El flujo de trabajo de los libros electrónicos es brutal para mis estrategias.

Me preguntaba cómo la gente está justo después de ebook de Zdenek Zanka de pruebas de estrategia. He probado 2000 EURJPY H1 de hoy, corrió en la configuración de ebook. 1400 pasado la prueba de mercado múltiple, he eliminado 700 porque no hicieron por lo menos $2000.00. Yo no quería mirar a través de 1400 curvas de equidad. Me quedaban 28 después de la primera prueba de robustez y sólo una llegó a WF Matrix para fracasar estrepitosamente. ¿Tengo que aguantar o estas pruebas son demasiado duras?

Gracias,

Kevin

Eso es lo que consigo normalmente, una o dos pasadas hasta llegar a WFM. En ocasiones acababa sin nada y tenía que rehacer todo el ejercicio de nuevo. Normalmente genero de 1 a 2 EAs buenos en uno al mes.... 🙁

El aspecto que consume tiempo es durante la prueba de robustez donde tengo que filtrar las estrategias una por una, es decir, el 95% no debe caer por debajo de la mitad de los valores originales, me gustaría que alguien me puede decir una mejor manera de filtrarlo ...

Tomas & Marc, ¿podéis hacernos una selección de filtros para acortar el proceso en esta etapa...

Ok, Ok, ahora la lista de deseos para SQ4 crece día a día. Saquemos primero el SQ4 y luego abordemos nuestra lista de deseos... Sigan trabajando así, se los agradezco mucho 😀 .  

Terminé haciéndolo un poco diferente para mi última generación lo dejé correr durante 12 días largos y cortos por separado y sólo tengo 160 +170 estrategias de los que pasaron los criterios. De ellos totalmente 105 pasaron las pruebas de robustez que es a muchos a caminar hacia adelante prueba que probablemente significa que tengo tipo aún más difícil.

Hola Mabi

Interesante, me gustaría aprender de ti, ¿cuáles son las ventajas que encontraste en generar las estrategias por separado para Largo y Corto?

Yo pensaría que los resultados serán más o menos los mismos si se hubiera ejecutado durante 12 días las estrategias en la combinación de Largo y Corto, podría estar equivocado ...

¿Monitorizas la temperatura del núcleo de tu CPU durante esos 12 días? El mío se calienta hasta 80 grados C cuando la CPU está funcionando por encima de 90%, no estoy seguro de que eso sea aceptable o normal para el hardware...

Gracias

Saludos

Hola CMK,

Es más difícil con la misma configuración encontrar sólo largos o sólo cortos que pasen. Estoy haciendo esto ya que he encontrado que muchas veces incluso si la estrategia parece buena hubiera sido mejor si la hubiera combinado con un corto de otra estrategia y viceversa . Estoy un poco predispuesto a separarlas debido a esto y tengo algunas estrategias hechas manualmente con las mismas entradas similares que necesitan diferentes etiquetas de ganancias y paradas dependiendo de si son cortas o largas para que funcionen mejor. Por lo menos 1 Algotraders bien conocido de la taza de los futuros demanda que él hace esto también. El único problema que tengo es que me quedo sin memoria por lo que 12 días parece ser el máximo para mí. No comprobar la temperatura de la CPU, pero siempre está por encima de 90 %. La unica que se queja es la novia que dice que es demasiado ruidoso ( a quien le importa ) 😀 .

Se supone que debe ser difícil... al fin y al cabo, estás buscando estrategias sólidas, buenas o decentes... y está acabando operando con dinero real, así que debes tener cuidado...

Recopilo estrategias de mis bancos de datos todos los viernes y empiezo a hacer pruebas de robustez durante el fin de semana. Tengo algunas pruebas OOS diferentes que tienen que pasar, filtrando la mayoría de las estrategias. Es básicamente un montón de pruebas manuales. Las que pasan las múltiples pruebas de OOS, las someto a pruebas de robustez. Las que pasan las pruebas de robustez, las someto a SQ walk forward. A veces pasan la prueba, a veces no. Si lo pasan, los pongo en incubación, así que el comercio de papel en NT.

Depende de los bloques de construcción, cuántas instancias se ejecutan, pero cada viernes, estoy recogiendo en cualquier lugar de ~ 5k a ~ 10k estrategias que han pasado mis filtros iniciales banco de datos.

