O fluxo de trabalho do Ebook é brutal em minhas estratégias.

Perguntando-se como as pessoas estão fazendo a carenagem após o livro eletrônico de testes estratégicos da Zdenek Zanka. Eu testei 2000 EURJPY H1's hoje, rodei em configurações de ebook. 1400 passaram no teste de mercado múltiplo, eu excluí 700 porque eles não fizeram pelo menos $2000.00. Eu não queria olhar através das curvas de equidade de 1400. Eu tinha 28 após o primeiro teste de robustez e apenas um chegou à WF Matrix para falhar miseravelmente. Eu só preciso me aguentar ou estes testes são difíceis?

Obrigado,

Kevin

É o que eu normalmente recebo, um ou dois passes até a WFM. Ocasionalmente eu acabava sem nada e tinha que refazer todo o exercício de novo. Normalmente, eu gero 1 a 2 bons EAs em um por mês.... 🙁

O aspecto demorado é durante o teste de robustez onde tenho que selecionar as estratégias uma a uma, ou seja, o 95% não deve cair abaixo da metade dos valores originais, eu gostaria que alguém pudesse me dizer uma maneira melhor de selecioná-lo ...

Tomas & Marc, você pode fazer uma seleção de filtro para encurtarmos o processo nesta etapa...

Ok, Ok, eu agora a lista de desejos para o SQ4 está crescendo a cada dia. Vamos tirar o SQ 4 primeiro e depois abordar nossa lista de desejos mais tarde. Continuem o bom trabalho pessoal, apreciem muito 😀  

Acabei fazendo um pouco diferente para minha última geração, deixei-o correr por 12 dias de duração e calções separadamente e só consegui 160 +170 estratégias daqueles que ultrapassaram os critérios . Destes, 105 passaram nos testes de robustez, o que para muitos significa que eu tenho que fazer um teste ainda mais difícil.

Oi Mabi

Interessante, gostaria de aprender com você, quais são as vantagens que você encontrou ao gerar as estratégias separadamente para Longo e Curto ?

Eu pensaria que os resultados serão mais ou menos os mesmos se você tivesse executado durante 12 dias as estratégias de combinação de Longo e Curto, eu poderia estar errado ...

Você monitora a temperatura central de sua CPU durante esses 12 dias? A minha aquece até 80 graus C quando a CPU está funcionando acima de 90%, não tenho certeza se isso é aceitável ou normal para o hardware...

Obrigado

Abraço

Olá CMK,

É mais difícil com as mesmas configurações encontrar apenas calções longos ou apenas calções que passam. Estou fazendo isso desde que descobri que muitas vezes, mesmo que a estratégia parecesse boa, teria sido melhor se eu a tivesse combinado com um short de outra estratégia e vise versa . Estou um pouco inclinado a separá-los por causa disso e tenho algumas estratégias feitas manualmente com as mesmas entradas similares que precisam de tagets de lucro diferentes e pára dependendo se são curtas ou longas para funcionar melhor. Pelo menos 1 Algotraders bem conhecidos da Copa do Futuro afirma que ele faz isso também. O único problema que eu tenho é que fico sem memória, então 12 dias parece ser o máximo para mim. Não verifique a temperatura da CPU, mas ela está sempre acima de 90 %. O único que reclama é a amiga que diz que é para ruidoso. ( Quem se importa ) 😀

É para ser duro...você está procurando estratégias robustas, boas ou decentes, afinal...e está acabando negociando dinheiro de verdade, então você quer ter cuidado...

Colecciono estratégias em meus bancos de dados todas as sextas-feiras, e começo a fazer testes/robôs durante o fim de semana. Tenho alguns testes OOS diferentes que eles têm que passar, filtrando a maioria das estratégias. É basicamente um bando de testes manuais de avanço. Os que passam nos múltiplos testes OOS, eu submeto a testes de robustez. Qualquer um que passe nos testes de robustez, eu passo pelo SQ ande para frente. Às vezes, eles passam, às vezes não. Se eles passarem, eu os coloco em incubação, então o comércio de papel no NT.

Depende dos blocos de construção, de quantos casos estou correndo, mas todas as sextas-feiras, estou coletando em qualquer lugar de ~5k a ~10k estratégias que passaram por meus filtros iniciais do banco de dados.

