21 pares Dados de 1 minuto a partir de 1985

A loja está fechada, não sei o motivo, mas tudo isso custou apenas 500$. Alguém já experimentou? 

Há 300$ para os pares principais, que parecem ser perfeitos, em vez de dados limpos do Asirku! 

 

http://www.forexdata.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=53

Não sei sobre eles..,

O Asirikuy parece entregar o que foi solicitado.

Se você tiver algum dinheiro disponível e quiser experimentar outros dados, vá em frente. Já ouvi no fórum que a qualidade dos dados da Olsen não chega nem perto da qualidade da Asirikuy,

E se você conhece a Olsen e seus preços, nunca mais procurará dados depois do asirikuy hehe...

Não sei quanto ao forexdata.biz, mas os dados do Asirkuy são absolutamente limpos. São provenientes diretamente do mercado interbancário.

 

(Removido em retrospecto porque era uma pergunta embaraçosa para iniciantes e não agregava nenhum valor, haha)

O fuso horário do AS Data é +1/2, portanto, você precisa converter, pois o de pepperstone é +2/3

 

No entanto, é perfeitamente bom não convertido de estratégias que não dependem do tempo, apenas certifique-se de não ativar tempo/intervalo, EOD ou usar indicadores que dependam do tempo, como pivô etc. 

 

Se você souber programar, há um link que publiquei há pouco tempo sobre uma postagem no blog de Daniel, da AS, sobre convenções TX usando Python. Como você é membro, encontrará muito mais informações nos fóruns deles 🙂

 

Aqui está novamente:  http://mechanicalforex.com/2016/06/dealing-with-forex-data-time-zones-using-pandas.html

 

Com relação à sua edição:  

 

Se os testes avançados de OOS estiverem alinhados com o backtesting, não haverá problema. Não estou vendo nenhum problema com a criação de estratégias usando esses dados, desde que estejam passando pelos meus critérios de aceitação. Também estou usando todos os dados até 31.12.2011 para minha mineração e, em seguida, usando o restante para testes OOS e WFA. Estou minerando principalmente em H1 e D1. Sei que provavelmente não preciso de tantos dados para o H1, mas estou precisando e estou obtendo bons resultados nos testes avançados de OOS.  

 

Portanto, eu não me preocuparia se você estiver usando os grandes períodos de tempo, mas pode ser uma história completamente diferente para o sub-H1.

 

stephen

ou usar indicadores que dependem do tempo, como o pivô etc. 

Obrigado!

Não considerei que os pivôs dependessem do tempo, já que ele usa apenas a Máxima, a Mínima e o Fechamento, e está calculando a média e o SQ verifica a margem nesses níveis. Então, digamos que o SQ encontre algo bom no Pivô S2, quando estiver negociando ao vivo, ele usará apenas esse nível e não importa que os dados de teste e os dados do corretor tenham fusos horários diferentes, porque o histórico de preços e os níveis de pivô são os mesmos. Nos dados de teste, o pivô específico pode ter surgido às 2h e, nos dados da corretora, pode ter surgido às 3h, mas é o mesmo pivô e o código apenas diz para verificar esse pivô. Será que perdi alguma coisa? Você poderia listar todas as configurações, indicadores etc. que dependem do tempo?

Lamento não poder ajudá-lo com relação aos indicadores baseados em tempo. Eu mesmo só uso os indicadores básicos simples. Você precisará fazer experiências por conta própria. Mas sei que a comunidade SQ estaria interessada em seus resultados

 

A maneira mais fácil de testar é ter os dois dados da TZ e executar novamente os testes nos dados da TZ do seu corretor para ver se ele está exibindo resultados semelhantes. Você não precisa ter a mesma quantidade de dados, apenas o suficiente para executar alguns testes avançados para confirmar uma das opções.  

 

Só posso pensar que o Pivô, como você disse, é recalculado pelo fechamento anterior. Então, se estiver usando níveis diários, os níveis seriam/poderiam ser diferentes? O mesmo vale para o Hi/Lo anterior, que pode ser diferente se estiver fora por uma hora? Minha opinião é que sim. Eu acharia que outros TFs mais baixos não seriam tão afetados quanto o diário

 

Lembre-se de que tudo isso não tem fundamento de minha parte 🙂 e pode ser um bom exercício para tentar analisar com o R se eu tiver algum tempo, já que estou fazendo os cursos de ciência de dados do Coursera e estou nos estágios iniciais.

 

http://www.investopedia.com/ask/answers/forex/forex-pivot-points.asp