Reversement de l'entrée dans la stratégie

Bonjour,

J'ai un problème de logique, une stratégie et une autre stratégie avec la même valeur mais des conditions d'entrée inversées, par exemple, LongEntryCondition = (RSI(4) Stoch(9, 3, 3)).... et je n'arrive pas à trouver une explication valable de la raison pour laquelle les ordres d'entrée sont différents. différents temps, prix, etc... la logique correcte doit être exactement le même ordre mais inversé, un Buy et l'autre Sell.

par exemple :

Voici une stratégie, (une stratégie perdante) :

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Pourquoi l'heure d'ouverture, le prix, sont-ils différents ? dans ce cas, la différence n'est pas grande, mais dans un autre cas, la différence est trop grande.

Vous ne pensez pas que c'est lié à l'écart et au glissement ?

Vous ne pouvez pas transformer une stratégie perdante en une stratégie gagnante en inversant les conditions d'entrée. La raison pour laquelle les deux stratégies sont perdantes est le spread. Tenez-vous en à la recherche de stratégies gagnantes dès le départ et oubliez les stratégies perdantes, vous ne pouvez pas les transformer en stratégies gagnantes en les inversant.

+1, si les règles opposées de chaque stratégie perdante se retrouvaient dans une stratégie gagnante, le trading serait beaucoup plus facile. Cela fonctionne parfois, mais rarement.

La condition d'entrée de cette stratégie particulière n'est pas la raison pour laquelle elle perd - ce sont les prix d'entrée et les sorties qui le sont. Mais la condition d'entrée n'est pas non plus d'une grande aide.

Testez-les en mode visuel sur MT4. Vous verrez que ces deux stratégies ne sont pas très différentes en fin de compte, même si vous changez les conditions d'entrée.

En regardant certaines des stratégies les plus lâches, et je dirais aussi les plus bonnes, que SQ génère, on s'aperçoit qu'elles vont souvent à l'encontre des enseignements des "gourous" du trading en matière de système gagnant, mais que SQ les a jugées rentables. Peut-être que SQ devrait avoir une option pour tester automatiquement les conditions inverses avant de rejeter la stratégie générée comme étant de la merde. Cependant, Mark et son équipe ont probablement déjà testé cette fonctionnalité.

Cela n'a vraiment aucun sens de gaspiller des cycles de l'unité centrale pour un tel test supplémentaire. La génération aléatoire trouve de telles stratégies "inversées" dans tous les cas parce qu'elle les génère de toute façon de manière normale par hasard, pas besoin de tester les stratégies perdantes une fois de plus en plus dans l'autre sens et de doubler le temps de traitement pour trouver des stratégies. En 8 ans, je n'ai pas rencontré UN SEUL cas où une stratégie perdante pourrait être gagnante en inversant ses règles, pas une seule fois.

C'est ce que je pensais, cela ne ferait que gaspiller des ressources.