Der E-Book-Workflow ist brutal für meine Strategien.

Ich frage mich, wie es den Leuten geht, die Zdenek Zankas ebook zum Testen von Strategien folgen. Ich testete 2000 EURJPY H1's heute, lief auf ebook Einstellungen. 1400 haben den Multiple-Market-Test bestanden, 700 habe ich gelöscht, weil sie nicht mindestens $2000.00 erreicht haben. Ich wollte nicht 1400 Equity-Kurven durchsehen. Nach dem ersten Robustheitstest waren noch 28 übrig, und nur eine schaffte es in die WF-Matrix, um dort kläglich zu versagen. Muss ich einfach durchhalten, oder sind diese Tests zu hart?

Danke,

Kevin

Normalerweise erhalte ich einen oder zwei Durchläufe bis zum WFM. Gelegentlich hatte ich am Ende nichts und musste die ganze Übung noch einmal von vorne beginnen. Normalerweise generiere ich 1 bis 2 gute EAs in einem pro Monat.... 🙁

Der zeitaufwendige Aspekt ist während des Robustheitstests, bei dem ich die Strategien eine nach der anderen überprüfen muss, d.h. der 95% sollte nicht unter die Hälfte der ursprünglichen Werte fallen, ich wünschte, jemand könnte mir eine bessere Methode zum Überprüfen nennen ...

Tomas & Marc, können Sie eine Filterauswahl für uns treffen, um den Prozess in dieser Phase zu verkürzen?

Ok, Ok, die Wunschliste für SQ4 wird von Tag zu Tag länger. Lasst uns SQ 4 zuerst herausbringen und dann unsere Wunschliste später in Angriff nehmen. Macht weiter so Jungs, ich weiß das sehr zu schätzen 😀 .  

Ich habe es am Ende ein wenig anders gemacht für meine letzte Generation, die ich 12 Tage lang laufen ließ, Long- und Short-Strategien getrennt, und ich bekam nur 160 +170 Strategien von denen, die die Kriterien bestanden. Von ihnen ganz 105 bestanden die Robustheitstests, die zu viele zu Fuß nach vorne Test, der wahrscheinlich bedeutet, dass ich noch härter sortieren haben ist.

Hallo Mabi

Interessant, ich würde gerne von Ihnen erfahren, welche Vorteile Sie darin sehen, die Strategien getrennt für Long und Short zu erstellen.

Ich würde denken, dass die Ergebnisse mehr oder weniger die gleichen sein werden, wenn Sie 12 Tage lang die Strategien in der Kombination von Long und Short laufen lassen, ich könnte mich irren ...

Überwachen Sie Ihre CPU-Kerntemperatur während dieser 12 Tage? Meiner erhitzt sich auf 80 Grad Celsius, wenn die CPU über 90% läuft, ich bin nicht sicher, ob das akzeptabel oder normal für die Hardware ist...

Danke

Prost

Hallo CMK,

Es ist schwieriger, mit denselben Einstellungen nur Long- oder nur Short-Positionen zu finden, die passen. Ich tue dies, da ich festgestellt habe, dass viele Male, auch wenn die Strategie scheint gut es wäre besser gewesen, wenn ich es mit einem kurzen von einer anderen Strategie und umgekehrt kombiniert hatte. Ich bin ein wenig voreingenommen gegenüber der Trennung von ihnen wegen dieser und ich habe einige manuelle Strategien mit gleichen ähnlichen Einträge, die unterschiedliche Gewinn tagets und Haltestellen benötigen, je nachdem, ob sie kurz oder lang zu arbeiten am besten. Mindestens 1 bekannter Algotrader aus dem Futures Cup behauptet, dass er dies auch tut. Das einzige Problem, das ich habe, ist, dass mir der Speicher ausgeht, so dass 12 Tage für mich das Maximum zu sein scheinen. Überprüfen Sie nicht die CPU-Temperatur, aber es ist immer über 90 %. Der einzige, der sich beschwert, ist die Freundin, die sagt, dass es zu laut ist ( wen interessiert das ) 😀 .

Es soll hart sein... Sie suchen schließlich nach robusten, guten oder anständigen Strategien... und am Ende geht es um den Handel mit echtem Geld, also wollen Sie vorsichtig sein...

Ich sammle jeden Freitag Strategien aus meinen Datenbanken und beginne am Wochenende mit der erneuten Prüfung der Robustheit. Ich habe ein paar verschiedene OOS-Tests, die sie bestehen müssen, und filtere die meisten Strategien heraus. Es handelt sich im Grunde um eine Reihe von manuellen Vorwärtstests. Diejenigen, die die verschiedenen OOS-Tests bestehen, unterziehe ich Robustheitstests. Alle, die die Robustheitstests bestehen, durchlaufen den SQ Walk Forward. Manchmal bestehen sie den Walk-Forward-Test, manchmal nicht. Wenn sie Walk Forward bestehen, setze ich sie auf Inkubation, also Papierhandel auf NT.

Es hängt von den Bausteinen ab, wie viele Instanzen laufen, aber jeden Freitag sammle ich zwischen ~5k und ~10k Strategien, die meine anfänglichen Datenbankfilter durchlaufen haben.

