21 Paare 1 Minute Daten von 1985

Der Shop ist geschlossen ich weiß nicht den Grund, aber all dies kostet nur 500$. Jemand versucht es? 

Es gibt 300$ für Hauptpaare, die eher perfekt als saubere Asirku-Daten zu sein scheinen! 

 

http://www.forexdata.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=53

Ich weiß nichts über sie..,

Asirikuy scheint das Gewünschte zu liefern.

Wenn Sie etwas Geld übrig haben und andere Daten ausprobieren wollen, habe ich schon im Forum gehört, dass die Datenqualität von Olsen nicht einmal annähernd an die von asirikuy herankommt,

und wenn Sie Olsen und ihre Preise kennen, würden Sie nach asirikuy nie wieder nach Daten suchen, hehe.

Ich weiß nichts über forexdata.biz, aber die Daten von Asirkuy sind absolut sauber. Sie stammen direkt vom Interbankenmarkt.

 

(Im Nachhinein entfernt, weil es eine peinliche Anfängerfrage war und keinen Mehrwert gebracht hat, haha)

Die Zeitzone für AS Data ist +1/2, also müssen Sie umrechnen, da Pepperstone +2/3 ist.

 

Es ist jedoch vollkommen in Ordnung, nicht konvertierte, nicht zeitabhängige Strategien zu verwenden. Stellen Sie nur sicher, dass Sie keine Zeit/Bereich, EOD oder zeitabhängige Indikatoren wie Pivot usw. aktivieren. 

 

Wenn du programmieren kannst, gibt es einen Link, den ich vor nicht allzu langer Zeit hier gepostet habe, zu einem Blogbeitrag von Daniel von AS über TX-Konventionen mit Python. Wenn Sie Mitglied sind, finden Sie viele weitere Informationen in deren Foren 🙂 .

 

Hier ist es wieder:  http://mechanicalforex.com/2016/06/dealing-with-forex-data-time-zones-using-pandas.html

 

In Bezug auf Ihre Bearbeitung:  

 

Wenn die OOS-Vorwärtstests mit dem Backtesting übereinstimmen, ist das kein Problem. Ich sehe keine Probleme mit Strategien bauen mit diesen Daten, solange es meine Akzeptanz-Kriterien, ich bin auch mit allen Daten bis 31.12.2011 für meine Bergbau, dann mit dem Rest für OOS Tests und WFA. Ich schürfe hauptsächlich auf H1 und D1. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht so viele Daten für H1 benötige, aber ich tue es, und ich sehe gute Ergebnisse bei den OOS-Forward-Tests.  

 

Also würde ich mir keine Sorgen machen, wenn Sie die großen Timeframes verwenden, kann eine ganz andere Geschichte für sub H1 sein

 

stephen

oder zeitabhängige Indikatoren wie Pivot usw. verwenden. 

Danke!

Ich habe die Pivots nicht als zeitabhängig betrachtet, da sie nur High, Low und Close verwenden, einen Mittelwert bilden und SQ die Kante auf diesen Ebenen überprüft. Angenommen, SQ findet etwas, das auf S2 Pivot gut ist, dann wird es beim Live-Handel nur dieses Niveau verwenden, und es spielt keine Rolle, dass die Testdaten und die Brokerdaten unterschiedliche Zeitzonen haben, weil die Preisgeschichte und die Pivot-Niveaus dieselben sind. In den Testdaten kann der bestimmte Pivot um 2 Uhr morgens entstanden sein und in den Brokerdaten um 3 Uhr morgens, aber es ist derselbe Pivot und der Code sagt nur, dass dieser Pivot überprüft werden soll. Habe ich etwas übersehen? Könnten Sie bitte alle Einstellungen, Indikatoren usw. auflisten, die von der Zeit abhängen? 🙂

Leider kann ich Ihnen nicht helfen, was die zeitbasierten Indikatoren angeht, ich selbst verwende nur die einfachen Basisindikatoren. Sie werden selbst experimentieren müssen. Aber ich weiß, dass die SQ-Gemeinschaft an Ihren Ergebnissen interessiert wäre

 

Der einfachste Weg, um zu testen, ist, beide TZ-Daten zu haben und die Tests mit den TZ-Daten Ihres Brokers erneut durchzuführen, um zu sehen, ob die Ergebnisse ähnlich sind, dann würde ich sagen, dass sie nicht von TZ beeinflusst werden. Sie brauchen nicht die gleiche Menge an Daten, nur genug, um einige Vorwärtstests ausführen, um zu bestätigen, so oder so.  

 

Ich kann nur denken, die Pivot, wie Sie sagen, sind durch vorherige schließen neu berechnet. Also, wenn mit täglichen Ebenen würde/könnte Ebenen unterschiedlich sein? dasselbe gilt für vorherige Hi/Lo, die unterschiedlich sein kann, wenn aus durch eine Stunde? Meine Gedanken sind ja. Ich würde denken, dass andere niedrigere TF würde nicht erwarten, dass so viel wie die tägliche betroffen sein

 

Wohlgemerkt, das ist alles unbegründet von meiner Seite 🙂 und könnte eine gute kleine Übung sein, um zu versuchen, mit R zu analysieren, wenn ich etwas Zeit habe, da ich derzeit die Coursera Data Science-Kurse mache und in den frühen Stadien bin.

 

http://www.investopedia.com/ask/answers/forex/forex-pivot-points.asp