Monte-Carlo-Simulationen scheinen nichts über die künftige Leistung einer Strategie aussagen zu können.

Ich habe heute diesen interessanten Artikel von Daniel gefunden: http://mechanicalforex.com/2016/05/do-monte-carlo-simulations-say-anything-about-system-robustness.html

 

Ein sehr interessanter Fund, der sich mit meinen bisherigen Erkenntnissen deckt.... Ich betreibe seit insgesamt 8 Jahren Systeme live (nicht nur von SQ), die zuvor mit Monte-Carlo-Simulationen getestet wurden, und habe bisher noch keine Schlussfolgerung gefunden, dass Strategien, die vor der Live-Schaltung schlechte Monte-Carlo-Simulationsergebnisse hatten, schlechter abschnitten als solche, die gute Monte-Carlo-Simulationsergebnisse hatten. Daniel beschreibt es sehr gut, Monte-Carlo-Simulationen neigen dazu, Strategien zu bevorzugen, die nur auf geglätteten Daten gut funktionieren, und können dazu führen, dass Sie profitable Live-Strategien, die nur auf präzisen Preis-Aktion arbeiten und immer noch gut in die Zukunft gehen würden (wie Daniel es mit dem Unternehmen beschreibt, das für immer nach 2 neuen Hochs kauft, usw.) binden. Monte-Carlo-Simulationen können also dazu führen, dass man wirklich gute Strategien verwirft, die sich in der Zukunft gut entwickelt hätten, und somit kontraproduktiv für uns arbeiten.

 

Hat jemand mit einer soliden Basis von Live-Handel andere Schlussfolgerungen über die Stabilität von Monte Carlo gegenüber Live-Handel so weit? Wäre toll zu hören...