Avaliar se um EA ativo precisa ser desligado

Hi 

Gostaria de saber se algumas estratégias com bom desempenho no backtest, especialmente fora da amostra e em negociações ao vivo, começarem a ter um desempenho ruim, o que você faz?

Você os fecha? continua a negociá-los em tamanhos pequenos? coloca-os em uma demonstração e espera que eles apresentem melhores resultados?

Que critérios você usa para avaliar se uma estratégia é quebrado ou não?

Uma maneira possível de fazer isso é fazer um monte carlo nas negociações históricas e verificar em qual quantil estão as negociações atuais em tempo real.

Qualquer coisa abaixo do quantil 0,2 me deixaria desconfiado

você determina se a estratégia está morta observando o nível de confiança do MonteCarlo 95%,

Se seu backtest (IS/OOS) foi, por exemplo, 10% DRAWDOWN e o MC é 95% CL mostra 25% <<< Espere 25% de DRAWDOWN,

Além disso, você deve se lembrar de suas perdas/ganhos consecutivos + winning% + fator de lucro + fator de recuperação + e outros indicadores que podem indicar se sua estratégia está agindo de forma estranha e não como deveria.

Boa sorte e leia mais sobre o assunto.

Eu recomendaria que você desse uma olhada neste blog e lesse todas as postagens..: http://www.longtermforex.com/

Muito obrigado, Karish! Se houver uma certa autocorrelação nas negociações, os MCs serão interrompidos.

algumas outras abordagens criativas: Já vi pessoas negociando a curva de ações com crossovers de uma MME, mas o problema é que isso pode levar a whipsaws, quando a curva é plana

É mais complicado. Você deve descobrir por que o EA não está funcionando. É porque é um EA de negociação de faixa e o par está em tendência no momento? Ou é porque a volatilidade do par é muito alta/ muito pequena? Ou é porque ele já teve muitas negociações vencedoras este ano? Ou a estratégia é sensível ao spread? Ou é porque o código-fonte dessa estratégia não é lógico? Ou talvez a robustez da estratégia não seja "forte o suficiente" / ou o período de backtesting foi muito curto?

Se você descobrir o que está errado, poderá descobrir como fazer o que é certo. 

A opção mais segura é sempre: 1. teste de demonstração 2. teste ao vivo com tamanho de negociação pequeno 3. negociação ao vivo. Mas nem todo mundo é tão paciente.

Muito obrigado, Patrick, esses são pontos válidos a serem considerados e uma maneira sábia de proceder com relação a colocar dinheiro real para trabalhar

Suponho que se possa usar alguns EAs de referência, EAs simples: um para Tendências, outro para intervalo e outro para Volatilidade, e ver como o EA está se saindo em relação aos benchmarks

O movimento do mercado também é outro fator. Tomando como exemplo os últimos dias, o mercado tem estado bastante indeciso, com muitos falsos rompimentos, portanto, as estratégias que foram geradas com base em ordens stop provavelmente sofrerão o impacto, enquanto as estratégias que estão usando ordens limitadas podem ter tido um desempenho melhor. E quando o mercado sair dessa zona de indecisão e começar a apresentar tendência, a situação se inverterá. Portanto, acho que é bom observar a condição do mercado em que você se encontra em relação ao tipo de estratégia que está usando. Pode ser que sua estratégia não seja mais eficaz, mas sim que a condição atual do mercado não seja favorável à sua estratégia. Portanto, acho que é preciso um pouco de paciência para deixar sua estratégia passar pelo período difícil.

Obrigado, daveng. Acho que uma abordagem seria ter dois EAs simples, um para breakouts e outro para intervalos, que devem ser usados como referência

Obrigado, daveng. Acho que uma abordagem seria ter dois EAs simples, um para breakouts e outro para intervalos, que devem ser usados como referência

De fato... é bom que a SQ permita que você se concentre na geração de estratégias de rompimento ou de variação.

Eu registro algumas coisas, mas o ponto central para saber quando parar (para mim) é comparar os resultados da geração de estratégias e dos testes OOS dos últimos 12 meses e da incubação de 30 negociações com o desempenho ao vivo.

Portanto, tenho 3 períodos de tempo das amostras acima para comparar o desempenho real também.

O que estou registrando e analisando são as vitórias e derrotas % e as derrotas consecutivas, só isso. Muito simples. Se houver uma variação grande (ruim) em relação à negociação real em qualquer um dos três pontos de dados registrados, eu a interrompo. Essa parte é bastante subjetiva (a variação que procuro, não o que estou procurando).

É importante ressaltar que, ao colocar uma estratégia desde a geração até o teste OOS e a incubação, não estou analisando (apenas) o % de ganhos e perdas e os perdedores consecutivos, mas é isso que estou registrando para determinar quando paro a estratégia. Também estou fazendo outras coisas à medida que ela passa pelo meu processo, como Monte Carlo, etc... mas especificamente para saber quando remover uma estratégia de negociação em tempo real, é isso que faço. O que estou analisando para determinar se ela vai da geração para a OOS e para a incubação é bastante padrão, Sharpe, ret/DD, etc., etc., mas para saber quando retirá-la, é apenas a perda de ganhos % e perdas consecutivas. Já sei que a estratégia funciona e que todas as peças, stops, metas de lucro etc. estão corretas, já que a incubo por 30 negociações, com dados ao vivo etc. antes de entrar em operação (SE, grande se).

O ideal é que você saiba quando interromper uma estratégia antes de colocá-la em prática, para que não haja nada subjetivo. Isso ajuda a eliminar a incerteza.

Além disso, não uso MT, uso NT, mas acho que seria um processo semelhante.