As simulações de Monte Carlo parecem não concluir nada sobre o desempenho futuro de uma estratégia

Acabamos de encontrar este interessante artigo de Daniel hoje: http://mechanicalforex.com/2016/05/do-monte-carlo-simulations-say-anything-about-system-robustness.html

 

Achado muito interessante e em conclusão com minhas descobertas até agora.... Há cerca de 8 anos eu tenho executado sistemas ao vivo (não apenas do SQ) que já foram simulados antes em Monte Carlo e ainda não encontrei nenhuma conclusão até agora sobre essas estratégias que tiveram maus resultados de simulação Monte Carlo antes de entrar ao vivo fizeram pior do que as que tiveram ótimos resultados de simulação Monte Carlo. Daniel descreve-o muito bem, as simulações de Monte Carlo tendem a preferir estratégias que funcionam bem apenas com dados suaves e podem fazer com que você se torne rentável estratégias ao vivo que funcionam apenas com preços precisos e que ainda assim fariam muito bem para o futuro (como Daniel o descreve com a empresa que está comprando para sempre depois de 2 novos máximos, etc.). Portanto, na verdade, as simulações de Monte Carlo podem fazer você descartar estratégias realmente boas que teriam feito um bom avanço e, portanto, funcionariam contraproducentes para nós.

 

Alguém mais com uma base sólida de comércio ao vivo tem alguma outra conclusão sobre a estabilidade de Monte Carlo versus comércio ao vivo até agora? Seria ótimo ouvir...