Para cuando haya terminado las pruebas adicionales de OOS, puede que me queden entre 500 y 1.000.

Después de las pruebas de robustez, puede que tenga unos 10, a veces menos. A veces no pasa nada. A veces, todos fallan en las primeras pruebas OOS.

Para cuando avanzo el último par de estrategias, a veces me quedo con 1, 2 o nada... pero a estas alturas, los 5-10k iniciales son muy, muy, muy pocos.

Así, a veces podría conseguir 1 estrategia a la semana, a partir de cualquier lugar de 5-10k de los bancos de datos ... a veces nada.....it no es presionar un botón, y luego te dan miles de grandes estrategias, hay un proceso a seguir, y el trabajo involucrado. Una vez que está en vivo en una plataforma, entonces es toda una nueva evaluación también regular re-optimización / WF, si usted hizo eso, así que ... sí, el trabajo, pero es divertido e interesante (al menos imo, de lo contrario, ¿por qué hacerlo).

Para la configuración de libros electrónicos, es realmente un punto de partida ... Empecé con todos los ajustes de libros electrónicos, pero han pasado de ellos, como mi conocimiento mejora, y veo maneras de ajustar en el programa, por ejemplo, una buena cosa que he encontrado es el establecimiento de una relación entre IS y OOS DD %, para mejorar la estabilidad y filtrar las estrategias que tienen muy diferentes IS y OO rendimiento (es decir, mala estabilidad y consistencia).

@mabi, el mío también se queja del ruido, ¡gracioso! Estoy ejecutando la mayoría en un VPS remoto, así que en realidad sólo tengo 1 en casa también 🙂 .

Gracias por las respuestas chicos. Voy a aguantar ahí 😀 .

Mi experiencia con SQ eBook es muy similar a la de _Cujo

Encontré que la configuración del libro electrónico es excelente para encontrar estrategias EURUSD, por lo general encontrando al menos una estrategia por semana, de una base de datos semanal de ~ 3-5k. Utilizando la misma configuración del eBook, al principio no tuve tanto éxito con el USDJPY y el EURGBP: la base de datos se redujo y el procesamiento de las pruebas fue menos exitoso. Así que empecé a explorar otras configuraciones de bloques de construcción, lo que ha mejorado significativamente el tamaño y la calidad del banco de datos semanal.

Además, he introducido algunos cambios en el proceso:

1. Ejecute la prueba de robustez "Aleatorizar parámetros de estrategia, ..." en segundo lugar (antes de "Omitir operaciones aleatoriamente"). Esto ayuda a reducir el tiempo de proceso ya que el La prueba robusta "Aleatorizar parámetros de estrategia, ..." suele excluir muchas más estrategias que la prueba robusta "Omitir operaciones aleatoriamente".
2. Antes de ejecutar las pruebas finales de WFM, ejecuto todas las estrategias de la lista corta con precisión 'Real Tick', para verificar los resultados de precisión 'M1'. Generalmente los resultados son similares, pero ocasionalmente una estrategia falla con datos Real Tick. En esta etapa también ejecuto todos los EA'â"¢s de la lista corta en MT4 utilizando TDS de Birt. Los resultados suelen ser similares a SQ Real Tick, pero MT4-TDS consistentemente produce resultados más conservadores Drawdown que creo que deben ser verificados como aceptables. (Aunque asegúrese de que tanto SQ como las fuentes de datos de precios de MT4-TDS están configuradas según la zona horaria del servidor de su broker, y no según su zona horaria local, si quiere evitarse quebraderos de cabeza).
3. Cuando utilice WFM, le recomiendo que no utilice únicamente la "Estabilidad del Beneficio Neto" como "Componente de la Puntuación de Robustez", como se recomienda en el eBook, ya que esto no evitará que las estrategias no rentables pasen la prueba WFM. Para evitar esto, he añadido "Beneficio neto en % de la estrategia original" a la lista de comprobación de "Componentes de la puntuación de solidez", para garantizar que sólo las estrategias rentables pasen las pruebas de WMF.

