Le flux de travail des livres électroniques est brutal pour mes stratégies.

Je me demandais comment les gens s'en sortaient en suivant l'ebook de Zdenek Zanka sur les tests de stratégie. J'ai testé 2000 stratégies EURJPY H1 aujourd'hui, en utilisant les paramètres de l'ebook. 1400 ont passé le test des marchés multiples, j'en ai supprimé 700 parce qu'ils n'ont pas fait au moins $2000.00. Je n'ai pas voulu regarder 1400 courbes d'équité. Il m'en restait 28 après le premier test de robustesse et une seule est arrivée jusqu'à la matrice WF pour y échouer lamentablement. Dois-je m'accrocher ou ces tests sont-ils trop difficiles ?

Merci,

Kevin

C'est ce que j'obtiens normalement, un ou deux passages jusqu'au WFM. Parfois, je n'ai rien obtenu et j'ai dû recommencer tout l'exercice. Je génère normalement 1 à 2 bonnes EE en un mois.... 🙁

L'aspect qui prend le plus de temps est lors du test de robustesse où je dois filtrer les stratégies une par une, c'est-à-dire que le 95% ne doit pas descendre en dessous de la moitié des valeurs d'origine, j'aimerais que quelqu'un puisse me dire une meilleure façon de filtrer ...

Tomas & Marc, pouvez-vous faire une sélection de filtres pour nous afin de raccourcir le processus à ce stade...

Ok, Ok, je sais que la liste des souhaits pour SQ4 s'allonge de jour en jour. Sortons d'abord SQ 4 et attaquons ensuite notre liste de souhaits... Continuez à faire du bon travail les gars, j'apprécie énormément 😀  

J'ai fini par faire les choses un peu différemment pour ma dernière génération, je l'ai laissée fonctionner pendant 12 jours avec des positions longues et courtes séparément et je n'ai obtenu que 160 +170 stratégies parmi celles qui ont passé les critères. Parmi elles, 105 ont passé les tests de robustesse, ce qui est trop pour un test de marche en avant, ce qui signifie probablement que j'ai fait un tri encore plus difficile.

Bonjour Mabi

Intéressant, j'aimerais que vous me disiez quels sont les avantages que vous avez trouvés à générer les stratégies séparément pour le Long et le Short ?

Je pense que les résultats seront plus ou moins les mêmes si vous exécutez pendant 12 jours les stratégies en combinant Long et Short, je peux me tromper ...

Avez-vous surveillé la température du cœur de votre processeur pendant ces 12 jours ? Le mien chauffe jusqu'à 80°C lorsque le CPU fonctionne à plus de 90%, je ne suis pas sûr que ce soit acceptable ou normal pour le matériel...

Remerciements

Santé

Bonjour CMK,

Il est plus difficile, avec les mêmes paramètres, de trouver uniquement des positions longues ou courtes qui passent. Je fais cela car j'ai découvert que souvent, même si la stratégie semble bonne, elle aurait été meilleure si je l'avais combinée avec un short d'une autre stratégie et vice versa. Je suis un peu biaisé pour les séparer à cause de cela et j'ai quelques stratégies manuelles avec des entrées similaires qui ont besoin de différentes cibles de profit et de stops selon qu'elles sont courtes ou longues pour fonctionner au mieux. Au moins un Algotraders bien connu de Futures Cup affirme qu'il fait de même. Le seul problème que j'ai est que je manque de mémoire, donc 12 jours semblent être le maximum pour moi. Je ne vérifie pas la température du CPU mais elle est toujours supérieure à 90 %. La seule personne qui se plaint est la petite amie qui dit que c'est trop bruyant. ( On s'en fout ) 😀

Vous recherchez des stratégies robustes, bonnes ou décentes, après tout... et vous finissez par échanger de l'argent réel, alors vous voulez être prudent...

Je collecte les stratégies dans mes banques de données tous les vendredis, et je commence à les retester et à vérifier leur robustesse pendant le week-end. J'ai quelques tests OOS différents qu'elles doivent passer, ce qui permet de filtrer la plupart des stratégies. Il s'agit essentiellement d'un ensemble de tests manuels. Celles qui passent les multiples tests OOS sont soumises à des tests de robustesse. Celles qui passent les tests de robustesse, je les soumets au SQ walk forward. Parfois, ils réussissent, parfois non. S'ils réussissent, je les mets en incubation, c'est-à-dire que je fais du paper trading sur NT.

Cela dépend des blocs de construction, du nombre d'instances en cours d'exécution, mais chaque vendredi, je recueille entre 5 000 et 10 000 stratégies qui ont passé les filtres de ma banque de données initiale.

