Il flusso di lavoro degli ebook è brutale per le mie strategie.

Mi chiedo come stiano andando le cose seguendo l'ebook di Zdenek Zanka sui test di strategia. Oggi ho testato 2000 EURJPY H1, con le impostazioni dell'ebook. 1400 hanno superato il test di mercato multiplo, 700 li ho cancellati perché non hanno reso almeno $2000.00. Non volevo esaminare 1400 curve azionarie. Dopo il primo test di robustezza ne erano rimaste 28 e solo una è arrivata a WF Matrix per poi fallire miseramente. Devo solo resistere o questi test sono troppo difficili?

Grazie,

Kevin

È quello che ottengo di solito, uno o due passaggi fino a WFM. A volte non ho ottenuto nulla e ho dovuto rifare l'intero esercizio da capo. Di solito, in uno al mese, riesco a generare da 1 a 2 buoni EA.... 🙁

L'aspetto che richiede tempo è durante il test di robustezza in cui devo esaminare le strategie una per una, cioè il 95% non deve scendere al di sotto della metà dei valori originali, vorrei che qualcuno mi dicesse un modo migliore per esaminarlo ...

Tomas & Marc, potete fare una selezione di filtri per noi per abbreviare il processo in questa fase...

Ok, ok, la lista dei desideri per SQ4 cresce di giorno in giorno. Prima facciamo uscire SQ4 e poi affrontiamo la nostra lista dei desideri... Continuate a lavorare bene ragazzi, lo apprezziamo molto 😀  

Ho finito per fare un po' di cose diverse per la mia ultima generazione, l'ho fatta funzionare per 12 giorni separatamente per long e short e ho ottenuto solo 160 +170 strategie di quelle che hanno superato i criteri. Di queste, solo 105 hanno superato i test di robustezza, il che significa che ho fatto una selezione ancora più difficile.

Ciao Mabi

Interessante, vorrei sapere da te quali sono i vantaggi che hai trovato nel generare le strategie separatamente per Long e Short?

Penso che i risultati saranno più o meno gli stessi se si eseguono per 12 giorni le strategie combinate Long e Short, ma potrei sbagliarmi...

Avete monitorato la temperatura del core della CPU durante questi 12 giorni? Il mio si riscalda fino a 80° C quando la CPU supera i 90%, non sono sicuro che sia accettabile o normale per l'hardware...

Grazie

Salute

Ciao CMK,

Con le stesse impostazioni è più difficile trovare solo long o solo short che passano. Lo faccio perché ho scoperto che molte volte, anche se la strategia sembra buona, sarebbe stato meglio se l'avessi combinata con uno short di un'altra strategia e viceversa. Sono un po' prevenuto verso la separazione delle strategie per questo motivo e ho alcune strategie fatte manualmente con entrate simili che necessitano di diversi tag di profitto e stop a seconda che siano short o long per funzionare al meglio. Almeno un noto algotraders della futures cup sostiene di fare lo stesso. L'unico problema che ho è che ho esaurito la memoria, quindi 12 giorni sembrano essere il massimo per me. Non controllo la temperatura della CPU, ma è sempre superiore a 90 %. L'unica che si lamenta è l'amica che dice che è troppo rumoroso (ma chi se ne frega) 😀

È un compito difficile... dopotutto si cercano strategie solide, buone o decenti... e si finisce per fare trading con soldi veri, quindi si vuole essere prudenti...

Ogni venerdì raccolgo le strategie dai miei database e nel fine settimana inizio i retesting/robustness. Ho alcuni diversi test di OOS che devono essere superati, filtrando la maggior parte delle strategie. Si tratta fondamentalmente di una serie di test manuali di avanzamento. Quelle che superano i test OOS multipli vengono sottoposte a test di robustezza. Quelle che superano i test di robustezza, le sottopongo a SQ walk forward. A volte passano il walk forward, a volte no. Se superano il walk forward, li metto in incubazione, quindi in paper trading su NT.

Dipende dagli elementi costitutivi e dal numero di istanze in esecuzione, ma ogni venerdì raccolgo da ~5k a ~10k strategie che hanno superato i filtri della mia banca dati iniziale.

Quando avrò terminato i test OOS aggiuntivi, potrebbero rimanermi da 500 a 1.000 unità.

