Valutazione della necessità di chiudere un EA attivo

Ciao 

Mi chiedevo, se un paio di strategie che funzionano bene nel backtest, specialmente fuori dal campione e nel trading live, iniziano a funzionare male, cosa fate?

Li chiudete? Continuate a negoziarli a piccole dimensioni? Li mettete in una demo e aspettate che mostrino risultati migliori?

quali criteri utilizzate per valutare se una strategia è rotto o no?

un modo possibile per farlo è fare un monte carlo sulle operazioni storiche e verificare in quale quantile si trovano le operazioni attuali.

Qualsiasi cosa al di sotto del quantile 0,2 mi insospettisce.

per determinare se la strategia è morta, basta guardare il livello di confidenza 95% di MonteCarlo,

se il vostro backtest (IS/OOS) prevedeva ad esempio 10% di DRAWDOWN e il CL di MC 95% vi mostra 25% <<< Aspettatevi 25% di DRAWDOWN,

Oltre a questo, dovresti ricordare le tue perdite/vincite consecutive + vincita% + fattore di profitto + fattore di recupero + e altri indicatori che potrebbero indicarti se la tua strategia si comporta in modo strano e non come dovrebbe.

Buona fortuna e leggete di più sull'argomento.

vi consiglio di visitare questo blog e di leggere tutti i post..: http://www.longtermforex.com/

Grazie mille Karish! Ci sono alcune limitazioni con gli MC, se c'è una certa autocorrelazione negli scambi si interromperanno.

altri approcci creativi: Ho visto fare trading sulla curva azionaria con un crossover EMA, il problema è che può portare a delle oscillazioni, quando la curva è piatta.

è più complicato. dovresti scoprire perché l'EA non funziona. è perché è un EA di range trading e la coppia è in trend al momento? o è perché la volatilità sulla coppia è troppo alta/troppo piccola? o è perché ha avuto molti trade vincenti già quest'anno? o la strategia è sensibile allo spread? o è perché il codice sorgente di questa strategia non è logico? o forse la robustezza della strategia non è "abbastanza robusta" / o il periodo di backtesting era troppo breve?

se si scopre cosa non va, si può scoprire come farlo bene. 

l'opzione più sicura è sempre: 1. test demo in avanti 2. test dal vivo con dimensioni ridotte 3. trading dal vivo. Ma non tutti sono così pazienti.

Grazie Patrick, questi sono punti validi da considerare e un modo saggio di procedere per quanto riguarda l'impiego di denaro reale.

Suppongo che si possano utilizzare un paio di EA di riferimento, EA semplici: uno per le tendenze, un altro per il range e un altro per la volatilità e vedere come l'EA si comporta rispetto ai benchmark.

Anche il movimento del mercato è un altro fattore. Prendiamo ad esempio questi ultimi giorni, il mercato è stato piuttosto indeciso con molti falsi breakout, quindi le strategie generate sulla base di ordini stop probabilmente subiranno il colpo, mentre le strategie che utilizzano ordini limitati potrebbero aver ottenuto risultati migliori. Quando il mercato uscirà da questa zona di indecisione e inizierà a fare tendenza, la situazione si capovolgerà. Pertanto, è bene osservare la condizione di mercato in cui ci si trova rispetto al tipo di strategia che si sta utilizzando. Non è detto che la vostra strategia non sia più efficace, ma piuttosto che le attuali condizioni di mercato non siano favorevoli alla vostra strategia. Pertanto, credo che sia necessario avere un po' di pazienza per lasciare che la vostra strategia attraversi il periodo difficile.

Grazie daveng, credo che un approccio potrebbe essere quello di avere un paio di EA semplici, uno per i breakout e l'altro per i range, da utilizzare come benchmark.

Grazie daveng, credo che un approccio potrebbe essere quello di avere un paio di EA semplici, uno per i breakout e l'altro per i range, da utilizzare come benchmark.

In effetti... è un bene che in SQ vi permetta di concentrarvi sulla generazione di strategie di breakout o ranging.

Registro un paio di cose, ma il cuore del sapere quando interromperlo (per me) è il confronto dei risultati della generazione di strategie e dei test OOS per gli ultimi 12 mesi e 30 operazioni in incubazione rispetto alla performance live.

Quindi, ho 3 time frame dai campioni di cui sopra per confrontare anche la performance reale.

Quello che sto registrando e guardando sono le vittorie, le sconfitte e le sconfitte consecutive, tutto qui. Molto semplice. Se c'è una grande variazione (negativa) rispetto al trading reale da uno qualsiasi dei 3 punti dati registrati, lo fermo. Questa parte è piuttosto soggettiva (la varianza che cerco, non quello che cerco).

Va precisato che, passando dalla generazione di una strategia al test OOS e all'incubazione, non guardo (solo) le perdite per vittoria % e le perdite consecutive, ma sono quelle che registro per determinare quando interrompere la strategia. Faccio anche altre cose durante il mio processo, come Monte Carlo, ecc... ma in particolare per stabilire quando rimuovere una strategia di trading live, questo è ciò che faccio. Gli elementi che guardo per determinare se passa dalla generazione all'OOS all'incubazione sono abbastanza standard, Sharpe, ret/DD, ecc. ecc. ma per sapere quando eliminarla, si tratta solo di win loss % e di perdenti consecutivi. So già che la strategia funziona e che tutti i pezzi, gli stop, gli obiettivi di profitto, ecc. sono a posto, dato che la incubo per 30 operazioni, dati live, ecc. prima che diventi operativa (SE, grande se).

Idealmente, si dovrebbe sapere quando interrompere una strategia prima di metterla in funzione, in modo da non avere nulla di soggettivo. Questo aiuta a eliminare l'incertezza.

Inoltre, non uso MT, ma NT, ma credo che il processo sia simile.