Beurteilung, ob ein Live-EA abgeschaltet werden muss

Hallo 

Ich frage mich, wenn ein paar Strategien, die gut auf Backtest speziell aus der Probe und im Live-Handel durchführen beginnen, schlecht zu machen, was tun Sie?

schalten Sie sie ab? handeln Sie sie weiterhin in kleinen Größen? setzen Sie sie in eine Demo und warten Sie, bis sie bessere Ergebnisse zeigen?

Welche Kriterien verwenden Sie, um zu beurteilen, ob eine Strategie gebrochen oder nicht?

Ein möglicher Weg, dies zu tun, besteht darin, ein Monte-Carlo-Verfahren für die historischen Geschäfte durchzuführen und zu prüfen, in welchem Quantil sich die aktuellen Live-Geschäfte befinden.

Alles, was unter dem Quantil 0,2 liegt, würde mich stutzig machen.

können Sie anhand des MonteCarlo 95% Confidence Levels feststellen, ob die Strategie tot ist,

wenn Ihr Backtest (IS/OOS) z.B. 10% DRAWDOWN war und der MC's 95% CL zeigt Ihnen 25% <<< Erwarten Sie 25% von DRAWDOWN,

andere dann, dass Sie Ihre aufeinanderfolgende Verluste/Gewinne + winning% + Gewinn-Faktor + Recovery-Faktor + und andere Indikatoren, die Sie anzeigen könnten, wenn Sie'r Strategie seltsam handeln und nicht wie es sollte.

viel Glück und lesen Sie mehr über dieses Thema.

Ich würde Ihnen empfehlen, diesen Blog zu besuchen und alle Beiträge zu lesen..: http://www.longtermforex.com/

Vielen Dank Karish! Es gibt einige Einschränkungen bei MCs, wenn es eine gewisse Autokorrelation in den Trades gibt, werden sie unterbrochen.

einige andere kreative Ansätze: Ich habe gesehen, wie die Aktienkurve mit einem EMA-Crossover gehandelt wird. Das Problem dabei ist, dass es zu Whipsaws führen kann, wenn die Kurve flach ist.

es ist komplizierter. Sie sollten herausfinden, warum der EA nicht funktioniert. ist es, weil es sich um einen Range-Trading-EA handelt und das Paar im Moment trendet? oder liegt es daran, dass die Volatilität des Paares zu hoch/zu gering ist? oder liegt es daran, dass es in diesem Jahr bereits viele gewinnbringende Trades gab? oder ist die Strategie spreizungsempfindlich? oder liegt es daran, dass der Quellcode dieser Strategie nicht logisch ist? oder vielleicht ist die Robustheit der Strategie nicht "stabil genug" / oder der Backtesting-Zeitraum war zu kurz?

Wenn man herausfindet, was falsch ist, kann man herausfinden, wie man es richtig macht. 

Die sicherste Option ist immer: 1. Demo-Forward-Test 2. Live-Test mit kleinem Handelsvolumen 3. Live-Trading. Aber nicht jeder ist so geduldig.

Vielen Dank Patrick, das sind wichtige Punkte, die man bedenken sollte, und ein kluger Ansatz, um echtes Geld in die Arbeit zu stecken.

Ich nehme an, man könnte ein paar Benchmark-EAs verwenden, einfache EAs: eine für Trends, eine andere für Bereich und eine andere für Volatilität und sehen, wie die EA ist im Vergleich zu den Benchmarks durchführen

Die Marktbewegung ist ein weiterer Faktor. Nehmen wir zum Beispiel die letzten Tage: Der Markt war ziemlich unentschlossen und es gab viele falsche Ausbrüche. Daher werden Strategien, die auf der Grundlage von Stop-Orders generiert wurden, wahrscheinlich einen Schlag einstecken müssen, während Strategien, die Limit-Orders verwenden, vielleicht besser abgeschnitten haben. Wenn sich der Markt aus dieser unentschlossenen Zone herausbewegt und in einen Trend übergeht, wird sich das Blatt wenden. Ich denke also, dass es gut ist, die Marktlage zu beobachten, in der Sie sich befinden, und die Art der Strategie, die Sie verwenden. Es ist nicht unbedingt so, dass Ihre Strategie nicht mehr funktioniert, aber die aktuelle Marktlage ist für Ihre Strategie ungünstig. Daher denke ich, dass man etwas Geduld aufbringen muss, um seine Strategie durch die schwierige Zeit zu bringen.

danke daveng, ich denke, ein Ansatz wäre, ein paar einfache EAs zu haben, eine für Ausbrüche eine andere für Bereiche, die als Benchmarks verwendet werden sollen

danke daveng, ich denke, ein Ansatz wäre, ein paar einfache EAs zu haben, eine für Ausbrüche eine andere für Bereiche, die als Benchmarks verwendet werden sollen

In der Tat ... gut, dass es in SQ ermöglicht es Ihnen, auf die Generierung von Breakout oder Ranging-Strategien konzentrieren.

Ich zeichne ein paar Dinge auf, aber das Wichtigste, um zu wissen, wann ich aufhören sollte, ist der Vergleich der Ergebnisse der Strategieerstellung und des OOS-Tests für die letzten 12 Monate und der Inkubation von 30 Trades mit der Live-Performance.

Ich habe also 3 Zeitrahmen aus den obigen Beispielen, um die tatsächliche Leistung zu vergleichen.

Was ich aufzeichne und anschaue, sind Gewinn-Verlust-% und aufeinanderfolgende Verlierer, das ist alles. Super einfach. Wenn es eine große (schlechte) Abweichung vom realen Live-Handel von einem der 3 aufgezeichneten Datenpunkte gibt, stoppe ich es. Dieser Teil ist ziemlich subjektiv (die Varianz, die ich suche, nicht das, wonach ich suche).

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass ich bei der Erstellung einer Strategie von der Generierung über die OOS-Prüfung bis hin zur Inkubation nicht (nur) den Gewinn-Verlust-% und die aufeinanderfolgenden Verlierer betrachte, sondern dass ich diese aufzeichne, um zu bestimmen, wann ich die Strategie stoppe. Ich tue auch andere Dinge, wie es funktioniert durch meinen Prozess, wie Monte Carlo, etc... aber speziell für, wenn eine Live-Handelsstrategie zu entfernen, das ist, was ich tun. Was ich mir ansehe, um festzustellen, ob sie von der Generation zu OOS zur Inkubation übergeht, sind ziemliche Standardwerte, Sharpe, ret/DD, etc...etc...aber um zu wissen, wann ich sie entfernen muss, sind es nur Gewinn-Verlust % und aufeinanderfolgende Verlierer. Ich weiß bereits, dass die Strategie funktioniert und alle Teile, Stopps, Gewinnziele usw. sind in Ordnung, da ich sie für 30 Trades, Live-Daten usw. inkubiere, bevor sie live geht (WENN, großes Wenn).

Im Idealfall sollten Sie wissen, wann Sie eine Strategie stoppen müssen, bevor Sie sie in Betrieb nehmen, damit sie nicht subjektiv ist. Das hilft, Unsicherheiten zu beseitigen.

Außerdem verwende ich nicht MT, sondern NT, aber ich vermute, dass es ein ähnlicher Prozess ist.