Umgekehrter Eintrag in Strategie

Hallo,

Ich habe ein logisches Problem, eine Strategie und eine andere Strategie mit dem gleichen Wert, aber umgekehrt Eintrag Bedingung, für ex, LongEntryCondition = (RSI(4) Stoch(9, 3, 3)).... und ich kann nicht herausfinden, eine gültige Erklärung, warum die Einträge, um unterschiedlich sind. diferent Zeit, Preis, etc... die richtige Logik muss genau die gleiche Reihenfolge, aber in umgekehrter Reihenfolge, ein Buy und die andere ist Sell.

zum Beispiel:

Hier ist eine Strategie, (eine Verluststrategie):

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warum die Öffnungszeit, Preis, sind unterschiedlich?, in diesem ist nicht großer Unterschied, aber in einem anderen haben sind zu viel Unterschied.

Glauben Sie nicht, dass es mit der Streuung und dem Ausrutschen zu tun hat?

Sie können eine Verluststrategie nicht in eine Gewinnstrategie umwandeln, indem Sie die Einstiegsbedingungen umkehren. Der Grund, warum beide verlieren, ist der Spread. Bleiben Sie bei der Suche nach Gewinnstrategien von Anfang an und vergessen Sie die Verluststrategien, denn Sie können sie nicht in Gewinnstrategien verwandeln, indem Sie sie umkehren.

+1, wenn jede Verluststrategie mit den umgekehrten Regeln zu einer Gewinnstrategie würde, wäre der Handel viel einfacher. Manchmal funktioniert das, aber selten.

Die Entry-Bedingung auf diese besondere Strategie ist nicht, warum seine verlieren- seine Einstiegspreise und Ausgänge sind. Aber die Eintragsbedingung ist auch nicht sehr viel helfen.

Testen Sie sie im visuellen MT4-Modus. Sie werden sehen, dass diese beiden Strategien letztlich nicht sehr unterschiedlich sind, auch wenn Sie die Einstiegsbedingungen ändern.

Wenn man sich einige der schlechteren und ich würde sagen, auch guten Strategien ansieht, die SQ generiert, widerspricht das oft völlig den Lehren der Handels-"Gurus" über ein gewinnbringendes System, wird aber von SQ als profitabel eingestuft. Vielleicht sollte SQ eine Option haben, um auch die umgekehrten Bedingungen automatisch zu testen, bevor die generierte Strategie als Mist verworfen wird. Wahrscheinlich haben Mark und sein Team diese Funktion jedoch bereits getestet.

Es macht wirklich keinen Sinn, CPU-Zyklen für einen solchen zusätzlichen Test zu verschwenden. Die Zufallsgenerierung findet solche "umgekehrten" Strategien in jedem Fall, weil sie sie ohnehin auf dem normalen Weg durch den Zufall generiert, es besteht keine Notwendigkeit, Verlierer noch einmal extra zu testen und die Verarbeitungszeit zu verdoppeln, um Strategien zu finden. In 8 Jahren ist mir kein EINZIGER Fall begegnet, in dem eine Verliererstrategie gewinnen könnte, wenn man ihre Regeln umkehrt, nicht ein einziges Mal.

Das habe ich mir auch gedacht, das wäre reine Ressourcenverschwendung.