En general, creo que el libro electrónico SQ es un gran manual que ahorra mucho tiempo de investigación a los recién llegados. Comparado con mis intentos anteriores de operar, en los últimos 4 años, SQ me está ahorrando mucho tiempo, a la vez que me proporciona una mayor confianza en las estrategias y en el proceso de backtest. ¡¡¡Muchas gracias al equipo de SQ!!! ¡Seguid así!

Gracias por la respuesta, AC1962.

Hola 

Me preguntaba, si un par de estrategias que funcionan bien en backtest especialmente fuera de la muestra y en el comercio en vivo comienzan a funcionar mal,

¿qué hace? ¿los cierra? ¿sigue operando con tamaños pequeños? ¿los pone en una demo y espera a que muestren mejores resultados?

¿qué criterios utiliza para evaluar si una estrategia está rota o no?

Hola mkjones320,

Sugiero generar 20000-50000 Estrategias

Puede estar contento si se encuentra una estrategia.

thomas

Eso es lo que consigo normalmente, una o dos pasadas hasta llegar a WFM. En ocasiones acababa sin nada y tenía que rehacer todo el ejercicio de nuevo. Normalmente genero de 1 a 2 EAs buenos en uno al mes.... 🙁

 

El aspecto que consume tiempo es durante la prueba de robustez donde tengo que filtrar las estrategias una por una, es decir, el 95% no debe caer por debajo de la mitad de los valores originales, me gustaría que alguien me puede decir una mejor manera de filtrarlo ...

 

Tomas & Marc, ¿podéis hacernos una selección de filtros para acortar el proceso en esta etapa...

 

 

Ok, Ok, ahora la lista de deseos para SQ4 crece día a día. Saquemos primero el SQ4 y luego abordemos nuestra lista de deseos... Sigan trabajando así, se los agradezco mucho 😀 .  

Puede crear una nueva Vista para la pestaña "Estrategias de prueba", donde añadir la columna Ratio Ret/DD (RT), que, por defecto, está relacionada con la probabilidad 95% (también configurable).

Hola rafaeldelrey

Sí, Ret/DD Ratio (RT), pero uno todavía tiene que cambiar a través de las estrategias para filtrar la relación entre Original vs RT y filtrar los que caen por debajo de 50% (ebook). Si hay 300 estrategias para filtrar a través y sólo seleccionar la relación que cumpla los criterios y, a continuación, que consume tiempo  

Hola CMKCMK

Si modifica la configuración de la vista del banco de datos para incluir tanto 'Ratio Ret/DD (IS)' y 'Ratio Ret/DD (RT)', puede exportar la lista completa del banco de datos como archivo CSV a Excel, añadir una nueva columna para calcular el ratio de Relación Ret/DD (RT) / Ret/DD Ratio (IS) y utilice Excel Conditional Formatting para resaltar todas las estrategias con un ratio <50%. Coloque las ventanas SQ y Excel una al lado de la otra y seleccione todas las estrategias SQ resaltadas en Excel y elimínelas. Al hacerlo, le sugiero que ordene inicialmente su banco de datos por ‘Ratio Ret/DD (IS)', ya que generalmente ayuda a agrupar la mayoría de las ejecuciones fallidas (no todas) en un extremo de la lista, lo que facilita la selección posterior para eliminarlas.

También he renunciado a ver 'cada' Curva de Equidad después de la prueba recomendada de 'Deslizamiento' y 'Mercado Múltiple', hoy en día simplemente borro todas estas pruebas donde el Factor de Ganancia es <1.15 (la mitad de los criterios de aprobación de la estrategia original).

Espero que esto ayude.

AC1962

¿Cuál es la razón de la prueba OOS3, ya que no hay ninguna mejora u optimización durante el flujo de trabajo del libro electrónico? Si aplicas la prueba OOS3 y el filtrado justo después de la OOS2 (o haces OOS2 = OOS2 + OOS3), sería lo mismo, ¿no? ¿Me estoy perdiendo algo?

Hola rafaeldelrey

 

 

Sí, Ret/DD Ratio (RT), pero uno todavía tiene que cambiar a través de las estrategias para filtrar la relación entre Original vs RT y filtrar los que caen por debajo de 50% (ebook). Si hay 300 estrategias para filtrar a través y sólo seleccionar la relación que cumpla los criterios y, a continuación, que consume tiempo  

Usted tiene razón. Tal vez alguna "columna personalizada" estaría bien en SQ4.