have the number “1”.

I know you have a lot of work, but I hope this feature can be corrected in subsequent updates. QA is really an excellent platform.

Com os melhores cumprimentos