Wenn ich mit den zusätzlichen OOS-Tests fertig bin, habe ich vielleicht noch ~500 bis 1k übrig.

Nach den Robustheitstests habe ich vielleicht ~10 oder so, manchmal weniger. Manchmal besteht nichts diesen Test. Manchmal scheitern sie alle bei den ersten OOS-Tests.

Wenn ich die letzten paar Strategien durchziehe, habe ich manchmal nur noch 1, 2 oder gar nichts mehr... aber inzwischen sind die anfänglichen 5-10k sehr, sehr, sehr wenig.

Also, manchmal bekomme ich vielleicht 1 Strategie pro Woche, beginnend mit irgendwo von 5-10k aus den Datenbanken... manchmal nichts.....it's nicht eine Taste drücken, und dann erhalten Sie Tausende von großen Strategien, gibt es einen Prozess zu folgen, und die Arbeit beteiligt. Sobald es live auf einer Plattform ist, dann ist es eine ganz neue Bewertung auch regelmäßige Re-Optimierung / WF, wenn Sie das getan haben, so ... ja, Arbeit, aber es ist Spaß und interessant (zumindest imo, sonst, warum es tun).

Für die ebook-Einstellungen, es ist wirklich ein Ausgangspunkt ... Ich starrte mit allen ebook-Einstellungen, aber haben auf ihnen bewegt, wie mein Wissen verbessert, und ich sehe Möglichkeiten, um auf dem Programm zu optimieren, zum Beispiel eine gute Sache, die ich gefunden ist die Einstellung eines Verhältnisses zwischen IS und OOS DD %, um die Stabilität zu verbessern und filtern Sie Strategien, die sehr unterschiedliche IS und OO Leistung (dh schlechte Stabilität und Konsistenz) haben.

@mabi, meiner beschwert sich auch über Lärm, lustig! Ich lasse das meiste auf einem Remote-VPS laufen, also habe ich eigentlich auch nur 1 im Haus 🙂 .

Danke für die Antworten, Leute. Ich werde dranbleiben 😀 .

Meine Erfahrungen mit SQ eBook sind denen von _Cujo sehr ähnlich

Ich fand die eBook-Einstellungen großartig, um EURUSD-Strategien zu finden, und fand normalerweise mindestens eine Strategie pro Woche aus einem wöchentlichen Datenbank-Pool von ~3-5k. Mit denselben eBook-Einstellungen hatte ich anfangs nicht so viel Erfolg mit USDJPY und EURGBP: Der Datenbank-Pool wurde reduziert, die Retest-Verarbeitung war weniger erfolgreich. Also habe ich begonnen, andere Bausteineinstellungen zu erforschen, was die Größe und Qualität des wöchentlichen Ductbank-Pools deutlich verbessert hat.

Darüber hinaus habe ich einige Prozessänderungen vorgenommen:

1. Führen Sie den Robustheitstest 'Randomize strategy parameters, ...' als 2. durch (vor 'Randomly skip trades'). Dies hilft, die Prozesszeit zu reduzieren, da die Der robuste Test "Randomize strategy parameters, ..." schließt im Allgemeinen weit mehr Strategien aus als der robuste Test "Randomly skip trades".
2. Bevor ich die endgültigen WFM-Tests durchführe, lasse ich alle Strategien der kurzen Liste mit "Real Tick"-Präzision laufen, um die "M1"-Präzisionsergebnisse zu überprüfen. Normalerweise sind die Ergebnisse ähnlich, aber gelegentlich schlägt eine Strategie mit Real-Tick-Daten fehl. In dieser Phase lasse ich auch alle EA's der kurzen Liste im MT4 laufen, indem ich Birt's TDS. Die Ergebnisse sind in der Regel ähnlich wie bei SQ Real Tick, aber MT4-TDS liefert durchweg konservativere Drawdown-Ergebnisse, die meines Erachtens als akzeptabel bestätigt werden müssen. (Stellen Sie jedoch sicher, dass sowohl die SQ- als auch die MT4-TDS-Kursdatenquellen auf die Zeitzone Ihres Brokerservers eingestellt sind, nicht auf Ihre lokale Zeitzone, wenn Sie Kopfschmerzen vermeiden wollen).
3. Wenn Sie den WFM verwenden, empfehle ich Ihnen, nicht nur die "Nettogewinnstabilität" als "Robustheits-Score-Komponente" zu verwenden, wie im eBook empfohlen, da dies nicht verhindert, dass unprofitable Strategien den WFM-Test bestehen. Um dies zu vermeiden, habe ich "Nettogewinn in % der ursprünglichen Strategie" in die Checkliste der "Robustheits-Score-Komponenten" aufgenommen, um sicherzustellen, dass nur konsistent profitable Strategien die WMF-Tests bestehen.

