Las simulaciones de Monte Carlo no parecen concluir nada sobre el rendimiento futuro de una estrategia

Hoy acabo de encontrar este interesante artículo de Daniel: http://mechanicalforex.com/2016/05/do-monte-carlo-simulations-say-anything-about-system-robustness.html

 

Muy interesante hallazgo y en conclusión con mis hallazgos hasta ahora.... He estado ejecutando sistemas en vivo durante unos 8 años en total (no sólo de SQ) que han sido simulados Monte Carlo antes y sin embargo no he encontrado ninguna conclusión hasta ahora acerca de que las estrategias que tenían malos resultados de simulación Monte Carlo antes de ir en vivo hicieron peor que los que tenían grandes resultados de simulación Monte Carlo. Daniel lo describe muy bien, las simulaciones de Monte Carlo tienden a preferir las estrategias que funcionan bien en los datos suavizados solamente y puede hacer que usted bin rentables estrategias en vivo que trabajan en precio-acción precisa solamente y todavía lo haría muy bien en el futuro (como Daniel lo describe con la empresa que está comprando para siempre después de 2 nuevos máximos, etc). Así que, de hecho, las simulaciones de Monte Carlo pueden hacer que descartes estrategias realmente buenas que habrían funcionado bien de cara al futuro y, por lo tanto, son contraproducentes para nosotros.

 

¿Alguien más con una base sólida de trading en vivo tiene alguna otra conclusión sobre la estabilidad de Monte Carlo frente al trading en vivo hasta el momento? Sería genial escuchar...