D'ici à ce que j'aie terminé les tests OOS supplémentaires, il me restera peut-être entre 500 et 1 000 euros.

Après les tests de robustesse, j'en ai environ 10, parfois moins. Parfois, rien ne réussit. Parfois, ils échouent tous aux premiers tests OOS.

Au moment où j'avance les dernières stratégies, il me reste parfois 1, 2 ou rien du tout... mais maintenant, les 5 à 10 000 initiaux sont très, très, très peu nombreux.

Ainsi, il m'arrive de recevoir une stratégie par semaine, en commençant par 5 à 10 000 stratégies provenant des banques de données... parfois rien.....e n'est pas d'appuyer sur un bouton et d'obtenir des milliers d'excellentes stratégies, il y a un processus à suivre et du travail à faire. Une fois que c'est en ligne sur une plateforme, c'est une toute nouvelle évaluation, ainsi qu'une ré-optimisation/WF régulière, si vous l'avez fait, donc... oui, du travail, mais c'est amusant et intéressant (du moins à mon avis, sinon, pourquoi le faire).

Pour les paramètres de l'ebook, c'est vraiment un point de départ... j'ai commencé avec tous les paramètres de l'ebook, mais je les ai abandonnés au fur et à mesure que mes connaissances s'amélioraient et que je voyais des façons de peaufiner le programme, par exemple une bonne chose que j'ai trouvée est de fixer un ratio entre IS et OOS DD %, pour améliorer la stabilité et filtrer les stratégies qui ont des performances IS et OO très différentes (c'est à dire une mauvaise stabilité et une mauvaise cohérence).

@mabi, le mien se plaint aussi du bruit, c'est drôle ! Je fais tourner la plupart sur un VPS distant, donc je n'en ai en fait qu'un seul dans la maison 🙂 .

Merci pour vos réponses. Je vais m'accrocher 😀

Mon expérience avec SQ eBook est très similaire à celle de _Cujo

J'ai trouvé les paramètres de l'eBook excellents pour trouver des stratégies EURUSD, trouvant généralement au moins une stratégie par semaine, sur une banque de données hebdomadaire de ~3-5k. En utilisant les mêmes paramètres de l'eBook, je n'ai pas eu autant de succès avec l'USDJPY et l'EURGBP : le pool de la banque de données a été réduit ; le traitement des retests a été moins fructueux. J'ai donc commencé à explorer d'autres paramètres de base, ce qui a considérablement amélioré la taille et la qualité de la banque de données hebdomadaire.

En outre, j'ai apporté quelques modifications au processus :

1. Exécuter le test de robustesse "Randomize strategy parameters, ..." en deuxième lieu (avant "Randomly skip trades"). Cela permet de réduire la durée du processus, car le test de robustesse Le test robuste "Randomize strategy parameters, ..." exclut généralement beaucoup plus de stratégies que le test robuste "Randomly skip trades".
2. Avant d'effectuer les tests WFM finaux, j'exécute toutes les stratégies de la liste restreinte avec la précision "Real Tick", afin de vérifier les résultats de la précision "M1". En général, les résultats sont similaires, mais il arrive qu'une stratégie échoue avec les données Real Tick. A ce stade, j'exécute également tous les EA'â"¢s de la short-list dans MT4 en utilisant Le TDS de Birt. Les résultats sont généralement similaires à ceux de SQ Real Tick, mais MT4-TDS donne systématiquement des résultats de Drawdown plus conservateurs qui, à mon avis, doivent être vérifiés comme étant acceptables. (Assurez-vous toutefois que les sources de données de prix SQ et MT4-TDS sont configurées en fonction du fuseau horaire du serveur de votre courtier, et non de votre fuseau horaire local, si vous voulez éviter les maux de tête).
3. Lorsque vous utilisez le WFM, je vous recommande de ne pas utiliser uniquement la " stabilité du bénéfice net " comme " composante du score de robustesse ", comme le recommande l'eBook, car cela n'empêchera pas les stratégies non rentables de passer le test WFM. Pour éviter cela, j'ai ajouté "Profit net dans % de la stratégie originale" à la liste de contrôle des "Composants de score de robustesse", afin de s'assurer que seules les stratégies constamment rentables passent les tests WMF.

Dans l'ensemble, je pense que l'eBook SQ est une excellente introduction, qui permet à un nouveau venu de gagner beaucoup de temps dans ses recherches. Comparé à mes diverses tentatives de trading précédentes, au cours des 4 dernières années, SQ me fait gagner beaucoup de temps tout en me donnant une plus grande confiance dans les stratégies et le processus de backtest. Un grand merci à l'équipe de SQ !!! Continuez à faire du bon travail !

