Excluindo negócios sobrepostos - Ajuda

Olá, equipe,

Gostaria de entender o que exatamente "Exclude Overlapping Trades" faz em What If

Tenho uma cesta de EAs com vários pares de moedas

Quando um sinal é acionado em qualquer par, são necessárias muitas negociações simultâneas

Se eu marcar a opção acima, se outro par for acionado para negociação "ao mesmo tempo" enquanto o primeiro lote de posições ainda estiver aberto, ele ignorará essas posições?

-Ela exclui negociações sobrepostas no momento em que as negociações são iniciadas/abertas OU simplesmente impede a negociação de mais de um par de moedas em QUALQUER momento?

Abraço

Chris

Olá,

Também estou tendo dificuldades para entender essa função de "exclusão de negociações sobrepostas". Anexei uma imagem contendo uma lista de negociações (lado esquerdo) mostrando o portfólio original e uma lista de negociações (lado direito) mostrando o portfólio após a aplicação do filtro de negociações sobrepostas. Como a primeira operação USDCAD foi fechada em 01.10.2012 às 11:00:00, a operação EURCAD destacada na lista à esquerda não deveria ser aberta em seguida, já que foi aberta em 01.10.2012 às 16:00:00, ou até mesmo a próxima operação EURGBP em 02.10.2012 às 06:00:00, em vez da operação AUDCAD em 02.10.2012 às 19:00:00? Ou estou perdendo alguma coisa? Também parece que todas as negociações com duração superior a 8 dias foram ignoradas, mesmo que fossem as próximas a serem abertas.

Eu realmente admiro esse software e estou começando a desenvolver um nível de dependência dele, mas esse problema diminui minha confiança. Espero que haja algo que eu não esteja percebendo.

Obrigado por sua atenção!

Chris

<span class="Y2IQFc" lang="en">Olá, também estou na mesma situação. Como os resultados da simulação foram muito bons, isso me pareceu muito estranho e, quando comparei a lista de negociações, encontrei inconsistências. A simulação pula posições que deveriam ter sido abertas e, o que é mais impressionante, as posições que não são levadas em conta são as que causam perdas. Isso resulta em uma curva muito harmoniosa, com um lucro muito alto e um drawdown mínimo. Algo que está longe da realidade. Gostaria muito de receber uma explicação se eu estiver errado. Atenciosamente</span>

Fiz a simulação no Excel adicionando código a um novo módulo no arquivo csv baixado do QA, correspondente ao portfólio original.

O código era o seguinte:

SubDeleteRows()

Dim i As Long

Dim lastRow As Long

Dim iterationCounter As Long

'Definir o limite de iteração

Const iterationLimit As Long = 20000

Encontre a última linha com dados na coluna A

lastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

Comece na terceira linha e faça um loop até a última linha

i = 3

iterationCounter = 0

Do While i <= lastRow

' Verificar se A(i) é menor que B(i-1)

If Cells(i, 1).Value < Cells(i - 1, 2).Value Then

'Excluir linha i

Rows(i).Delete

Atualizar a última linha após a exclusão de uma linha

lastRow = lastRow - 1

'Não incrementar i porque uma linha foi excluída

Além disso

Incrementar o contador para analisar a próxima linha

i = i + 1

Fim Se

Incrementar o contador de iteração

iterationCounter = iterationCounter + 1

' Adicionar uma condição para sair após 20.000 iterações

Se iterationCounter >= iterationLimit Then

MsgBox "O limite de 20.000 iterações foi atingido. O processo foi interrompido."

Exit Sub

Fim Se

Loop

End Sub

Anexei capturas de tela do portfólio original, do criado pelo controle de qualidade e do criado pelo Excel. Espero que isso ajude a entender as diferenças.

Com os melhores cumprimentos

Bem, já descobri onde está a diferença na interpretação dos dados, e isso depende de como a lista de negociações está ordenada. Consegui reproduzir isso no Excel.

Para que a função "Excluir negociações sobrepostas" faça a simulação de acordo com a realidade, a lista de negociações deve ser ordenada com o número "1" no filtro. Se a lista não tiver o número "1", a simulação do Excel obterá um resultado exatamente igual ao de QA.

A desvantagem é que o Quant Analiyzer, por padrão, sempre usa a lista classificada sem o número "1", o que resulta sempre na mesma curva suavizada.

Não identifiquei qual é o critério de ordem de negociação quando o filtro não tem o número "1".

Sei que você tem muito trabalho, mas espero que esse recurso possa ser corrigido nas próximas atualizações. O QA é realmente uma excelente plataforma.

Com os melhores cumprimentos

Obrigado por compartilhar isso, Santiago! Os resultados que eu estava vendo também eram bons demais para ser verdade e optei por não usar essa função. De agora em diante, usarei seu código no Excel para simular isso.

Esperamos que a equipe de controle de qualidade corrija isso algum dia.

No Portfolio Master, se eu marcar a opção "Filter out overlapping trades" (Filtrar negociações sobrepostas), o código-fonte gerado fará o mesmo na negociação em tempo real?