21 coppie Dati a 1 minuto dal 1985

Il negozio è chiuso, non so perché, ma tutto questo costa solo 500$. Qualcuno l'ha provato? 

C'è 300$ per le coppie principali che sembra essere perfetto piuttosto che i dati puliti di Asirku! 

 

http://www.forexdata.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=53

Non li conosco..,

Asirikuy sembra consegnare quanto richiesto.

Se avete un po' di soldi da spendere e volete provare altri dati, ho già sentito nel forum che la qualità dei dati di Olsen non è neanche lontanamente paragonabile a quella di asirikuy,

e se conosci Olsen e i suoi prezzi non cercherai mai più dati dopo asirikuy hehe...

Non so se forexdata.biz ma i dati di Asirkuy sono assolutamente puliti. Provengono direttamente dal mercato interbancario.

 

(Rimosso a posteriori perché era una domanda imbarazzante da principiante e non aggiungeva alcun valore, haha)

Il fuso orario di AS Data è +1/2, quindi è necessario convertire il fuso orario di pepperstone in +2/3.

 

Tuttavia, è perfettamente valido se non convertito da strategie non dipendenti dal tempo, basta assicurarsi di non abilitare il time/range, l'EOD o di non utilizzare indicatori che dipendono dal tempo, come i pivot, ecc. 

 

Se sai usare il codice, c'è un link che ho postato non molto tempo fa su questo sito e che riguarda un post di Daniel di AS sulle convenzioni TX usando Python. Visto che sei un membro, puoi trovare molte altre informazioni sui loro forum 🙂

 

Eccolo di nuovo:  http://mechanicalforex.com/2016/06/dealing-with-forex-data-time-zones-using-pandas.html

 

Per quanto riguarda la tua modifica:  

 

Se i test forward di OOS sono in linea con i backtesting, allora non ci sono problemi. Non vedo alcun problema con la creazione di strategie che utilizzano questi dati, a condizione che superino i miei criteri di accettazione; inoltre utilizzo tutti i dati fino al 31.12.2011 per il mio mining, quindi utilizzo il resto per i test OOS e WFA. Eseguo l'estrazione principalmente su H1 e D1. So che probabilmente non ho bisogno di tutti questi dati per l'H1, ma è così e sto vedendo buoni risultati nei test forward dell'OOS.  

 

Quindi non mi preoccuperei se stai usando i grandi timeframe, potrebbe essere una storia completamente diversa per i sub H1.

 

Stefano

o utilizzare indicatori che dipendono dal tempo, come i pivot, ecc. 

Grazie!

Non ho considerato i pivot come dipendenti dal tempo, in quanto utilizza solo i livelli High, Low, Close, e fa una media e SQ controlla il margine su questi livelli. Quindi, se SQ trova qualcosa di buono sul pivot S2, nel trading live utilizzerà semplicemente quel livello e non importa che i dati di test e quelli del broker abbiano fusi orari diversi, perché la storia dei prezzi e i livelli del pivot sono gli stessi. Nei dati di test il particolare pivot potrebbe essere sorto alle 2 del mattino e nei dati del broker potrebbe essere sorto alle 3 del mattino, ma si tratta dello stesso pivot e il codice dice semplicemente di controllare quel pivot. Mi sono perso qualcosa? Ti dispiacerebbe elencare tutte le impostazioni, gli indicatori ecc. che dipendono dall'orario? 🙂

Mi dispiace di non potervi aiutare per quanto riguarda gli indicatori basati sul tempo, io stesso utilizzo solo i semplici indicatori di base. Dovrete sperimentare voi stessi. Ma so che la comunità SQ sarebbe interessata ai suoi risultati.

 

Il modo più semplice per verificare è avere entrambi i dati TZ e rieseguire i test sui dati TZ del broker per vedere se i risultati sono simili, allora direi che non è influenzato dalla TZ. Non è necessaria la stessa quantità di dati, ma solo una quantità sufficiente per eseguire alcuni test in avanti per confermare l'una o l'altra ipotesi.  

 

Posso solo pensare che i Pivot, come dici tu, siano ricalcolati in base alla chiusura precedente. Quindi, se si utilizzano i livelli giornalieri, i livelli potrebbero essere diversi? Lo stesso vale per gli Hi/Lo precedenti, che potrebbero essere diversi se fuori di un'ora? Il mio pensiero è sì. Penso che altri TF inferiori non dovrebbero essere influenzati tanto quanto il Daily.

 

Si tratta di un'ipotesi che non è stata confermata da parte mia 🙂 e che potrebbe essere un buon esercizio da analizzare con R, se avrò un po' di tempo, visto che attualmente sto frequentando i corsi di scienza dei dati di Coursera e sono agli inizi.

 

http://www.investopedia.com/ask/answers/forex/forex-pivot-points.asp