Merci pour la réponse AC1962 !

Bonjour 

Je me demandais si quelques stratégies qui fonctionnent bien en backtest, mais surtout hors échantillon et en trading réel, commençaient à donner de mauvais résultats,

Que faites-vous ? les fermez-vous ? continuez-vous à les négocier à petite échelle ? les mettez-vous dans une démo et attendez qu'ils montrent de meilleurs résultats ?

Quels sont les critères que vous utilisez pour évaluer si une stratégie est cassée ou non ?

Bonjour mkjones320,

Je propose de générer 20000-50000 Stratégies

Vous pouvez vous réjouir si une stratégie est trouvée.

Thomas

C'est ce que j'obtiens normalement, un ou deux passages jusqu'au WFM. Parfois, je n'ai rien obtenu et j'ai dû recommencer tout l'exercice. Je génère normalement 1 à 2 bonnes EE en un mois.... 🙁

 

L'aspect qui prend le plus de temps est lors du test de robustesse où je dois filtrer les stratégies une par une, c'est-à-dire que le 95% ne doit pas descendre en dessous de la moitié des valeurs d'origine, j'aimerais que quelqu'un puisse me dire une meilleure façon de filtrer ...

 

Tomas & Marc, pouvez-vous faire une sélection de filtres pour nous afin de raccourcir le processus à ce stade...

 

 

Ok, Ok, je sais que la liste des souhaits pour SQ4 s'allonge de jour en jour. Sortons d'abord SQ 4 et attaquons ensuite notre liste de souhaits... Continuez à faire du bon travail les gars, j'apprécie énormément 😀  

Vous pouvez créer une nouvelle vue pour l'onglet "Stratégies de test", où vous ajoutez la colonne Ratio Ret/DD (RT), qui, par défaut, est liée à la probabilité 95% (également configurable).

Bonjour rafaeldelrey

Oui, le ratio Ret/DD (RT), mais il faut encore passer en revue les stratégies pour filtrer le ratio entre l'original et le RT et filtrer celles qui sont inférieures à 50% (ebook). S'il y a 300 stratégies à filtrer et à ne sélectionner que le ratio qui répond aux critères, cela prend beaucoup de temps.  

Bonjour CMKCMK

Si vous modifiez votre configuration Databank View pour inclure à la fois 'Ratio Ret/DD (IS)" et "Ratio Ret/DD (IS)" et "Ratio Ret/DD (IS)".Ratio Ret/DD (RT)", vous pouvez alors exporter la liste complète de la banque de données sous forme de fichier CSV vers Excel, ajouter une nouvelle colonne pour calculer le ratio de Rapport Ret/DD (RT) / Ratio Ret/DD (IS) et utilisez le formatage conditionnel d'Excel pour mettre en évidence toutes les stratégies ayant un ratio <50%. Placez les fenêtres SQ et Excel côte à côte et sélectionnez toutes les stratégies SQ mises en évidence dans Excel et supprimez-les. Pour ce faire, je vous suggère de commencer par trier votre banque de données par ‘Ratio Ret/DD (IS)", car cela permet généralement de regrouper la plupart (et non la totalité) des séries en échec à une extrémité de la liste, ce qui facilite la sélection ultérieure en vue de la suppression.

J'ai également renoncé à visualiser "chaque" courbe d'équité après les tests recommandés de "dérapage" et de "marchés multiples". Aujourd'hui, je supprime simplement tous ces tests lorsque le facteur de profit est <1,15 (la moitié des critères de réussite de la stratégie d'origine).

J'espère que cela vous aidera.

AC1962

Quelle est la raison du test OOS 3, puisqu'il n'y a pas d'amélioration ou d'optimisation pendant le flux de travail de l'ebook ? Si vous appliquez le test et le filtrage de l'OOS3 juste après l'OOS2 (ou si vous faites de l'OOS2 = OOS2 + OOS3), ce sera la même chose, n'est-ce pas ? Est-ce que quelque chose m'échappe ?

Bonjour rafaeldelrey

 

 

Oui, le ratio Ret/DD (RT), mais il faut encore passer en revue les stratégies pour filtrer le ratio entre l'original et le RT et filtrer celles qui sont inférieures à 50% (ebook). S'il y a 300 stratégies à filtrer et à ne sélectionner que le ratio qui répond aux critères, cela prend beaucoup de temps.  

Vous avez raison. Peut-être qu'une "colonne personnalisée" serait utile dans SQ4.