Evaluación de la necesidad de cerrar un EA activo

Hola 

Me preguntaba, si un par de estrategias que funcionan bien en backtest especialmente fuera de la muestra y en el comercio en vivo comienzan a funcionar mal, ¿qué hacer?

¿los cierra? ¿sigue operando con tamaños pequeños? ¿los pone en una demo y espera a que muestren mejores resultados?

¿qué criterios utiliza para evaluar si una estrategia es roto ¿o no?

una posible forma de hacerlo es hacer un monte carlo en las operaciones históricas y comprobar en qué cuantil están las operaciones actuales.

Cualquier cosa por debajo del cuantil 0.2 me haría sospechar

se determina si la estrategia está muerta mirando el nivel de Confianza 95% del MonteCarlo,

si tu backtest (IS/OOS) era por ejemplo 10% de DRAWDOWN y el MC's 95% CL te muestra 25% <<< Espera 25% de DRAWDOWN,

Aparte de eso, usted debe recordar sus pérdidas / ganancias consecutivas + winning% + factor de ganancia + factor de recuperación + y otros indicadores que podrían indicarle si su estrategia está actuando de manera extraña y no como debería...

suerte y lee más sobre el tema.

te recomiendo que visites este blog y leas todas las entradas..: http://www.longtermforex.com/

¡Muchas gracias Karish! hay algunas limitaciones con MCs si hay una cierta auto-correlación en los oficios que se rompen

algunos otros enfoques creativos: He visto , el comercio de la curva de renta variable con un EMA cruces, problema con eso es que puede conducir a whipsaws, cuando la curva es plana

es más complicado. usted debe averiguar por qué es la EA no funciona. es porque su rango de comercio EA y el par es la tendencia en el momento? o es porque la volatilidad en el par es demasiado alto / demasiado pequeño? o es porque tenía muchas operaciones ganadoras ya este año? o es la estrategia de propagación sensible? o es porque el código fuente de esta estrategia no es la lógica? o puede ser la solidez de la estrategia no es "storng suficiente" / o backtesting período fue demasiado corto?

si averiguas qué está mal, puedes averiguar cómo hacerlo bien. 

la opción más segura es siempre 1. prueba demo 2. prueba en vivo con un tamaño de operación pequeño 3. operación en vivo. Pero no todo el mundo tiene tanta paciencia.

Muchas gracias Patrick, esos son puntos válidos a considerar y una manera sabia de proceder con respecto a poner dinero real a trabajar

Supongo que uno podría usar un par de EAs de referencia, EAs simples: uno para Tendencias, otro para rango y otro para Volatilidad y ver cómo el EA se desempeña contra los puntos de referencia.

El movimiento del mercado también es otro factor. Tomando por ejemplo estos últimos días, el mercado ha sido bastante indeciso con una gran cantidad de falsas rupturas, por lo tanto, las estrategias que se generaron sobre la base de órdenes de stop probablemente recibirán el golpe, mientras que las estrategias que están utilizando órdenes limitadas podrían haber funcionado mejor. Y cuando el mercado salga de esta zona indecisa y comience la tendencia, la situación cambiará. Así que creo que es bueno observar la condición del mercado en la que se encuentra frente al tipo de estrategia que está utilizando. Puede que no se trate de que su estrategia ya no sea eficaz, sino más bien de que las condiciones actuales del mercado no son favorables para su estrategia. Así que creo que requiere un poco de paciencia para dejar que su estrategia de paseo a través del período difícil.

gracias daveng, supongo que un enfoque sería tener un par de EAs simples, uno para breakouts otro para rangos , que se van a utilizar como puntos de referencia

gracias daveng, supongo que un enfoque sería tener un par de EAs simples, uno para breakouts otro para rangos , que se van a utilizar como puntos de referencia

Efectivamente...bueno que en SQ te permite centrarte en generar estrategias de breakout o ranging.

Yo registro un par de cosas, pero el corazón de saber cuándo detenerlo (para mí) es la comparación de los resultados de la generación de la estrategia y las pruebas de OOS para los últimos 12 meses y 30 operaciones de incubación en comparación con el rendimiento en vivo.

Por lo tanto, tengo 3 marcos de tiempo de las muestras anteriores para comparar el rendimiento real también.

Lo que estoy grabando y mirando son victorias derrotas % y perdedores consecutivos, eso es todo. Super simple. Si hay una variación grande (mala) respecto al trading real en vivo de cualquiera de los 3 puntos de datos registrados, lo paro. Esta parte es bastante subjetiva (la varianza que busco, no lo que busco).

Cabe señalar, poner una estrategia de generación a OOS pruebas a la incubación, no estoy mirando (sólo) ganar pérdida % y perdedores consecutivos, pero esos son los que estoy registrando para determinar cuando me detengo la estrategia. También estoy haciendo otras cosas a medida que funciona a través de mi proceso, como Monte Carlo, etc ... pero específicamente para cuándo quitar una estrategia de comercio en vivo, eso es lo que hago. Lo que estoy mirando para determinar si se va de la generación a OOS a la incubación, son bastante estándar, Sharpe, ret / DD, etc..etc..pero para saber cuándo tirar de él, es sólo ganar pérdida % y perdedores consecutivos. Ya sé que la estrategia funciona y todas las piezas, paradas, objetivos de beneficio, etc están bien desde que incubar durante 30 operaciones, datos en vivo, etc antes de que vaya en vivo (SI, grande si).

Lo ideal es saber cuándo parar una estrategia antes de ponerla en marcha, para que no haya nada subjetivo. Ayuda a eliminar la incertidumbre.

Además, no uso MT, uso NT, pero supongo que sería un proceso similar.