Dopo il test di robustezza, potrei avere ~10 o giù di lì, a volte meno. A volte nulla supera questo test. A volte, tutti falliscono ai primi test OOS.

Quando mi inoltro nell'ultimo paio di strategie, a volte me ne restano 1, 2 o niente... ma ormai i 5-10k iniziali sono molto, molto, molto pochi.

Quindi, a volte potrei ottenere 1 strategia a settimana, partendo da 5-10k dalle banche dati... a volte niente..... non è premere un pulsante, e poi si ottengono migliaia di grandi strategie, c'è un processo da seguire, e il lavoro coinvolto. Una volta che la piattaforma è attiva, si tratta di una valutazione completamente nuova, che prevede anche una regolare ri-ottimizzazione/WF, se la si fa, quindi... sì, lavoro, ma è divertente e interessante (almeno secondo me, altrimenti perché farlo).

Per quanto riguarda le impostazioni dell'ebook, si tratta di un punto di partenza... Ho iniziato con tutte le impostazioni dell'ebook, ma sono andato avanti, man mano che le mie conoscenze miglioravano e vedevo modi per modificare il programma, ad esempio una cosa buona che ho trovato è impostare un rapporto tra IS e OOS DD %, per migliorare la stabilità e filtrare le strategie che hanno prestazioni IS e OO molto diverse (cioè cattiva stabilità e coerenza).

@mabi, anche il mio si lamenta del rumore, divertente! La maggior parte di essi è in esecuzione su un VPS remoto, quindi in realtà ne ho solo uno in casa. 🙂

Grazie per le risposte ragazzi. Terrò duro 😀

La mia esperienza con SQ eBook è molto simile a quella di _Cujo

Ho trovato le impostazioni dell'eBook ottime per trovare strategie EURUSD, di solito trovando almeno una strategia a settimana, su un pool settimanale di Databank di ~3-5k. Utilizzando le stesse impostazioni dell'eBook, inizialmente non ho avuto lo stesso successo con USDJPY ed EURGBP: il pool della banca dati si è ridotto; l'elaborazione dei retest ha avuto meno successo. Ho quindi iniziato a esplorare altre impostazioni dei blocchi di costruzione, che hanno migliorato significativamente la dimensione e la qualità del pool settimanale di Ductbank.

Inoltre, ho apportato alcune modifiche al processo:

1. Eseguire il test di robustezza "Randomizzare i parametri della strategia, ..." per secondo (prima di "Saltare a caso le operazioni"). Questo aiuta a ridurre i tempi del processo, poiché il Il test robusto "Randomizza i parametri della strategia, ..." esclude in genere un numero molto maggiore di strategie rispetto al test robusto "Salta a caso le operazioni".
2. Prima di eseguire i test WFM finali, eseguo tutte le strategie a breve termine con precisione 'Real Tick', per verificare i risultati della precisione 'M1'. Di solito i risultati sono simili, ma occasionalmente una strategia fallisce con i dati Real Tick. In questa fase eseguo anche tutti gli EA dell'elenco breve in MT4 utilizzando TDS di Birt. I risultati sono solitamente simili a quelli di SQ Real Tick, ma MT4-TDS produce costantemente risultati di Drawdown più conservativi che ritengo debbano essere verificati come accettabili. (Tuttavia, se volete evitare problemi, assicuratevi che le fonti di dati sui prezzi di SQ e MT4-TDS siano impostate sul fuso orario del server del vostro broker e non sul fuso orario locale).
3. Quando si utilizza il WFM, si consiglia di non utilizzare solo la 'Stabilità del profitto netto' come 'Componente del punteggio di robustezza', come raccomandato nell'eBook, in quanto ciò non impedisce alle strategie non redditizie di superare il test WFM. Per evitare questo problema, ho aggiunto 'Profitto netto in % della strategia originale' alla lista di controllo dei 'Componenti del punteggio di robustezza', per garantire che solo le strategie costantemente redditizie passino i test WMF.

Nel complesso, ritengo che l'eBook di SQ sia un'ottima base di partenza, in grado di far risparmiare a un nuovo arrivato molto tempo di ricerca sull'impostazione di SQ. Rispetto ai miei precedenti e variegati tentativi di trading, negli ultimi 4 anni, SQ mi sta facendo risparmiare molto tempo, fornendomi al contempo una maggiore fiducia nelle strategie e nel processo di backtest. Grazie di cuore al team SQ!!! Continuate a lavorare bene!