Insgesamt denke ich, dass das SQ eBook ein großartiger Einstieg ist, der einem Neuling in der SQ viel Zeit für die Recherche spart. Im Vergleich zu meinen bisherigen unterschiedlichen Handelsversuchen in den letzten 4 Jahren spart mir SQ viel Zeit und gibt mir gleichzeitig ein viel größeres Vertrauen in die Strategien und den Backtest-Prozess. Vielen Dank an das SQ-Team!!! Machen Sie weiter so!

Danke für die Antwort AC1962!

Hallo 

Ich habe mich gefragt, ob ein paar Strategien, die im Backtest gut abschneiden, besonders außerhalb der Stichprobe und im Live-Handel, anfangen, schlecht abzuschneiden,

Was tun Sie? schließen Sie sie? handeln Sie sie weiterhin in kleinen Größen? legen Sie sie in eine Demo und warten Sie, bis sie bessere Ergebnisse zeigen?

Welche Kriterien verwenden Sie, um zu beurteilen, ob eine Strategie fehlerhaft ist oder nicht?

Hallo mkjones320,

Ich schlage vor, 20000-50000 Strategien zu entwickeln.

Sie können froh sein, wenn eine Strategie gefunden wird.

thomas

Normalerweise erhalte ich einen oder zwei Durchläufe bis zum WFM. Gelegentlich hatte ich am Ende nichts und musste die ganze Übung noch einmal von vorne beginnen. Normalerweise generiere ich 1 bis 2 gute EAs in einem pro Monat.... 🙁

 

Der zeitaufwendige Aspekt ist während des Robustheitstests, bei dem ich die Strategien eine nach der anderen überprüfen muss, d.h. der 95% sollte nicht unter die Hälfte der ursprünglichen Werte fallen, ich wünschte, jemand könnte mir eine bessere Methode zum Überprüfen nennen ...

 

Tomas & Marc, können Sie eine Filterauswahl für uns treffen, um den Prozess in dieser Phase zu verkürzen?

 

 

Ok, Ok, die Wunschliste für SQ4 wird von Tag zu Tag länger. Lasst uns SQ 4 zuerst herausbringen und dann unsere Wunschliste später in Angriff nehmen. Macht weiter so Jungs, ich weiß das sehr zu schätzen 😀 .  

Sie können eine neue Ansicht für die Registerkarte "Teststrategien" erstellen, in der Sie die Spalte Ret/DD Ratio (RT) hinzufügen, die sich standardmäßig auf die 95%-Wahrscheinlichkeit bezieht (ebenfalls konfigurierbar).

Hallo rafaeldelrey

Ja, Ret/DD Ratio (RT), aber man muss immer noch durch die Strategien gehen, um das Verhältnis zwischen Original und RT herauszufiltern und diejenigen herauszufiltern, die unter 50% (ebook) fallen. Wenn es 300 Strategien zu filtern und nur das Verhältnis auszuwählen gibt, das die Kriterien erfüllt, dann ist es zeitaufwändig  

Hallo CMKCMK

Wenn Sie Ihre Einrichtung der Datenbankansicht so ändern, dass sie sowohl 'Ret/DD-Verhältnis (IS)" undRet/DD Ratio (RT)' können Sie dann die komplette Datenbankliste als CSV-Datei nach Excel exportieren, eine neue Spalte hinzufügen, um das Verhältnis von Ret/DD-Verhältnis (RT) / Ret/DD Ratio (IS) und verwenden Sie Excel Conditional Formatting, um alle Strategien mit einem Ratio <50% zu markieren. Platzieren Sie SQ- und Excel-Fenster nebeneinander und wählen Sie alle in Excel markierten SQ-Strategien aus und löschen Sie sie. Wenn Sie dies tun, sollten Sie Ihre Datenbank zunächst nach ‘Ret/DD Ratio (IS)", da dies im Allgemeinen dazu beiträgt, die meisten (nicht alle) fehlgeschlagenen Läufe an einem Ende der Liste zusammenzufassen, was die anschließende Auswahl zum Löschen erleichtert.

Ich habe es auch aufgegeben, jede Equity-Kurve nach dem empfohlenen "Slippage"- und "Multiple Market"-Test zu betrachten. Heutzutage lösche ich einfach alle diese Tests, bei denen der Gewinnfaktor <1,15 ist (die Hälfte der ursprünglichen Strategie-Bestätigungskriterien).

Ich hoffe, das hilft.

AC1962

Was ist der Grund für den OOS3-Test, da es keine Verbesserung oder Optimierung während des ebook-Workflows gibt? Wenn Sie den OOS3-Test und die Filterung direkt nach dem OOS2-Test anwenden (oder OOS2 = OOS2 + OOS3), wäre es doch das Gleiche, oder? Übersehe ich etwas?

Hallo rafaeldelrey

 

 

Ja, Ret/DD Ratio (RT), aber man muss immer noch durch die Strategien gehen, um das Verhältnis zwischen Original und RT herauszufiltern und diejenigen herauszufiltern, die unter 50% (ebook) fallen. Wenn es 300 Strategien zu filtern und nur das Verhältnis auszuwählen gibt, das die Kriterien erfüllt, dann ist es zeitaufwändig  

Sie haben recht. Vielleicht wäre eine "benutzerdefinierte Spalte" in SQ4 schön.