Les simulations de Monte Carlo semblent ne rien conclure sur les performances futures d'une stratégie.

Je viens de trouver cet article intéressant de Daniel aujourd'hui : http://mechanicalforex.com/2016/05/do-monte-carlo-simulations-say-anything-about-system-robustness.html

 

Découverte très intéressante et en accord avec mes conclusions jusqu'à présent.... J'utilise des systèmes en direct depuis environ 8 ans au total (pas seulement à partir de SQ) qui ont été simulés par Monte Carlo auparavant et je n'ai pas encore trouvé de conclusion sur le fait que les stratégies qui avaient de mauvais résultats de simulation Monte Carlo avant de passer en direct ont fait moins bien que celles qui avaient d'excellents résultats de simulation Monte Carlo. Daniel le décrit très bien, les simulations Monte Carlo ont tendance à préférer les stratégies qui fonctionnent bien sur des données lissées uniquement et peuvent vous faire perdre des stratégies rentables en direct qui fonctionnent sur des actions de prix précises uniquement et qui continueraient à bien fonctionner à l'avenir (comme Daniel le décrit avec la société qui achète pour toujours après deux nouveaux sommets, etc). En fait, les simulations de Monte Carlo peuvent vous faire écarter de très bonnes stratégies qui auraient bien fonctionné à l'avenir et qui sont donc contre-productives pour nous.

 

Est-ce que quelqu'un d'autre ayant une base solide de trading en direct a d'autres conclusions sur la stabilité de Monte Carlo par rapport au trading en direct jusqu'à présent ? Nous serions ravis d'en savoir plus...