Grazie per la risposta AC1962!

Ciao 

Mi chiedevo se un paio di strategie che si comportano bene nel backtest, specialmente fuori dal campione e nel trading live, iniziano a funzionare male,

Cosa fate? Li chiudete? Continuate a negoziarli a piccole dimensioni? Li mettete in una demo e aspettate che mostrino risultati migliori?

quali criteri utilizza per valutare se una strategia è rotta o meno?

Ciao mkjones320,

Suggerisco di generare 20000-50000 Strategie

Potete essere contenti Se una strategia sarà trovata.

Tommaso

È quello che ottengo di solito, uno o due passaggi fino a WFM. A volte non ho ottenuto nulla e ho dovuto rifare l'intero esercizio da capo. Di solito, in uno al mese, riesco a generare da 1 a 2 buoni EA.... 🙁

 

L'aspetto che richiede tempo è durante il test di robustezza in cui devo esaminare le strategie una per una, cioè il 95% non deve scendere al di sotto della metà dei valori originali, vorrei che qualcuno mi dicesse un modo migliore per esaminarlo ...

 

Tomas & Marc, potete fare una selezione di filtri per noi per abbreviare il processo in questa fase...

 

 

Ok, ok, la lista dei desideri per SQ4 cresce di giorno in giorno. Prima facciamo uscire SQ4 e poi affrontiamo la nostra lista dei desideri... Continuate a lavorare bene ragazzi, lo apprezziamo molto 😀  

È possibile creare una nuova vista per la scheda "Strategie di test", in cui si aggiunge la colonna Ret/DD Ratio (RT), che, per impostazione predefinita, è legata alla probabilità 95% (anch'essa configurabile).

Ciao rafaeldelrey

Sì, il rapporto Ret/DD (RT), ma è necessario passare in rassegna le strategie per filtrare il rapporto tra Original e RT e filtrare quelle inferiori a 50% (ebook). Se ci sono 300 strategie da filtrare e selezionare solo il rapporto che soddisfa i criteri, il tempo è molto lungo.  

Ciao CMKCMK

Se si modifica l'impostazione di Databank View per includere sia 'Rapporto Ret/DD (IS)" e "Rapporto Ret/DD (IS)".È quindi possibile esportare l'elenco completo della banca dati come file CSV in Excel, aggiungere una nuova colonna per calcolare il rapporto tra Ret/DD (RT)". Rapporto Ret/DD (RT) / Ret/DD Ratio (IS) e utilizzare la formattazione condizionale di Excel per evidenziare tutte le strategie con un rapporto <50%. Affiancare le finestre SQ ed Excel, selezionare tutte le strategie SQ evidenziate in Excel ed eliminarle. A tal fine, si consiglia di ordinare inizialmente la banca dati per ‘Ret/DD Ratio (IS)", perché in genere aiuta a raggruppare la maggior parte (non tutte) le corse non riuscite a un'estremità dell'elenco, facilitando la successiva selezione per la cancellazione.

Ho anche rinunciato a visualizzare "ogni" curva delle azioni dopo i test raccomandati "Slippage" e "Multiple Market", oggi elimino semplicemente tutti i test in cui il Fattore di Profitto è <1,15 (metà dei criteri di passaggio della strategia originale).

Spero che questo sia d'aiuto.

AC1962

Qual è il motivo del test OOS 3, dal momento che non vi è alcun miglioramento o ottimizzazione durante il flusso di lavoro dell'ebook? Se si applica il test OOS3 e il filtraggio subito dopo l'OOS2 (o se si rende l'OOS2 = OOS2 + OOS3), il risultato sarebbe lo stesso, non è vero? Mi sfugge qualcosa?

Ciao rafaeldelrey

 

 

Sì, il rapporto Ret/DD (RT), ma è necessario passare in rassegna le strategie per filtrare il rapporto tra Original e RT e filtrare quelle inferiori a 50% (ebook). Se ci sono 300 strategie da filtrare e selezionare solo il rapporto che soddisfa i criteri, il tempo è molto lungo.  

Hai ragione. Forse qualche "colonna personalizzata" sarebbe gradita in SQ4.