Quando eu tiver terminado os testes adicionais de OOS, talvez ainda tenha ~500 a 1k.

Após os testes de robustez, eu posso ter ~10, às vezes menos. Às vezes, nada passa por isso. Às vezes, todos eles reprovam nos primeiros testes OOS.

Quando avanço as últimas estratégias, às vezes fico com 1, 2 ou nada... mas por enquanto, os 5-10k iniciais são muito, muito, muito poucos.

Então, às vezes eu posso conseguir 1 estratégia por semana, começando com qualquer coisa de 5-10k dos bancos de dados... às vezes nada..... não é apertar um botão, e então você obtém milhares de grandes estratégias, há um processo a seguir, e trabalho envolvido. Uma vez ao vivo em uma plataforma, então é uma avaliação totalmente nova também uma re-otimização/WF regular, se você fez isso, então...sim, trabalho, mas é divertido e interessante (pelo menos imo, senão, por que fazer isso).

Para as configurações do ebook, é realmente um ponto de partida... Eu olhei fixamente para todas as configurações do ebook, mas passei a partir delas, à medida que meu conhecimento melhora, e vejo maneiras de ajustar o programa, por exemplo, uma coisa boa que encontrei foi estabelecer uma relação entre IS e OOS DD %, para melhorar a estabilidade e filtrar estratégias que têm um desempenho muito diferente de IS e OO (ou seja, má estabilidade e consistência).

@mabi, o meu também reclama de barulho, engraçado! Eu estou rodando mais em um VPS remoto, então na verdade só tenho 1 em casa também. 🙂

Obrigado pelas respostas, pessoal. Vou ficar por aqui 😀

Minha experiência com SQ eBook é muito parecida com _Cujo

Achei as configurações do eBook ótimas para encontrar estratégias EURUSD, geralmente encontrando pelo menos 1x estratégia por semana, de um banco de dados semanal de ~3-5k. Usando as mesmas configurações de eBook, inicialmente não tive tanto sucesso com USDJPY & EURGBP: o pool de bancos de dados foi reduzido; o processamento de reteste teve menos sucesso. Assim, comecei a explorar outras configurações de blocos de construção, o que melhorou significativamente o tamanho e a qualidade do banco de dados Ductbank semanal.

Além disso, algumas mudanças de processo que eu fiz são:

1. Executar 'Randomize parâmetros estratégicos, ...' teste de robustez 2º (antes de 'Randomly skip trades'). Isto ajuda a reduzir o tempo de processo como o Randomizar parâmetros estratégicos, ...' teste robusto geralmente exclui muito mais estratégias do que o teste robusto 'Randomly skip trades'.
2. Antes de executar os testes finais da WFM, eu executo todas as estratégias da lista restrita com precisão 'Real Tick', para verificar os 'resultados de precisão M1'. Normalmente os resultados são semelhantes, mas ocasionalmente uma estratégia falha com os dados do 'Real Tick'. Nesta etapa eu também executo todas as EA'â"¢s de listas curtas no MT4 usando TDS da Birt. Os resultados são geralmente similares ao SQ Real Tick, mas o MT4-TDS produz consistentemente resultados de Drawdown mais conservadores que eu sinto que precisam ser verificados como aceitáveis. (Embora certifique-se de que ambas as fontes de dados de preços SQ e MT4-TDS estejam configuradas no fuso horário do servidor do seu corretor, não no seu fuso horário local, se você quiser evitar uma dor de cabeça).
3. Ao usar WFM, recomendo que você não use apenas a 'Estabilidade de Lucro Líquido' como 'Componente de Pontuação de Robustez', como recomendado no eBook, pois isso não impedirá que estratégias não-lucrativas passem no teste WFM. Para ajudar a evitar isto, adicionei 'Lucro Líquido no % da Estratégia Original' à lista de verificação 'Componentes de Pontuação de Robustez', para garantir que somente estratégias consistentemente lucrativas passem nos testes WMF.

Em geral, acho que o SQ eBook é um ótimo primer, poupando a um recém-chegado ao SQ muito tempo de pesquisa. Em comparação com minhas diversas tentativas anteriores de comercialização, nos últimos 4 anos, a SQ está me poupando muito tempo, ao mesmo tempo em que me dá muito mais confiança nas estratégias e no processo de retaguarda. Muito obrigado à equipe da SQ!!! Continue com o bom trabalho!

