21 paires 1 minute Données de 1985

Le magasin est fermé, je ne sais pas pourquoi, mais tout cela ne coûte que 500$. Quelqu'un l'a essayé ? 

Il y a 300$ pour les paires majeures qui semblent être des données parfaites plutôt que des données propres d'Asirku ! 

 

http://www.forexdata.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=53

Je ne les connais pas..,

Asirikuy semble délivrer ce qui a été demandé.

Si vous avez un peu d'argent à dépenser et que vous voulez essayer d'autres données, j'ai déjà entendu dire sur le forum que la qualité des données d'Olsen n'est même pas proche de celle d'Asirikuy,

et si vous connaissez Olsen et ses prix, vous ne chercherez plus jamais de données après asirikuy hehe....

Je ne sais pas ce qu'il en est de forexdata.biz, mais les données d'Asirkuy sont absolument parfaites. Elles proviennent directement du marché interbancaire.

 

(Supprimée rétrospectivement parce qu'il s'agissait d'une question embarrassante pour un débutant et qu'elle n'apportait aucune valeur ajoutée, haha)

Le fuseau horaire de AS Data est de +1/2, il faut donc le convertir car pepperstone est de +2/3.

 

Cependant, il est tout à fait possible de ne pas convertir des stratégies qui ne dépendent pas du temps, mais assurez-vous que vous n'activez pas le temps/plage, EOD ou que vous n'utilisez pas d'indicateurs qui dépendent du temps, tels que le pivot, etc. 

 

Si vous savez coder, il y a un lien que j'ai posté il n'y a pas si longtemps sur ce site concernant un article de blog de Daniel d'AS sur les conventions TX en utilisant Python. Si vous êtes membre, vous trouverez beaucoup plus d'informations sur leurs forums 🙂 .

 

Le voici à nouveau :  http://mechanicalforex.com/2016/06/dealing-with-forex-data-time-zones-using-pandas.html

 

En ce qui concerne votre édition :  

 

Si les tests OOS sont en ligne avec les backtests, alors pas de problème. Je ne vois aucun problème avec les stratégies construites en utilisant ces données tant qu'elles passent mes critères d'acceptation, j'utilise également toutes les données jusqu'au 31.12.2011 pour mon minage, puis j'utilise le reste pour les tests OOS et le WFA. Je fais principalement de l'extraction sur H1 et D1. Je sais que je n'ai probablement pas besoin d'autant de données pour H1, mais c'est le cas et je vois de bons résultats sur les tests à terme OOS.  

 

Je ne m'inquiéterais donc pas si vous utilisez les grandes échéances, mais ce sera peut-être une toute autre histoire pour les échéances inférieures à H1.

 

stephen

ou utiliser des indicateurs qui dépendent du temps, tels que le pivot, etc. 

Merci de votre attention !

Je ne considérais pas les pivots comme dépendants du temps puisqu'ils utilisent simplement le haut, le bas et la clôture, qu'ils font la moyenne et que SQ vérifie le bord sur ces niveaux. Ainsi, si SQ trouve quelque chose de bon sur le pivot S2, il utilisera ce niveau lors des transactions en direct, et peu importe que les données de test et les données du courtier aient des fuseaux horaires différents, car l'historique des prix et les niveaux de pivot sont les mêmes. Dans les données de test, le pivot particulier peut être apparu à 2 heures du matin et dans les données du courtier, il peut être apparu à 3 heures du matin, mais il s'agit du même pivot et le code dit simplement de vérifier ce pivot. Ai-je oublié quelque chose ? Pourriez-vous nous donner la liste de tous les paramètres, indicateurs, etc. qui dépendent de l'heure ? 🙂 .

Désolé, je ne peux pas vous aider en ce qui concerne les indicateurs basés sur le temps, je n'utilise moi-même que les indicateurs de base simples. Vous devrez expérimenter vous-même. Mais je sais que la communauté SQ serait intéressée par vos résultats.

 

La façon la plus simple de tester est d'avoir les deux données TZ et de refaire les tests sur les données TZ de votre courtier pour voir si les résultats sont similaires, alors je dirais qu'il n'est pas affecté par la TZ. Vous n'avez pas besoin de la même quantité de données, juste assez pour exécuter quelques tests en amont afin de confirmer l'un ou l'autre.  

 

Je ne peux que penser que les points pivots, comme vous le dites, sont recalculés en fonction de la clôture précédente. Il en va de même pour le précédent Hi/Lo qui peut être différent s'il est décalé d'une heure ? Je pense que oui. Je pense que les autres TF inférieures ne devraient pas être affectées autant que les Daily.

 

Je suis en train de suivre les cours Coursera sur la science des données et je n'en suis qu'au début.

 

http://www.investopedia.com/ask/answers/forex/forex-pivot-points.asp