Obrigado pela resposta AC1962!

Hi 

Eu estava me perguntando, se algumas estratégias que funcionam bem no backtest especialmente fora da amostra e no comércio ao vivo começam a ter um mau desempenho,

o que você faz? você os fecha? você continua negociando-os em tamanhos pequenos? coloca-os em uma demonstração e espera que eles mostrem melhores resultados?

que critérios você utiliza para avaliar se uma estratégia está quebrada ou não?

Olá mkjones320,

Eu sugiro gerar Estratégias 20000-50000

Você pode ficar feliz se uma estratégia for encontrada.

thomas

É o que eu normalmente recebo, um ou dois passes até a WFM. Ocasionalmente eu acabava sem nada e tinha que refazer todo o exercício de novo. Normalmente, eu gero 1 a 2 bons EAs em um por mês.... 🙁

 

O aspecto demorado é durante o teste de robustez onde tenho que selecionar as estratégias uma a uma, ou seja, o 95% não deve cair abaixo da metade dos valores originais, eu gostaria que alguém pudesse me dizer uma maneira melhor de selecioná-lo ...

 

Tomas & Marc, você pode fazer uma seleção de filtro para encurtarmos o processo nesta etapa...

 

 

Ok, Ok, eu agora a lista de desejos para o SQ4 está crescendo a cada dia. Vamos tirar o SQ 4 primeiro e depois abordar nossa lista de desejos mais tarde. Continuem o bom trabalho pessoal, apreciem muito 😀  

Você pode criar uma nova Visão para a aba "Estratégias de Teste", onde você adiciona a coluna Ret/DD Ratio (RT), que, por padrão, está relacionada à probabilidade 95% (também configurável).

Olá rafaeldelrey

Sim, a relação Ret/DD (RT), mas ainda é preciso mudar através das estratégias para filtrar a relação entre Original vs RT e filtrar aqueles que ficam abaixo de 50% (ebook). Se houver 300 estratégias para filtrar e apenas selecionar a razão que atende aos critérios e então isso consome muito tempo.  

Olá CMKCMK

Se você alterar sua configuração de visualização do banco de dados para incluir ambos 'Relação Ret/DD (IS)' e 'Ret/DD Ratio (RT)' você pode então exportar a lista completa de bancos de dados como arquivo CSV para o Excel, adicionar uma nova coluna para calcular a razão de Razão Ret/DD (RT) / Relação Ret/DD (IS) e usar a formatação condicional do Excel para destacar todas as estratégias com uma relação <50%. Coloque as janelas SQ e Excel lado a lado e selecione todas as estratégias SQ destacadas no Excel e exclua-as. Ao fazer isso, sugiro que você inicialmente classifique seu banco de dados por ‘Ret/DD Ratio (IS)', uma vez que isso geralmente ajuda a agrupar a maioria (não todas) das execuções falhadas em uma das extremidades da lista, facilitando a seleção subseqüente para excluir.

Eu também desisti de ver 'cada' Curva de Equidade após o teste recomendado 'Slippage' e 'Mercado Múltiplo', hoje em dia eu simplesmente excluo todos estes testes onde o Fator de Lucro é <1,15 (critério de aprovação da metade da estratégia original).

Espero que isto ajude.

AC1962

Qual é o motivo do Teste OOS 3, já que não há melhoria ou otimização durante o fluxo de trabalho do ebook? Se você aplicar o teste OOS3 e a filtragem logo após o OOS2 (ou fazer OOS2 = OOS2 + OOS3), seria a mesma coisa, não é? Está me faltando alguma coisa?

Olá rafaeldelrey

 

 

Sim, a relação Ret/DD (RT), mas ainda é preciso mudar através das estratégias para filtrar a relação entre Original vs RT e filtrar aqueles que ficam abaixo de 50% (ebook). Se houver 300 estratégias para filtrar e apenas selecionar a razão que atende aos critérios e então isso consome muito tempo.  

Você tem razão. Talvez fosse bom ter uma "coluna personalizada" no SQ4.